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第1章　风险管理基础 1

考点1：风险管理基础概论 2

考点2：风险与收益 2

考点3：风险管理与商业银行经营 4

考点4：商业银行风险管理的发展 6

考点5：商业银行风险分类 9

考点6：信用风险 11

考点7：市场风险 13

考点8：操作风险 14

考点9：流动性风险 15

考点10：国家风险 17

考点11：声誉风险 18

考点12：法律风险 19

考点13：战略风险 20

考点14：商业银行风险管理的主要策略 21

考点15：资本的概念和作用 25

考点16：监管资本与资本充足率要求 26

考点17：经济资本及其应用 28

考点18：概率的基本概念 31

考点19：常用统计分布 33

考点20：绝对收益的计量 36

考点21：百分比收益率和资产组合收益率的计量 37

考点22：对数收益率的计量 38

考点23：预期收益率和方差的计算 39

考点24：风险分散的原理 40

考点25：泰勒展式的近似程度 41

第2章　商业银行风险管理基本架构 43

考点1：商业银行公司治理的定义和内涵 44

考点2：商业银行公司治理的原则和做法 44

考点3：商业银行内部控制的定义和内涵 46

考点4：商业银行内部控制的目标和要素 47

考点5：商业银行内部控制的主要原则 48

考点6：商业银行风险文化的定义和内涵 49

考点7：先进的风险管理理念 50

考点8：风险文化的培植 51

考点9：商业银行管理战略的定义和内涵 52

考点10：商业银行管理战略的基本内容 53

考点11：商业银行管理战略与风险管理的关系 54

考点12：商业银行风险管理组织——董事会及其专门委员会 54

考点13：商业银行风险管理组织——监事会 55

考点14：商业银行风险管理组织——高级管理层 56

考点15：商业银行风险管理组织——建立高效的风险管理部门的基本准则 57

考点16：商业银行风险管理组织——风险管理部门的结构 58

考点17：商业银行风险管理组织——风险管理部门的主要职责 59

考点18：风险管理所需的专业技能 60

考点19：商业银行风险管理组织——财务控制部门 62

考点20：内部审计部门 63

考点21：法律／合规部门 64

考点22：商业银行风险的管理流程 65

考点23：商业银行风险的管理流程——风险识别 65

考点24：商业银行风险的管理流程——风险计量 66

考点25：商业银行风险的管理流程——风险监测 67

考点26：商业银行风险的管理流程——风险控制 68

考点27：数据收集 69

考点28：数据处理 70

考点29：信息传递 72

考点30：信息系统安全管理的主要标准 73

第3章　信用风险管理 75

考点1：单一法人客户的基本信息分析 76

考点2：单一法人客户的财务状况分析 77

考点3：单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析 78

考点4：单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析 79

考点5：单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析 83

考点6：单一法人客户的非财务因素分析 85

考点7：单一法人客户的担保分析 87

考点8：单一法人客户的担保方式——保证 88

考点9：单一法人客户的担保方式——抵押 89

考点10：单一法人客户的担保方式——质押 90

考点11：单一法人客户的担保方式——留置与定金 91

考点12：机构类客户和小企业／微小企业的信用风险识别和分析 92

考点13：企业集团的特征 93

考点14：集团法人客户的整体状况分析 94

考点15：集团法人客户的信用风险特征 97

考点16：个人客户的基本信息分析 98

考点17：个人信贷产品分类及风险分析 100

考点18：贷款组合信用风险识别 102

考点19：客户信用评级的基本概念 103

考点20：客户信用评级的发展 106

考点21：客户信用评级发展历程——专家判断法 106

考点22：客户信用评级发展历程——信用评分法 109

考点23：客户信用评级发展历程——违约概率模型 110

考点24：法人客户评级模型——Z计分模型和ZETA模型 111

考点25：法人客户评级模型——Credit Monitor模型 112

考点26：法人客户评级模型——KPMG风险中性定价模型 113

考点27：法人客户评级模型——死亡率模型 114

考点28：个人客户评分方法的优缺点和分类 115

考点29：个人客户评分按照评分的阶段进行分类 116

考点30：客户评级／评分的验证 118

考点31：债项评级的基本概念 119

考点32：影响违约损失率的因素 121

考点33：计量违约损失率的方法 122

考点34：贷款分类与债项评级 123

考点35：组合信用风险的违约相关性 125

考点36：组合信用风险违约相关性的计量方法——相关系数法 126

考点37：信用风险组合模型 127

考点38：组合损失的压力测试 129

考点39：《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点 130

考点40：国家风险主权评级 131

考点41：《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化 132

考点42：信用风险监测的概念和目标 136

考点43：客户风险监测的内容 137

考点44：组合风险监测的方法 139

考点45：风险监测主要指标 140

考点46：信用风险预警的程序 144

考点47：信用风险预警的主要方法 144

考点48：行业风险预警 146

考点49：区域风险预警 148

考点50：客户风险预警 149

考点51：风险报告的职责和路径 152

考点52：风险报告的主要内容 153

考点53：单一客户限额管理 154

考点54：集团客户限额管理 155

考点55：国家与区域限额管理 156

考点56：组合限额管理 158

考点57：贷款定价 160

考点58：贷款发放 162

考点59：贷后管理方法 162

考点60：经济资本的计量与配置 164

考点61：资产证券化 165

考点62：信用衍生产品 167

第4章　市场风险管理 171

考点1：市场风险的定义与分类 172

考点2：市场风险——利率风险 172

考点3：市场风险——汇率风险 175

考点4：市场风险——商品价格风险 176

考点5：即期产品的风险特征 177

考点6：远期衍生产品的风险特征 178

考点7：期货衍生产品的风险特征 180

考点8：互换衍生产品的风险特征 181

考点9：期权衍生产品的风险特征 183

考点10：资产分类的交易账户和银行账户 186

考点11：资产分类的监管标准与会计标准 187

考点12：我国商业银行资产的分类现状 189

考点13：名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念 191

考点14：敞口 193

考点15：久期 196

考点16：收益率曲线 198

考点17：投资组合 201

考点18：市场风险计量方法——缺口分析 202

考点19：市场风险计量方法——久期分析 203

考点20：市场风险计量方法——外汇敞口分析 204

考点21：市场风险计量方法——风险价值（VaR）方法的基本原理 205

考点22：市场风险计量方法——风险价值（VaR）方法中计算VaR值的参数选择 208

考点23：计算VaR值的基本方法 209

考点24：市场风险计量方法——敏感性分析 212

考点25：市场风险计量方法——情景分析 213

考点26：市场风险计量方法——压力测试 213

考点27：市场风险计量方法——事后检验 214

考点28：市场风险管理的组织框架 215

考点29：市场风险报告的内容和种类 217

考点30：市场风险控制方法——限额管理 217

考点31：市场风险控制方法——市场风险对冲 219

考点32：市场风险经济资本的计算与配置 220

考点33：经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用 222

第5章　操作风险管理 225

考点1：形成操作风险的人员因素的种类及内容 226

考点2：形成操作风险的内部流程的种类及内容 228

考点3：形成操作风险的系统缺陷的种类及内容 230

考点4：形成操作风险的外部事件的种类及内容 231

考点5：操作风险的计量方法概述 233

考点6：操作风险计量方法——基本指标法 234

考点7：操作风险计量方法——标准法 235

考点8：操作风险计量方法——高级计量法（AMA） 237

考点9：风险评估与控制环境——公司治理 240

考点10：风险评估与控制环境——内部控制 242

考点11：风险评估与控制环境——合规管理文化 243

考点12：风险评估与控制环境——信息系统 244

考点13：操作风险的评估要素 244

考点14：操作风险的评估原则 247

考点15：操作风险的评估方法 248

考点16：柜台业务的风险控制 250

考点17：法人信贷业务的风险控制 251

考点18：个人信贷业务的风险控制 253

考点19：资金交易业务的风险控制 254

考点20：代理业务的风险控制 255

考点21：操作风险的分类 257

考点22：操作风险的转移方法——保险 258

考点23：操作风险的转移方法——业务外包 260

考点24：操作风险中的关键风险指标 261

考点25：因果分析模型 262

考点26：操作风险的报告路径 263

考点27：风险报告的内容 263

第6章　流动性风险管理 267

考点1：流动性、流动性风险、流动性风险管理的概念 268

考点2：流动性风险的识别 269

考点3：流动性资产和流动性负债 270

考点4：商业银行的资产负债期限结构 271

考点5：商业银行资金使用的分布结构 272

考点6：流动性风险评估方法——流动性比率／指标法 274

考点7：我国的流动性监管要求 277

考点8：流动性风险评估方法——现金流分析 277

考点9：流动性风险评估方法——缺口分析法 278

考点10：流动性风险评估方法——久期分析法 280

考点11：流动性风险的预警指标／信号 281

考点12：流动性风险监测与控制——压力测试 282

考点13：流动性风险监测与控制——情景分析 283

考点14：流动性风险的管理方法——对本币的流动性风险管理 285

考点15：流动性风险的管理方法——对外币的流动性风险管理 286

第7章　声誉风险和战略风险管理 289

考点1：声誉风险管理的内容及作用 290

考点2：声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 291

考点3：声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程 292

考点4：声誉风险管理的基本做法——采取恰当的声誉风险管理方法 293

考点5：声誉危机管理规划 295

考点6：战略风险管理的作用 297

考点7：战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 298

考点8：战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程 299

考点9：战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法 302

第8章　银行监管与市场约束 305

考点1：银行监管与市场约束 306

考点2：银行监管的必要性原理 306

考点3：银行监管的目标和基本原则 308

考点4：银行监管的理念和标准 309

考点5：银行监管的风险监管 310

考点6：银行风险监管核心指标体系的类别和定义 312

考点7：银行流动性风险监管指标 313

考点8：信用风险监管指标 317

考点9：操作风险指标和市场风险类指标 319

考点10：风险抵补类指标 320

考点11：风险监管的内容和要素——风险状况 322

考点12：风险监管的内容和要素——内部控制 323

考点13：风险监管的内容和要素——风险计量模型 323

考点14：风险监管的内容和要素——管理信息系统 324

考点15：资本的定义、作用 325

考点16：资本充足率计算公式和最低要求 326

考点17：资本的组成 327

考点18：资本扣除的有关规定 330

考点19：银行监管方法——资本监管的表内资产风险权重 330

考点20：银行监管方法——资本监管风险缓解的处理 331

考点21：银行监管方法——资本监管表外项目的处理 332

考点22：银行监管方法——资本监管的市场风险资本要求 333

考点23：银行监管方法——资本监管的要点 334

考点24：银行监管方法——市场准入 336

考点25：银行监管方法——风险评级的原则和程序 337

考点26：银行监管方法——风险评级的主要方法 338

考点27：CAMELs评级中的要素评级内容和标准 340

考点28：银行监管方法——风险评级的监督检查 341

考点29：银行监管方法——风险评级的现场检查方法 342

考点30：银行监管法规体系 343

考点31：市场约束参与方及其作用 344

考点32：信息披露的总体要求 345

考点33：信息披露的内容 347

考点34：我国银行业信息披露的管理措施 348

考点35：外部审计概述 349

考点36：外部审计的必要性和作用 349

考点37：外部审计的基本要求 350

考点38：外部审计与信息披露的关系 351

考点39：外部审计与监督检查的关系 351

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