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第一部分 绪论 3

第1章 绪论 3

1.1 研究背景及意义 3

1.2 相关文献综述 5

1.3 本书研究内容及结构安排 16

1.4 本书创新之处 19

第二部分 中国股指期货市场特征 25

第2章 股指期货市场概述 25

2.1 股指期货市场的产生与发展 25

2.2 中国股指期货市场 28

2.3 中国股指期货市场对证券市场的影响 34

2.4 中国股指期货市场发展存在的问题 35

2.5 国内外主要股指期货市场的异同 37

2.6 结论 48

第3章 中国股指期货市场的日内效应 49

3.1 引言 49

3.2 日内特征分析 52

3.3 实证分析 53

3.4 比较分析 59

3.5 结论与建议 62

第4章 中国股指期货价量实时互动关系研究 64

4.1 引言 64

4.2 方法 66

4.3 实证分析 68

4.4 结论 82

第三部分 市场联动关系研究 85

第5章 股指期货的推出对股票市场的影响 85

5.1 引言 85

5.2 收益波动率模型 88

5.3 实证分析 91

5.4 结论与建议 93

第6章 基于日内高频数据的股指期货价格发现功能 95

6.1 引言 95

6.2 方法 98

6.3 实证分析 101

6.4 比较分析 105

6.5 结论与建议 107

第四部分 极端风险及风险溢出研究 111

第7章 已实现波动率和在险价值VaR 111

7.1 引言 111

7.2 波动率模型 112

7.3 在险价值VaR 117

7.4 实证分析 122

7.5 结论 129

第8章 股指期、现货市场的极端风险溢出效应 131

8.1 引言 131

8.2 格兰杰因果关系检验方法 133

8.3 实证分析 137

8.4 比较分析 140

8.5 结论 141

第五部分 流动性调整风险研究 145

第9章 流动性风险度量 145

9.1 引言 145

9.2 流动性概念 146

9.3 流动性度量指标 149

9.4 结论及建议 155

第10章 基于BDSS模型的流动性调整的风险度量——La-VaR 157

10.1 引言 157

10.2 BDSS模型及其改进 160

10.3 基于改进的BDSS模型的La-VaR估计 165

10.4 实证研究 166

10.5 结论 174

第11章 基于流动性调整收益率的风险度量——L-VaR 176

11.1 引言 176

11.2 模型综述 176

11.3 L-VaR模型构建 183

11.4 实证研究 186

11.5 流动性风险及模型比较 194

11.6 结论 196

第六部分 总结与展望 199

第12章 全书总结与展望 199

12.1 主要研究结论 199

12.2 展望 203

参考文献 205

后记 218

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