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第1章 MATLAB基础 1

1.1 MATLAB概述 1

1.1.1 MATLAB的功能及特点 1

1.1.2 MATLAB的用户界面 3

1.1.3 MATLAB帮助系统 6

1.1.4 MATLAB退出 7

1.2 MATLAB数据组织与计算 7

1.2.1 MATLAB数据类型 7

1.2.2 矩阵及其运算 10

1.3 MATLAB图形功能 19

1.3.1 二维图形的绘制 19

1.3.2 三维图形 25

1.3.3 简捷绘图指令 26

1.3.4 特殊图形 27

1.3.5 图形的输出 31

1.4 MATLAB程序设计 31

1.4.1 M文件 31

1.4.2 M文件流程控制 35

第2章 现金流量模型 42

2.1 现值与终值模型 42

2.2 内部收益率模型 48

2.3 投资分析模型 50

2.4 年金计算模型 51

2.4.1 年金现值和终值的计算 51

2.4.2 年金金额的计算 52

2.4.3 年金利率 53

2.4.4 年金期限 54

2.4.5 偿债计划 55

2.4.6 等价年金 56

2.5 折旧计算 58

2.5.1 直线折旧法 59

2.5.2 余额递减法 59

2.5.3 年数总和法 61

2.6 新会计准则及国际会计准则下现金流量模型的应用 61

第3章 财务最优化模型 74

3.1 财务最优化问题 74

3.2 财务线性最优化模型 76

3.2.1 线性最优化问题 76

3.2.2 MATLAB线性规划问题的求解 77

3.2.3 求解实例 78

3.3 财务非线性最优化模型 81

3.3.1 非线性最优化问题 81

3.3.2 MATLAB非线性规划问题的求解 82

3.3.3 求解实例 85

3.3.4 非线性规划求解问题进一步讨论 86

3.4 0-1线性规划模型 92

3.5 二次规划数学模型 95

3.6 投资组合模型的最优化求解 96

第4章 投资组合模型 103

4.1 投资组合分析模型 103

4.1.1 期望回报与标准差 103

4.1.2 两项资产的协方差和相关系数 104

4.1.3 风险厌恶型投资者的效用函数 104

4.1.4 多项资产的投资组合 106

4.2 投资组合的有效边界 109

4.3 带有约束条件的投资组合函数 116

4.4 投资组合的选取 123

4.4.1 风险厌恶程度 123

4.4.2 用函数portalloc求最优投资组合 124

第5章 估价模型 128

5.1 债券估价 129

5.1.1 一般估价模型 129

5.1.2 实际债券估价的术语和概念 129

5.1.3 估价函数 131

5.1.4 债券收益率 134

5.2 SIA债券估价 136

5.3 股票估价模型 146

5.3.1 两阶段模型 147

5.3.2 三阶段模型 149

5.3.3 股票估价敏感性分析 152

5.4 衍生证券估价 153

5.4.1 期权概念 154

5.4.2 Black-Scholes估价模型 156

5.4.3 二叉树模型 158

5.4.4 MATLAB期权估价函数 163

第6章 统计分析与建模 171

6.1 统计数据的描述与作图 171

6.1.1 数据集中趋势的描述 171

6.1.2 数据分布的离散程度 172

6.1.3 统计数据作图 173

6.2 假设检验 182

6.3 方差分析 188

6.3.1 单因素方差分析 188

6.3.2 两因素方差分析 197

6.4 回归分析 203

6.4.1 线性回归 204

6.4.2 回归分析统计量计算 209

6.4.3 模型改进 211

6.5 多元统计分析 221

6.5.1 主成分分析 221

6.5.2 聚类分析 229

第7章 财务数据时间序列分析 238

7.1 财务数据序列时间因素表达与转换 238

7.1.1 MATLAB日期格式 238

7.1.2 日期转换 239

7.1.3 特殊日期生成 239

7.2 时间序列的生成 243

7.2.1 单个矩阵输入 243

7.2.2 分向量输入 245

7.2.3 我国股市实际数据时间序列的生成 246

7.2.4 时间序列生成函数的一般形式fints 252

7.3 时间序列的显示 256

7.4 财务数据时间序列的使用 265

7.4.1 时间序列数据的提取与操作 265

7.4.2 时间序列到矩阵的转化 267

7.4.3 时间序列的检索 269

7.4.4 时间序列的运算 273

7.4.5 数据转换和频率转化 279

7.5 财务数据时间序列的分析 285

第8章 模型建立与发布 302

8.1 图形用户界面设计 302

8.1.1 图形的建立与操作 302

8.1.2 图形用户界面设计工具GUIDE 304

8.2 模型编译 319

8.3 模型的WEB发布 321

8.3.1 M文件的单元模式 321

8.3.2 股票估价模型WEB发布 321

参考文献 329

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