金融工程学PDF格式文档图书下载

第1章 金融工程概述 1

1.1金融工程的界定 1

1.2金融工程的分析方法 5

1.3从金融学到金融工程 12

1.4金融工程面临的挑战和发展趋势 14

1.5金融工程和金融风险管理 17

1.6金融风险管理的新工具：金融衍生产品 20

第2章 资产组合理论与资本资产定价模型 31

2.1马科维茨的资产组合理论 31

2.2单指数模型 45

2.3资本资产定价模型 49

2.4套利定价模型 64

第3章 期权组合及二叉树定价模型 69

3.1期权组合的损益 69

3.2期权定价的二叉树模型 76

3.3 n期欧式期权的定价模型 80

3.4存在交易费用的期权定价二叉树模型 82

第4章 期权定价公式及其应用 90

4.1布莱克-斯科尔斯期权定价公式 90

4.2期权价值的敏感性因素分析 106

4.3期权套期保值的基本原理 112

4.4连续调整的期权套期策略 115

4.5组合套期策略 118

第5章 无风险债券定价——利率期限结构理论 122

5.1传统利率期限结构理论 123

5.2现代利率期限结构模型 125

5.3多因素模型 134

第6章 公司债务定价模型 141

6.1结构模型 142

6.2简化式模型 155

第7章 股票价格风险管理 164

7.1股票价格风险概述 164

7.2以股票、股票指数为基础的衍生产品 167

7.3股票指数期货与股票价格风险管理 173

7.4利用股票期权管理股票价格风险 180

7.5运用股票指数期权管理股票风险 187

第8章 汇率风险管理 192

8.1汇率风险概述 192

8.2以货币为基础的衍生工具 195

8.3远期外汇合约与汇率风险管理 203

8.4货币互换与汇率风险管理 205

8.5外汇期货与汇率风险管理 207

8.6外汇期权与汇率风险管理 211

第9章 利率风险管理 216

9.1利率风险概述 216

9.2利率衍生产品 219

9.3远期利率协议与利率风险管理 226

9.4利率期货与利率风险管理 228

9.5利率期权与利率风险管理 231

9.6利率互换与利率风险管理 234

第10章 风险价值（VAR ）的测算 238

10.1什么是VAR 238

10.2 VAR的估算 241

第11章 期权思想在企业中的应用 248

11.1期权思想在企业融资决策中的运用 248

11.2股票期权和企业管理 251

11.3期权思想在公司投资决策中的运用 255

第12章 离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族 263

12.1波动率的研究意义和金融时间序列的程式化现象 264

12.2短记忆ARCH-GARCH模型介绍 266

12.3长记忆GARCH模型 273

12.4结构性突变ARCH-GARCH模型 277

12.5条件异方差模型与条件均值模型的联合 280

第13章随机模拟 283

13.1随机模拟的分类 283

13.2随机数的生成技术 286

13.3随机数的计算机生成 288

13.4蒙特卡罗随机模拟在金融中的应用 290

13.5方差减小技术 293

参考文献 302

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