证劵投资组合与风险管理研究PDF格式文档图书下载
1 导论 1
1.1 资本市场概述 2
1.2 投资风险概述 4
1.3 金融风险管理理论 13
1.4 金融风险管理 22
2 金融计量方法与数学基础 27
2.1 概率论与统计基础 28
2.2 线性回归模型及应用 34
2.3 金融时间序列分析 40
2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究 59
2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系 66
3 债券投资与风险管理 69
3.1 债券投资要素及我国债券市场概况 70
3.2 债券的信用评级 75
3.3 债券的定价与估值 77
3.4 利率的期限结构 91
3.5 债券投资面临的风险 96
4 股票投资 99
4.1 股票定价模型 100
4.2 宏观视角下的股票投资分析 108
4.3 经济政策对证券市场的影响 118
4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响 126
5 有效市场假说 129
5.1 有效市场理论的内涵分析 130
5.2 有效市场假说与证券分析技术 134
5.3 有效市场假说的检验 136
5.4 关于有效市场假说的争论 146
6 现代投资组合理论 153
6.1 收益和风险的度量 154
6.2 马科维茨的资产选择模型 158
6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择 166
6.4 社保基金投资组合的实证研究 169
6.5 资本资产定价模型 176
6.6 套利定价理论(APT) 183
7 基于MATLAB的金融计算 189
7.1 金融时间序列的建模 190
7.2 债券的现金流与价值计算 198
7.3 投资组合的构建 204
8 利用VaR方法度量投资风险 215
8.1 VaR的历史和基本概念解析 216
8.2 VaR的计算方法 220
8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法 226
8.4 基于VaR约束的投资组合 228
8.5 VaR度量证券投资的实证分析 232
参考文献 241
后记 244
- 《证劵投资组合与风险管理研究》赵娴,戴磊著 2010
- 《投资组合的风险管理问题研究》余湄,汪寿阳,章沁著 2013
- 《基于背景风险的模糊投资组合选择模型研究》李婷,杜方著 2016
- 《证券投资组合风险测试及控制方法研究》赵先锋著 2007
- 《金融市场风险的定量分析和投资组合选择》徐永春著 2013
- 《基于均值和风险的投资组合选择》姚海祥,李仲飞,马庆华著 2017
- 《风险预算 利用风险价值(VAR)解决投资组合问题》(美)皮尔逊著 2011
- 《证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究》张琳琳著 2014
- 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》谢远涛,杨娟,夏孟余著 2014
- 《国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版》伯恩哈德·拜福著;邓一硕译 2018
- 《证劵投资组合与风险管理研究》赵娴,戴磊著 2010
- 《商业经济专业知识与实务 中级 2015》人力资源社会保障部人事考试中心组织编写;赵娴主编;赵娴,刘华,杨丽等编写 2015
- 《商业经济专业知识与实务 初级 2015》人力资源社会保障部人事考试中心组织编写;赵娴主编;赵娴,刘华,杨丽等编写 2015
- 《和爸爸一起真好》(法)塞尔日·布洛克著;戴磊译 2017
- 《《红楼梦》注释》徐振贵,李伯齐,戴磊编 2222
- 《流通经济学》赵娴主编 2008
- 《投资学基础》车卉淳,赵娴编著 2008
- 《石油炼制》(美)莱夫勒著;乔柯,戴磊译;阎子峰,高雄厚审校 2010
- 《连锁企业物流配送》赵娴,张鹏编著 2009
- 《一起玩,好吗?》(法)安娜·贝尔蒂著;戴磊译 2017
- 《北京现代物流体系规划与建设》孙前进编著 2009
- 《北京志 综合经济管理卷.物资志》北京市地方志编纂委员会编 2004
- 《北京投入产出表 1987 上 物资产品和劳务》北京市投入产出办公室,北京市统计局编 1990
- 《点悟 北京物资学院校友访谈实录》沈小静主编;余茜执行主编 2014
- 《物院学子看物院 北京物资学院思想政治理论课大学生社会实践调研报告 2013年》李邢西,高书文主编;张震环,高亚春,李淑文等副主编 2014
- 《当代中国物资流通》《当代中国物资流通》编辑委员会编 2009
- 《青春榜样 北京物资学院优秀学子的知行思 第2辑》庞波,吕亚鹏著 2016
- 《劳动科学论坛 2016版》尚珂,唐华茂著 2017
- 《探索实践发展 北京物资学院思想政治理论课教育教学与理论研究论文集》李邢西,高书文主编;刘建宁,刘景燕副主编 2013
- 《劳动科学论坛 2014》尚珂,唐华茂主编 2015