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第一章 概论 1

第一节 银行监管统计的概念 1

一、银行监管的含义 1

二、银行监管统计的含义 4

三、银行监管统计与其他银行统计信息的关系 7

四、银行监管统计与巴塞尔协议 7

第二节 银行监管统计的内容 8

一、银行风险 9

二、银行资本 12

三、信用风险 14

四、市场风险 15

五、操作风险 17

六、流动性风险 18

七、其他资本要求 19

第三节 银行监管统计的基本规则与方法 19

一、银行业务与银行财务报表 19

二、银行监管统计的基本规则 21

三、银行监管统计的基本方法 22

本章小结 25

本章重要概念 26

思考题 26

本章参考文献 26

第二章 巴塞尔协议 27

第一节 巴塞尔委员会 27

一、巴塞尔委员会的历史 27

二、巴塞尔委员会的功能 28

三、巴塞尔委员会的组织架构 29

四、巴塞尔委员会文件的性质 31

第二节 巴塞尔协议的发展 32

一、巴塞尔协议Ⅰ 32

二、巴塞尔协议Ⅱ 35

三、巴塞尔协议Ⅲ 38

第三节 巴塞尔协议在中国的实施 43

一、银行商业化转型初期的资本监管：1994—2003年 43

二、市场化银行体制形成时期的资本监管：2004—2012年 44

三、后危机时期的审慎监管框架：2013年至今 48

本章小结 54

本章重要概念 55

思考题 55

本章参考文献 55

第三章 银行资本统计 57

第一节 银行资本概述 57

一、银行资本的意义 57

二、银行资本的表现形式 58

第二节 监管资本计量与统计的国际规则 62

一、监管资本统计的基本要求 62

二、监管资本统计的国际最新进展 62

三、监管资本与资本调整的原理 69

四、监管资本统计的传统内容 72

第三节 我国银行监管资本的统计与计量 73

一、我国监管资本统计工作的发展 73

二、我国原办法下的监管资本统计 75

三、我国新办法下的资本监管统计 76

四、我国监管资本统计未来的发展和完善 84

本章小结 85

本章重要概念 87

思考题 87

本章参考文献 87

第四章 信用风险 88

第一节 信用风险概述 88

一、信用风险的基本概念 88

二、信用风险管理的基本手段 89

第二节 信用风险计量与资产质量统计指标 91

一、信用风险计量的基本原理 91

二、资产质量统计指标 94

三、信用风险加权资产统计 98

第三节 信用风险加权资产——标准法 99

一、巴塞尔委员会资本协议规定的标准法 99

二、银监会《商业银行资本管理办法（试行）》对权重法的规定 102

第四节 信用风险加权资产——内部评级法 105

一、内部评级法概述 105

二、我国商业银行信用风险暴露分类 109

三、风险加权资产计量 111

四、风险参数的计量 112

五、非零售信用风险暴露评级体系概述 120

六、零售风险暴露风险分池体系的设计 125

本章小结 126

本章重要概念 127

思考题 127

本章参考文献 127

第五章 市场风险 129

第一节 市场风险概述 129

一、市场风险的概念及其涉及的业务 129

二、市场风险的类别 130

第二节 市场风险计量及主要监管指标 133

一、市场风险计量的基本原理 133

二、市场风险监管统计指标 136

第三节 市场风险加权资产统计 139

一、标准法 140

二、内部模型法 157

第四节 我国市场风险的计量与统计 163

一、我国市场风险计量相关监管政策的演进 163

二、我国银行市场风险资本计量与国际标准间的差异 164

三、我国商业银行市场风险计量的实践 165

本章小结 166

本章重要概念 167

思考题 167

本章参考文献 168

第六章 操作风险 169

第一节 操作风险概述 169

一、操作风险基本概念 169

二、操作风险类型 170

第二节 操作风险计量——基本指标法和标准法 172

一、基本指标法 172

二、标准法 173

三、基本指标法和标准法的实施条件 177

四、中国银监会对操作风险基本指标法和标准法的实施要求 178

第三节 操作风险计量——高级计量法 181

一、高级计量法的主要方法 182

二、高级计量法实施条件 184

三、中国银监会对操作风险高级法实施的要求 190

四、操作风险损失数据 194

本章小结 194

本章重要概念 195

思考题 195

本章参考文献 195

第七章 流动性风险 197

第一节 流动性风险概述 197

一、流动性的概念 197

二、流动性风险的内涵与特征 197

三、流动性风险等级的评估标准 199

第二节 流动性风险管理 200

一、流动性风险管理体系 200

二、流动性风险管理政策和程序 200

三、流动性风险内部控制体系 201

四、流动性风险日常报告 202

五、商业银行流动性风险前瞻性预警指标 203

六、流动性风险监测 204

第三节 流动性风险常用评估及预测方法 207

一、流动性比率／指标法 207

二、现金流分析法 208

三、缺口分析法 209

四、久期分析法 209

第四节 流动性风险监管指标和监测参考指标 210

一、流动性风险监管指标 210

二、流动性风险监测参考指标 212

三、其他可参考指标 216

第五节 流动性覆盖率和净稳定融资比例 216

一、流动性覆盖率 216

二、银监会对净稳定融资比例的总体要求 233

三、流动性覆盖率与净稳定融资比例综合分析 237

第六节 流动性压力测试 239

一、流动性情景分析 239

二、压力测试参考情景 240

三、流动性风险压力测试的管理 241

四、流动性风险的应急处理 244

本章小结 244

本章重要概念 245

思考题 245

本章参考文献 246

第八章 资产负债及盈利性统计 247

第一节 资产负债统计 247

一、会计角度的资产负债表 247

二、监管角度的资产负债统计 251

三、资产负债监管统计与会计资产负债表的异同 258

第二节 盈利情况统计 259

一、银行监管与盈利性统计 259

二、会计利润表的主要内容 260

三、监管盈利性统计的主要内容 262

本章小结 266

本章重要概念 267

思考题 267

本章参考文献 267

第九章 表外业务风险 268

第一节 表外业务概述 268

一、表外业务的概念 268

二、表外业务的分类 269

三、表外业务的发展 274

第二节 表外业务风险的计量与统计 275

一、表外业务信用风险的计量 275

二、表外业务市场风险的计量 276

三、表外业务流动性风险的计量 278

四、表外业务风险加权资产的计量 279

第三节 我国表外业务风险的计量与统计 281

一、我国表外业务风险的发展 281

二、我国表外业务统计的基本原则 282

三、我国表外业务的基本状况统计 282

四、我国表外业务信用风险统计 284

五、我国表外业务市场风险统计 285

六、我国表外业务流动性风险统计 285

七、我国表外业务资本充足率统计 286

本章小结 292

本章重要概念 293

思考题 293

本章参考文献 293

第十章 资本监管与宏观审慎监管 294

第一节 宏观审慎监管概述 294

一、宏观审慎监管的概念 294

二、微观审慎、宏观审慎与货币政策 296

三、宏观审慎监管与金融稳定机制 296

四、宏观审慎监管框架 297

第二节 逆周期资本监管安排 299

一、资本监管与银行体系的顺周期效应 300

二、逆周期资本监管框架的组成部分 301

三、逆周期超额资本要求的运作机制 304

第三节 系统重要性银行监管框架 306

一、“太大不能倒”问题的成因 307

二、系统重要性金融机构的总体监管框架 308

三、全球系统重要性银行的评估方法和附加资本要求 310

四、国内系统重要性银行监管安排 313

第四节 杠杆率监管 314

一、杠杆率的定义 315

二、杠杆率监管的目标 316

三、杠杆率监管规则的设计 317

四、中国商业银行杠杆率监管问题 319

本章小结 320

本章重要概念 321

思考题 321

本章参考文献 321

第十一章 监管统计分析与应用 323

第一节 监管统计分析应用的基本框架 323

一、监管统计分析的目标与内容 323

二、监管统计分析的重点与要求 325

三、监管统计分析的技术与方法 327

第二节 监管统计分析在微观监管中的应用 329

一、监管统计在日常监管分析中的应用 329

二、统计分析在风险评估中的应用 330

三、统计分析在监管评级中的应用 332

四、统计分析在银行风险预警中的应用 333

五、统计分析在压力测试中的应用 334

第三节 监管统计在宏观审慎监管中的作用 335

一、宏观审慎监管的内容与实施 335

二、银行业总体运行统计分析 336

三、监测系统性风险其他统计与分析 340

四、宏观审慎监管措施与银行监管统计 342

本章小结 345

本章重要概念 346

思考题 346

本章参考文献 346

第十二章 信息披露 347

第一节 信息披露的发展与规定 347

一、巴塞尔资本协议下信息披露的发展过程 347

二、巴塞尔资本协议关于信息披露的主要目的 349

三、巴塞尔资本协议有关信息披露的规定 349

第二节 信息披露的内容 352

一、资本结构和资本充足率 352

二、信用风险 353

三、市场风险 355

四、操作风险 357

五、流动性风险 357

第三节 我国商业银行信息披露 358

一、我国监管对资本信息披露的要求 358

二、信息披露的责任和基本原则 359

三、信息披露的实施条件 359

四、与会计信息披露的关系 360

五、信息披露的内容与要求 360

六、信息披露的模板与要求 367

本章小结 374

本章重要概念 376

思考题 376

本章参考文献 376

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