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第一篇 远期技术 1

第一章 远期合约与远期交易 1

第一节 远期合约 1

第二节 远期交易原理 6

第二章 远期利率协议 14

第一节 远期利率协议的基本概念 14

第二节 远期利率协议的基本功能 21

第三节 远期利率协议的价格决定 23

第四节 远期利率协议的买入价格和卖出价格的确定 25

第五节 远期交易的套利 27

第三章 远期外汇综合协议 29

第一节 远期外汇交易 29

第二节 远期汇率与远期汇差 31

第三节 远期外汇交易对远期外汇交易 37

第四节 远期外汇综合协议 40

第五节 远期外汇综合协议与风险管理 50

第二篇 期货技术 55

第四章 期货理论 55

第一节 期货的特点和功能 56

第二节 期货合约 57

第三节 期货交易 60

第四节 套期保值 63

第五节 投机交易 66

第六节 期货合约的定价原理 68

第五章 金融期货概述 72

第一节 金融期货的产生和发展 72

第二节 金融期货品种及交易所 75

第三节 金融期货的特征 76

第四节 金融期货市场的功能和作用 80

第六章 外汇期货 83

第一节 汇率与影响汇率的因素 83

第二节 汇率的确定 87

第三节 外汇期货合约 91

第四节 外汇期货套期保值 93

第五节 外汇期货投机套利 96

第六节 交叉汇率期货合约的合成 101

第七章 股票价格指数期货 104

第一节 股票价格指数 104

第二节 股票价格指数期货 108

第三节 股票价格指数期货合约的定价 115

第四节 股票价格指数期货与套期保值 122

第五节 套期保值比率 133

第六节 股票价格指数期货投资策略 138

第一节 利率期货的产生与发展 142

第八章 利率期货 142

第二节 短期债券的价格与报价 144

第三节 短期债券期货合约 147

第四节 长期债券期货的结算 151

第五节 转换因子 154

第六节 最便宜交割债券 157

第七节 债券期货的定价 160

第八节 债券期货应用 165

第三篇 互换技术 175

第九章 利率互换 175

第一节 利率互换及特点 175

第二节 利率互换的结构变化 178

第三节 利率互换的报价 180

第四节 利率互换的定价 182

第五节 利率互换的运用 184

第十章 货币互换 191

第一节 平行贷款与背对背贷款 191

第二节 货币互换 193

第三节 货币互换的价值分析 200

第四节 货币互换与汇率、利率的风险管理 204

第五节 货币互换与外币负债、外币资产的风险管理 209

第一节 期权概述 219

第十一章 期权理论 219

第四篇 期权技术 219

第二节 期权交易 226

第三节 期权定价 233

第十二章 股票期权 246

第一节 股票期权概述 246

第二节 认股权证 248

第三节 可转换债券 250

第四节 股票期权的应用 254

第五节 股票期权套利策略 260

第六节 股票价格指数期权 268

第一节 外汇期权概述 273

第十三章 外汇期权 273

第二节 外汇期权的应用 276

第三节 外汇期权的价格 279

第十四章 利率期权 281

第一节 利率期权概述 281

第二节 利率期权的定价 287

第三节 利率期货期权 291

第四节 债券期权 294

第五节 互换期权 300

参考文献 303

后记 305

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