金融工程与衍生产品创新研究 一种基于鞅定价的分析方法PDF格式文档图书下载

第1章　导论 1

1.1　问题的提出及研究目的 1

1.2　金融工程理论研究文献回顾 5

1.3　总体研究思路 12

1.4　本书结构、主要工作和主要创新 14

1.5　研究方法 19

第2章　股价随机变动过程和鞅定价方法 21

2.1　股价随机变动过程 22

2.1.1　连续时间随机过程 22

2.1.2　离散时间随机过程 28

2.2　定价方法 29

2.2.1　偏微分方程定价方法 29

2.2.2　二叉树期权定价方法 31

2.2.3 蒙特卡罗模拟定价方法 35

2.2.4　等价鞅测度定价方法 37

2.3　本章小结 42

第3章　幂函数族期权的创新与定价 43

3.1　基本模型 44

3.2　定价公式 46

3.3　避险参数 49

3.4　不同期权的灵敏度分析 53

3.5　本章小结 58

第4章　重设型期权的创新与定价 59

4.1　重设型幂函数族期权 60

4.1.1　基本模型 60

4.1.2　定价公式 62

4.1.3　风险特征的数值模拟分析 68

4.2　重设型幂函数族牛市买权或熊市卖权 79

4.2.1 基本模型 79

4.2.2　定价公式 80

4.3　本章小结 90

4.2.3　风险特征分析 90

第5章 多点重设型幂函数族期权的创新与定价 91

5.1　基本模型 91

5.2　定价公式 92

5.3　风险特征的数值模拟分析 102

5.4　本章小结 107

第6章 重设型汇率连动股票期权的创新与定价 108

6.1　基本模型 108

6.2　定价公式 110

6.3　重设型汇率连动股票卖权 118

6.3.1 模型 118

6.3.2　定价公式 119

6.4　灵敏度和风险特征的数值分析 121

6.4.1　灵敏度分析 121

6.4.2　风险特征分析 124

6.5　本章小结 130

第7章 重设型股票连动汇率期权的创新与定价 132

7.1　基本模型 132

7.2　定价公式 133

7.3　重设型股票连动汇率卖权 141

7.4　灵敏度和风险特征的数值分析 143

7.4.1　灵敏度分析 143

7.4.2　风险特征分析 145

7.5　本章小结 152

第8章　非对称信息下共同基金的融资契约 153

8.1　问题的提出 154

8.2　基本模型 156

8.2.1　支付契约 157

8.2.2　均衡支付 158

8.3　进一步讨论 166

8.3.1 均衡存在的条件 166

8.3.2　条件的经济含义 167

8.3.3 市场结构对均衡的影响 167

8.4　实证模拟及结论 168

8.3.4　风险厌恶对均衡的影响 168

8.5　本章小结 170

第9章　非对称信息下寡头机构投资者的资产定价模型 175

9.1　问题的提出 176

9.2　模型基本结构 179

9.3　分离定价策略均衡 180

9.4　混同定价策略均衡 187

9.5　市场有效性和无效性的进一步讨论 192

9.6　本章小结 194

第10章　非对称信息下的股票价格行为 198

10.1　问题的提出 199

10.2　投机博弈模型 200

10.2.1　模型基本结构 200

10.2.2　均衡定义 202

10.3　博弈均衡及其性质 202

10.3.1 均衡静态性质 204

10.3.2　价格动态性质 207

10.4　本章小结 214

结束语 219

参考文献 222

后记 240

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