投资组合的风险管理问题研究PDF格式文档图书下载

第一章 绪论 1

一、研究意义与背景 1

二、文献综述 3

三、本书的结构 14

第二章 风险模型在投资组合中的应用研究 17

一、引言 17

二、模型描述 22

三、数据和计算结果 24

四、结论 34

五、附录 35

参考文献 37

第三章 风险模型的选择研究 41

一、引言 41

二、风险度量 43

三、风险模型的性质 46

四、实证分析1 47

五、结论 53

参考文献 53

第四章 摩擦市场下的投资组合问题研究 57

一、引言 57

二、线性规划模型与求解 58

三、投资组合中的应用 64

四、结论 69

参考文献 69

第五章 基于最大绝对偏差的动态资产组合优化模型 73

一、引言 73

二、符号和模型 75

三、最优选择 78

四、p2（t）的最优解 84

五、算法和例子 88

六、结论 92

参考文献 101

第六章 股票—债券投资模型实证研究 105

一、引言 105

二、资产配置模型 107

三、无摩擦股票与债券组合的MV模型与MAD模型 109

四、摩擦市场下基于MV与MAD的股票—债券投资模型 110

五、实证研究 112

六、结论 120

参考文献 120

第七章 国际化资产配置的风险管理问题研究 123

一、引言 123

二、模型基础 125

三、实证分析 127

四、结论 142

参考文献 143

第八章 重新抽样技术在国际化资产配置的风险管理问题研究 147

一、引言 147

二、模型基础 150

三、实证分析 150

四、国际化投资实践 158

五、结论 160

参考文献 161

第九章 中国外汇储备币种结构多元化实证分析 167

一、引言 167

二、文献综述 168

三、我国外汇储备币种的选择 173

四、实证分析 179

参考文献 188

第十章 通货膨胀下的投资组合模型问题 191

一、引言 191

二、研究模型及数据说明 193

三、实证分析 196

四、结论 200

参考文献 201

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