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目录 1

主编寄语 1

第一章 有效市场理论产生、发展及其争论 1

一、EMH的产生 2

二、EMH的实证含义 5

三、EMH的分类及其检验 7

四、EMH的发展 9

五、关于EMH的争论 12

六、对EMH的几点想法 18

第二章 中国股票市场协整性研究 22

一、单整检验——检验单位根 22

二、协整性检验 24

三、Granger因果性关系检验 27

四、波动性分析讨论 28

五、结论 29

第三章 中国股票市场周末效应研究 32

一、中国股市股票收益率的描述统计 33

二、研究方法的选择 36

三、实证研究 38

四、研究结果 40

五、对上海股票市场的进一步讨论 42

六、说明 44

第四章 中国股票市场非线性研究：R/S分析 45

一、R/S分析法 45

二、实证研究 49

三、结果分析 56

第五章 中国股票市场非线性研究：BDS检验 58

一、BDS检验 59

二、实证研究 61

三、结论 63

第六章 中国股票市场稳态特性研究 65

一、股票收益的描述统计分析 66

二、稳态分布的基本特性 68

三、实证研究 71

四、结果分析 72

第七章 国际汇率波动非线性研究：R/S分析 76

一、实证研究 76

二、结果分析 80

三、汇率波动非线性的政策意义 81

第八章 国际汇率波动稳态特性研究 83

一、汇率及其收益的基本统计 84

二、实证研究 87

三、结果分析 88

四、政策建议 89

第九章 经济系统的非线性：混沌与分形 92

一、混沌、分形及其意义 93

二、混沌性探索及其诊断 99

三、存在的问题 101

第十章 宏观经济计量模型的最新发展 104

一、经济计量学的发展 105

二、宏观经济计量建模的方法及其比较 108

第十一章 货币供给与GDP关系实证分析 115

一、货币供给的内生性、外生性 116

二、协整关系、因果关系实证分析 120

三、结果说明 125

第十二章 机构投资者与股票价格波动研究进展 126

一、国外相关研究进展 126

二、国内相关研究进展 139

第十三章 机构投资者投资行为分析 143

一、国外相关研究情况 144

二、国内相关研究情况 150

一、多账户交易 154

第十四章 中国股票市场机构投资者多账户交易实证研究 154

二、机构投资者数据分离方法 157

三、机构投资者账户的特征 162

四、机构投资者多账户交易统计 164

五、机构投资者多账户交易的动机分析 169

六、多账户交易的治理 171

七、结语 174

参考文献 176

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