极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究PDF格式文档图书下载

1绪论 1

1.1问题提出及研究意义 1

1.1.1问题提出 1

1.1.2研究意义 6

1.2研究方法及结构安排 8

1.2.1研究方法 8

1.2.2结构安排 8

1.3本书的主要贡献和创新 9

2国内外研究现状综述 12

2.1国外研究现状 12

2.1.1极值理论发展脉络 12

2.1.2极值理论在金融领域中的应用 16

2.2国内研究现状 20

2.3本章小结 22

3极值概念、性质及类型 24

3.1极值概念与性质 24

3.2极值类型定理 26

3.3极值分布的最大值稳定性 29

3.4极值分布的最大值吸引场 30

3.5本章小结 32

4区间极值模型 33

4.1广义极值分布 33

4.2区间极大值与极小值模型 34

4.3区间极值模型参数及高分位数估计 35

4.3.1参数估计 35

4.3.2高分位数的估计 39

4.4沪深股市极端风险实证分析 44

4.4.1指标与样本数据的选取 44

4.4.2 BMM模型条件检验 44

4.4.3拟合检验及参数估计 46

4.4.4极值VaR计算及预测 49

4.5本章小结 53

5阈值模型 55

5.1广义帕累托分布 55

5.2阈值模型 58

5.3阈值选取 60

5.3.1图解法 61

5.3.2基于Hill估计的选择方法 64

5.3.3厚尾分布与正态分布相交法与峰度法 70

5.4阈值模型参数及高分位数估计 72

5.4.1参数估计 72

5.4.2高分位数估计 76

5.5沪深股市极端风险实证分析 79

5.5.1涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证 79

5.5.2涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证 91

5.6本章小结 104

6极值序列的相关性分析 106

6.1金融时间序列的集聚现象 106

6.2金融时间序列的渐近独立性 108

6.3极值指标 110

6.4极值除串 111

6.5沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析 113

6.6本章小结 116

7极值模型回测 118

7.1极值模型回测技术简析 118

7.2 Kupiec似然比检验 121

7.3 Christofferson有条件覆盖模型 124

7.4沪深股市极值风险模型回测及分析 125

7.4.1沪深股市极值风险模型回测 125

7.4.2沪深股市极值风险模型回测分析 130

7.5本章小结 134

8结论 136

8.1主要研究结论 136

8.2未来研究展望 138

参考文献 141

附录 154

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