驯化黑天鹅 重尾性操作风险的度量精度与管理参数研究PDF格式文档图书下载
1 绪论 1
1.1 引言 1
1.1.1 国际背景 1
1.1.2 国内背景 3
1.2 操作风险概念界定 4
1.3 操作风险度量的基本方法 7
1.3.1 基本指标法 7
1.3.2 标准法 8
1.3.3 高级计量法 9
1.4 损失分布法综述 12
1.4.1 操作损失数据样本 13
1.4.2 内外部损失样本共享问题 16
1.4.3 极值模型法在尾部风险度量中的应用 19
1.5 操作风险管理研究综述 25
1.5.1 国外操作风险管理研究现状 25
1.5.2 国内操作风险管理研究现状 27
1.6 问题提出和研究意义 30
1.7 研究内容与结构 32
1.8 主要创新点 33
2 操作风险度量偏差的影响因素 35
2.1 引言 35
2.2 样本异质性对分布模型的影响 36
2.2.1 门槛导致的样本异质性 37
2.2.2 除门槛外其他因素导致的样本异质性 39
2.3 分布模型外推导致的偏差 41
2.3.1 样本内估计操作风险价值 42
2.3.2 样本外估计操作风险价值 43
2.4 本章小结 43
3 重尾性操作风险度量精度 45
3.1 引言 45
3.2 Pareto分布下操作风险度量的精度 47
3.2.1 操作风险度量的精度 48
3.2.2 操作风险度量精度及其灵敏度 50
3.2.3 结论 70
3.3 Weibull分布下操作风险度量的精度 71
3.3.1 操作风险度量的精度 71
3.3.2 操作风险度量精度及其灵敏度 72
3.3.3 结论 87
3.4 本章小结 88
4 重尾性操作风险关键管理参数 90
4.1 引言 90
4.2 Pareto分布下操作风险关键管理参数 92
4.2.1 Pareto分布下操作风险价值度量 92
4.2.2 关键管理参数判别模型 92
4.2.3 示例分析 100
4.2.4 结论 105
4.3 Weibull分布下操作风险关键管理参数 106
4.3.1 Weibull分布下操作风险价值度量 106
4.3.2 关键管理参数判别模型 107
4.3.3 示例分析 117
4.3.4 结论 120
4.4 本章小结 121
5 操作损失强度分布选择 123
5.1 引言 123
5.2 操作风险价值度量 124
5.3 操作风险价值灵敏度的比较分析 126
5.4 本章小结 131
6 结束语 132
6.1 总结与创新点 132
6.2 研究展望 135
参考文献 137
- 《驯化黑天鹅 重尾性操作风险的度量精度与管理参数研究》莫建明,高翔著 2016
- 《VaR估计精度与违约风险建模研究》花俊洲著 2014
- 《基于原子系统的量子度量学》谭庆收著 2018
- 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》谢远涛,杨娟,夏孟余著 2014
- 《商业银行操作风险的度量及其应用研究》陈倩著 2012
- 《金融时间序列建模和风险度量 基于广义双曲线分布的方法》林清泉,张建龙著 2011
- 《证券市场风险管理》屠新曙著 2008
- 《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》花拥军著 2011
- 《非参数流动性度量方法》许冰等著 2011
- 《信用风险度量与管理》茆训诚主编;宁同科,朱敏,白云芬等副主编 2013
- 《引航 四川外国语大学成都学院学生工作探索与实践》王林,罗露主编 2015
- 《民国时期成都出版业研究》张忠编 2011
- 《成都学院 成都大学 学生名录》郑典宜主编;樊英副主编 2016
- 《成都大学校史 1978-2008》张雪山主编 2008
- 《光华财税年刊 2008-2009》西南财经大学财政税务学院编 2010
- 《国立成都大学一览》成都大学编 2222
- 《成都科技大学》 1986
- 《成都科技大学年鉴 1993》校长办公室,党委办公室编;唐登学主编;严仕俊,吴红副主编 1994
- 《四川联合大学(四川大学·成都科技大学)年鉴 1996-1997》四川联合大学校长办公室主编 2222
- 《成都科技大学年鉴 1992》校长办公室,党委办公室编;唐登学主编;严世俊,吴红副主编 1993