信用风险度量的理论模型及应用PDF格式文档图书下载
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- 作 者:汪冬华著
- 出 版 社:上海:上海财经大学出版社
- 出版年份:2007
- ISBN:9787564200169
- 标注页数:131 页
- PDF页数:143 页
图书介绍:本书研究了中国金融市场中由于违约而产生的一类信用风险度量的理论与模型,提出了基于违约风险的上市公司投资价值研究方法,并进一步从上市公司违约风险的角度对上市公司内在的投资价值进行分析。
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图书介绍
1 金融风险及信用风险的内涵 1
1.1 金融风险及其分类 1
1.2 信用风险的内涵 4
1.3 信用风险的相关理论 9
2 信用风险度量的传统方法 19
2.1 古典信用风险度量方法 19
2.2 基于统计判别分析的信用风险度量方法 24
2.3 基于人工智能的信用风险度量方法 40
3 现代信用风险度量的理论模型 47
3.1 现代信用风险度量模型的理论研究 48
3.2 商业化信用风险模型研究 58
3.3 信用衍生产品的研究方法 67
4 上市公司违约概率度量模型 70
4.1 GARCH类模型 70
4.2 上市公司违约概率度量模型 75
4.3 实例分析 80
5 违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究 86
5.1 非参数次序统计量(OS技术) 87
5.2 2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究 91
5.3 2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究 101
5.4 2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析 110
6 违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用 113
6.1 期货市场 113
6.2 期货市场违约风险预警模型 116
6.3 期货市场违约模型参数的估计 119
6.4 实例分析 121
参考文献 125
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- 《内部信用风险模型 资本分配和绩效度量》Michael K.Ong著;李志辉译 2004
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- 《信用风险度量 风险估值的新方法与其他范式》(美)安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)著;刘宇飞译 2001
- 《信用风险度量与管理》茆训诚主编;宁同科,朱敏,白云芬等副主编 2013
- 《基于宏观经济的信用风险度量与管理》郭培栋著 2018
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