高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究PDF格式文档图书下载
- 购买点数:13 点
- 作 者:门明主编
- 出 版 社:北京:对外经济贸易大学出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787566318756
- 标注页数:391 页
- PDF页数:398 页
第一篇 高频数据与波动率建模 1
基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析 3
基于高频数据的中国股市风险价值度量研究 13
不同发展时期的中国股市波动跳跃:基于高频数据的实证分析 23
全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析 31
我国股指期货和现货市场的信息溢出效应研究——基于转融券实施的1分钟高频数据 43
中国股市的已实现波动率与已实现极差波动率 52
第二篇 债券及期权定价 59
经济变量对国债市场的动态影响——基于市场分割的比较研究 61
长记忆特征下国债市场的风险价值研究 71
信用债发行利差影响因素探究 84
关于布莱克舒模型的研究和探讨 96
关于我国认股权证市场的研究和探讨 103
改善股本权证定价效果方法的实证研究 109
权证发行对正股定价效率的影响 115
P2P网络借贷市场对资本市场的风险溢出效应 126
第三篇 人民币汇率及风险传递 141
金融危机背景下汇率波动对我国股市的影响分析 143
人民币汇率波动对我国出口贸易影响的微观探讨 150
人民币汇率变动对国内价格的传递效应 164
汇率传递与国内物价水平关系研究——基于非对称性视角 177
汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析 188
中美贸易失衡与人民币汇率“操纵”——基于汇率与贸易收支关系的实证研究 201
第四篇 金融市场有效性研究 213
股市有免费午餐吗?——一个基于随机过程的理论分析 215
金融危机对我国股市与国际股市联动性的影响分析 226
我国股票市场和债券市场联动的非线性动态分析 249
后股权分置时代我国股价影响因素的实证分析 262
市场分割下中国股市反馈交易实证研究——来自A股、B股和H股市场的经验证据 269
市场关联对A股、B股市场反馈交易行为的影响——基于行为跨期资本资产定价模型(BICAPM)的实证研究 280
The Paradox of China's International Stock Market Co-movement:Evidence from Volatility Spillover Effects between China and G5 Stock Markets 299
Why the Long-term Auto-correlation Has Not Been Eliminated by Arbitragers:Evidences from NYMEX 326
Fractal Markets:Liquidity and Investors on Different Time Horizons 359
The Long Memory and the Transaction Cost in Financial Markets 374
- 《高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究》门明主编 2017
- 《金融极值数据波动率建模》刘威仪著 2017
- 《金融市场多标度理论建模及其风险管理应用》杨宏林编 2011
- 《金融复杂性 实证与建模》杨春霞,周涛著 2013
- 《已实现波动率度量及其建模研究》田金方著 2012
- 《DSGE宏观金融建模及政策模拟分析》马勇著 2017
- 《波动率微笑 宽客大师教你建模》(美)伊曼纽尔·德曼,迈克尔B.米勒著;胡超译 2018
- 《智能金融波动率模型及其实证研究》耿立艳著 2015
- 《经济金融建模理论基础》陈工孟主编 2015
- 《应用统计工程前沿丛书 高频金融数据建模 理论、方法与应用》张波,余超,毕涛著 2015
- 《2000MBA入学联考管理模拟试题》门明,贾秋萍主编 1999
- 《投资与风险防范》门明,李晶编著 2000
- 《金融工程学》门明著 2000
- 《高级投资分析》门明编著 2002
- 《国际租赁实务》储祥银,门明编著 1993
- 《金融衍生工具原理与应用》门明著(对经济贸易大学) 1999
- 《金融衍生工具原理与应用 第2版》门明编著 2008
- 《高频数据、波动率建模与金融市场有效性研究》门明主编 2017
- 《信阳历史文化丛书 人物卷》宋效忠总主编;杨慧中,焦豫汝,曹新博,陈伟琳副总主编;王西亮主编;杨培建常务副主编;张怀重业务副主编 2017
- 《浙江年鉴 2009》陈一新,李学忠主编;沈建明常务副主编;盛世豪副主编;沈亚伟执行主编;浙江省人民政府主管编 2009
- 《北京大学医学出版社20周年论文集》北京大学医学出版社编 2010
- 《北京大学出版社图书简介 2000》北京大学出版社总编室编 2001
- 《美国史 1 第13版 北京大学出版社》 2222
- 《北京理工大学出版社》彭奇林主编 2010
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《健康人口学 第2版》(美)Louis G. Pol,(美)Richard K. Thomas著;陈功,庞丽华等译 2005
- 《北京WTO事务中心年度研究报告 2010年 经济危机与贸易保护主义》本社编 2010
- 《历史唯物主义教程》赵家祥等主编 1999
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978