中国期货市场微观结构研究PDF格式文档图书下载
第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 相关文献综述 2
1.3 本书研究内容及结构安排 8
1.4 本书创新之处 12
第2章 中国期货市场简介 13
2.1 中国期货市场的产生与发展 13
2.2 中国期货市场的管理结构与交易机制 19
2.3 中国期货市场的功能与作用 24
第3章 市场微观结构理论 25
3.1 市场微观结构理论的概念与研究意义 25
3.2 市场微观结构理论的主要构成 26
3.3 市场微观结构理论的研究方法与模型 30
3.4 本书对市场微观结构的研究 34
第4章 中国期货市场日内效应分析 35
4.1 引言 35
4.2 数据描述 37
4.3 日内特征分析 39
4.4 绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析 43
4.5 本章小结 57
第5章 中国期货市场价格久期研究 59
5.1 引言 59
5.2 价格久期 61
5.3 ACD模型估计及检验结果 65
5.4 引入微观结构变量的扩展ACD模型 74
5.5 ACD模型的应用 79
5.6 本章小结 79
第6章 交易量久期与持仓量久期 81
6.1 交易量久期 81
6.2 交易量久期模型估计及检验结果 85
6.3 扩展的交易量久期模型 88
6.4 持仓量久期 90
6.5 本章小结 93
第7章 基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析 94
7.1 流动性概念及研究意义 94
7.2 传统流动性度量方法及指标 98
7.3 基于ACD模型的流动性度量指标 102
7.4 我国期货市场流动性日内趋势 103
7.5 流动性影响因素分析 110
7.6 本章小结 112
第8章 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析 114
8.1 引言 114
8.2 微观结构理论对久期与波动率的关系描述 115
8.3 ACD-GARCH(-M)模型 117
8.4 实证分析 118
8.5 本章小结 123
第9章 中国期货与现货市场间信息溢出效应研究 124
9.1 引言 124
9.2 数据描述 125
9.3 风险值的估计 128
9.4 Granger因果检验方法 132
9.5 模型与检验 136
9.6 本章小结 144
第10章 总结与展望 145
10.1 主要研究结论 145
10.2 展望 147
参考文献 148
- 《中国期货市场微观结构研究》刘向丽,汪寿阳,洪永淼著 2010
- 《燃料油期货市场微观结构研究 基于久期视角》王锋,吴从新编 2013
- 《中国期货市场微观结构理论与实证》汪寿阳,刘向丽,洪永森著 2010
- 《中国期货市场的信息结构及其风险管理研究》刘庆富著 2013
- 《我国期货农业模式创新研究》安毅著 2018
- 《商品期货期权论》王学勤著 2008
- 《沪深300股指期货市场结构与功能研究》刘向丽著 2017
- 《中国期货市场发展的制度分析》欧阳日辉著 2006
- 《中国期货市场发展的思考 肖成博士期货论文集》肖成著 2012
- 《股指期货热点问题面对面》中国金融期货交易所编 2014
- 《中国期货市场微观结构研究》刘向丽,汪寿阳,洪永淼著 2010
- 《中国期货市场微观结构理论与实证》汪寿阳,刘向丽,洪永森著 2010
- 《概率论与统计学》洪永淼著 2017
- 《中国经济学教育转型 厦大故事》洪永淼著 2014
- 《中国经济 改革与发展》洪永淼,郑红亮主编 2009
- 《高级计量经济学》洪永淼著 2011
- 《海峡西岸经济区发展报告 2017 基于“一带一路”和自贸区背景》洪永淼主编 2017
- 《海峡西岸经济区发展报告:基于“一带一路”和自贸区的战略背景.2016》洪永淼主编 2016
- 《马克思主义经济思想与现实》洪永淼主编 2010
- 《海峡西岸经济区发展报告 2018》洪永淼主编;蔡伟毅,任力,郑若娟副主编 2018
- 《Townsend Press 英语词汇学习丛书 英语词汇入门 第2版》(美)纳代尔(Nadell.J)等编著 2018
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006
- 《FREEDOM OF THE PRESS》DAVID L.GEBERT 2005
- 《Racism and the press》Teun A.van Dijk 2016