中级金融工程学PDF格式文档图书下载

目录序言　 1

第一章　金融工程学导论　 1

第一节　传统金融学的主要研究内容　 1

第二节　金融工程学的发展　 3

第三节　金融工程学的基本框架　 6

第四节　金融工程学的应用范畴　 15

第二章　金融市场　 19

第一节　金融市场决定资产价格　 19

第二节　有效金融市场的假设　 24

第三节　M M定理及其意义　 35

第四节　有价证券组合理论　 42

附录　多元化投资降低风险的数学原理　 52

第三章　资产定价　 56

第一节 资本资产定价模型　 56

第二节　套利定价模式　 65

第三节 资产定价的应用　 69

第四节 资产定价模型的局限性　 75

附录 回归分析在金融学中的几个应用　 77

第四章　金融工具　 88

第一节　金融工具概述　 88

第二节　金融工具的头寸　 92

第三节　金融工具的头寸组合和头寸分解　 96

第四节　选择金融工具　 105

附录　对冲基金的交易策略之一：头寸的相关性　 110

第五章　债券　 114

第一节　债券概述　 114

第二节　债券的期限结构　 118

第三节　债券的风险管理　 123

第四节　推广与应用　 129

附录　债券管理的数学方法　 134

第一节　期权概述　 145

第六章　期权　 145

第二节　期权定价法　 150

第三节　期权投资法　 164

第四节　公司债的定价　 169

附录 时间序列分析：资产价格是一个随机过程　 176

第七章　期货和远期　 184

第一节　期货和远期概述　 184

第二节　期货和远期的定价　 189

第三节　期货和远期的交易　 191

第四节　互换交易　 194

附录　“创新互换”还是“空头买权”　 197

第八章　实物期权　 201

第一节　实物期权概述　 201

第二节　创造新信息的实物期权　 208

第三节　创造新能力的实物期权　 215

第四节　克服不确定性的实物期权　 220

附录　实物期权的缺陷　 227

第九章　价值投资　 233

第一节　价值投资的原理　 233

第二节 资产价值的构成分析　 242

第三节 资产头寸的组合　 251

第四节　影响资产价值的因素　 261

附录　对冲基金的交易策略之二：流动性折扣　 266

第十章　价值管理　 271

第一节　企业价值的来源　 271

第二节　企业的战略投资　 276

第三节　企业的购并重组　 287

第四节　企业的风险管理　 290

附录对冲基金交易策略之三：波动率交易　 303

附录一：金融学的相对论　 313

附录二：词汇表　 320

参考文献　 325

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