交易制度、交易策略与证券价格行为PDF格式文档图书下载

第一章 导论 1

第一节 问题的提出 1

第二节 理论溯源 8

第三节 研究内容 18

第四节 研究方法 23

第二章 概念、方法及相关理论综述 26

第一节 引言 26

第二节 市场与交易制度 27

第三节 价差模型 35

第四节 相关理论研究综述 41

第五节 其他重要概念 61

第三章 连续做市商市场中的价格行为 66

第一节 引言 66

第二节 麦德哈范同质偏好模型 67

第三节 异质偏好模型 70

附录 本章命题数字证明 83

第四章 竞价市场中的价格行为 87

第一节 引言 87

第二节 异质偏好模型 88

第三节 连续竞价市场均衡 90

第四节 集合竞价市场均衡 96

第五节 交易制度的比较 99

附录 本章命题数学证明 103

第五章 做市商的定价策略分析 108

第一节 引言 108

第二节 模型 109

第三节 连续价格变动下的做市商策略 116

第四节 离散价格限制下的做市商策略 126

第五节 数值模拟 136

第六章 机构投资者的交易策略分析 144

第一节 引言 144

第二节 拉丰—马斯金模型 148

第三节 垄断机构投资者与散户博弈 151

第四节 寡头垄断机构投资者与散户 160

第五节 市场有效性和无效性的进一步讨论 177

第六节 本章小结 180

第七章 交易制度与交易策略 184

第一节 引言 184

第二节 信息、策略集与交易策略 185

第三节 交易制度与交易策略 198

第四节 不完全竞争下的策略与价格行为 207

第五节 本章小结 211

第八章 买卖价差经验研究（Ⅰ） 213

第一节 引言 213

第二节 买卖报价价差估计方法 214

第三节 实证结果及分析 216

第九章 买卖价差经验研究（Ⅱ） 225

第一节 引言 225

第二节 交易发起方指标估计法 226

第三节 实证结果及分析 229

第十章 买卖价差经验研究（Ⅲ） 243

第一节 引言 243

第二节 联合估计方法 243

第三节 实证结果及分析 248

第十一章 结束语 260

第一节 主要结论 260

第二节 启示 269

参考文献 273

后记 297

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