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绪论 1

考试特点分析 1

应试技巧 4

第1章 风险管理基础 6

考情分析 6

重点与难点 7

1.1风险与风险管理 7

1.1.1风险、收益与损失 7

1.1.2风险管理与商业银行经营 8

1.1.3商业银行风险管理的发展 9

1.2商业银行风险的主要类别 11

1.2.1信用风险 11

1.2.2市场风险 11

1.2.3操作风险 12

1.2.4流动性风险 12

1.2.5国别风险 12

1.2.6声誉风险 12

1.2.7法律风险 13

1.2.8战略风险 13

1.3商业银行风险管理的主要策略 14

1.3.1风险分散 14

1.3.2风险对冲 15

1.3.3风险转移 15

1.3.4风险规避 15

1.3.5风险补偿 16

1.4商业银行风险与资本 16

1.4.1资本的定义、作用和分类 16

1.4.2监管资本与资本充足率要求 17

1.4.3经济资本及其应用 18

1.5风险管理的数理基础 19

1.5.1收益的计量 19

1.5.2常用的概率统计知识 20

1.5.3投资组合分散风险的原理 21

历年真题回顾 22

同步试题演练 24

参考答案及解析 27

本章小结 29

第2章 商业银行风险管理基本架构 30

考情分析 30

重点与难点 31

2.1商业银行风险管理环境 31

2.1.1公司治理 31

2.1.2内部控制 31

2.1.3风险文化 33

2.1.4管理战略 35

2.1.5风险偏好 35

2.2商业银行风险管理组织 37

2.2.1董事会及最高风险管理委员会 37

2.2.2监事会 38

2.2.3高级管理层 38

2.2.4风险管理部门 39

2.2.5其他主要风险控制部门/机构 40

2.3商业银行风险管理流程 41

2.3.1风险识别/分析 41

2.3.2风险计量/评估 42

2.3.3风险监测/报告 43

2.3.4风险控制/缓释 44

2.4商业银行风险管理信息系统 45

历年真题回顾 46

同步试题演练 49

参考答案及解析 50

本章小结 51

第3章 信用风险管理 53

考情分析 53

重点与难点 54

3.1信用风险识别 54

3.1.1单一法人客户信用风险识别 54

3.1.2集团法人客户信用风险识别 58

3.1.3个人客户信用风险识别 60

3.1.4贷款组合的信用风险识别 62

3.2信用风险计量 63

3.2.1风险暴露分类 63

3.2.2客户评级 64

3.2.3债项评级 68

3.2.4信用风险组合的计量 70

3.3信用风险监测与报告 72

3.3.1风险监测对象 72

3.3.2风险监测主要指标 74

3.3.3风险预警 75

3.3.4风险报告 78

3.4信用风险控制 79

3.4.1限额管理 79

3.4.2信用风险缓释 83

3.4.3关键业务流程/环节控制 85

3.4.4资产证券化与信用衍生产品 87

3.5信用风险资本计量 89

3.5.1权重法 89

3.5.2内部评级法 90

3.5.3经济资本管理 91

历年真题回顾 91

同步试题演练 94

参考答案及解析 97

本章小结 100

第4章 市场风险管理 102

考情分析 102

重点与难点 103

4.1市场风险识别 103

4.1.1市场风险特征与分类 103

4.1.2主要交易产品及其风险特征 105

4.1.3账户划分 107

4.2市场风险计量 109

4.2.1基本概念 109

4.2.2市场风险计量方法 113

4.3市场风险监测与控制 116

4.3.1市场风险管理总体要求 116

4.3.2市场风险监测与报告 118

4.3.3市场风险控制 119

4.3.4银行账户利率风险管理 120

4.4市场风险资本计量方法 121

4.4.1标准法 121

4.4.2内部模型法 123

4.4.3经济资本配置和经风险调整的绩效评估 126

4.5交易对手信用风险 126

4.5.1交易对手信用风险的定义和计量范围 127

4.5.2交易对手信用风险的计量 127

4.5.3交易对手信用风险管理 128

历年真题回顾 129

同步试题演练 132

参考答案及解析 134

本章小结 137

第5章 操作风险管理 139

考情 分析 139

重点与难点 140

5.1操作风险概述 140

5.1.1操作风险的定义与特点 140

5.1.2操作风险相关概念辨析 141

5.1.3操作风险的监管规则 142

5.1.4操作风险分类 143

5.1.5操作风险识别方法 155

5.2操作风险评估 156

5.2.1操作风险评估的定义与原理 156

5.2.2操作风险评估的原则 156

5.2.3操作风险评估的步骤 156

5.2.4操作风险评估的价值 156

5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用 157

5.3操作风险控制 157

5.3.1操作风险控制环境 158

5.3.2操作风险缓释 158

5.3.3主要业务操作风险控制 159

5.4操作风险监控与报告 166

5.4.1关键风险指标法 167

5.4.2损失数据收集 168

5.4.3风险报告 170

5.5操作风险资本计量 171

5.5.1基本指标法 171

5.5.2标准法 172

5.5.3高级计量法 174

历年真题回顾 176

同步试题演练 179

参考答案及解析 181

本章小结 183

第6章 流动性风险管理 185

考情分析 185

重点与难点 185

6.1流动性风险识别 185

6.1.1资产负债期限结构 186

6.1.2资产负债币种结构 187

6.1.3资产负债分布结构 187

6.2流动性风险评估 188

6.2.1流动性比率/指标法 188

6.2.2现金流分析法 190

6.2.3其他流动性评估方法 191

6.3流动性风险监测与控制 192

6.3.1流动性风险监测/预警 192

6.3.2压力测试 194

6.3.3情景分析 194

6.3.4流动性风险管理实践 195

历年真题回顾 197

同步试题演练 200

参考答案及解析 202

本章小结 204

第7章 其他风险管理 205

考情分析 205

重点与难点 205

7.1国别风险管理 205

7.1.1国别风险的概念 205

7.1.2国别风险管理的基本做法 206

7.2声誉风险管理 207

7.2.1声誉风险的概念 207

7.2.2声誉风险管理的基本做法 208

7.2.3声誉危机管理规划 211

7.3战略风险管理 212

7.3.1战略风险管理的概念 212

7.3.2战略风险管理的基本做法 213

历年真题回顾 216

同步试题演练 219

参考答案及解析 220

本章小结 221

第8章 风险评估与资产评估 223

考情分析 223

重点与难点 223

8.1总体要求 223

8.2风险评估 224

8.2.1风险评估最佳实践 224

8.2.2风险评估的总体要求 224

8.3压力测试 225

8.3.1基本框架和要求 225

8.3.2关于压力测试的监管要求 226

8.4资本评估 227

8.4.1资本定义、功能与分类 227

8.4.2资本规划的主要内容及频率 228

8.4.3主要监管要求 228

8.5内部资本充足评估报告（ICAAP报告） 229

8.5.1内部资本充足评估报告的主要内容和作用 229

8.5.2关于内部资本充足评估报告的监管要求 229

同步试题演练 229

参考答案及解析 230

本章小结 231

第9章 银行监管与市场约束 232

考情分析 232

重点与难点 232

9.1银行监管 232

9.1.1银行监管的内容 233

9.1.2银行监管的方法 237

9.1.3银行监管的规则 241

9.2市场约束 243

9.2.1市场约束机制 243

9.2.2信息披露 244

9.2.3外部审计 247

历年真题回顾 249

同步试题演练 251

参考答案及解析 253

本章小结 255

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一） 256

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二） 270

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）参考答案及解析 285

中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）参考答案及解析 292

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