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1导论 1

1.1研究背景及意义 1

1.2国内外研究现状 6

1.3研究目标及内容 20

1.4研究方法和技术路线 24

1.5创新点 26

2巴塞尔新资本协议下的商业银行信用风险 27

2.1银行的经营属性和风险特征 27

2.2巴塞尔新资本协议下的风险监管 30

2.3商业银行信用风险概述 38

2.4商业银行信用风险计量 41

2.5本章小结 50

3商业银行RAROC计量及其系统构建 52

3.1商业银行经济资本配置 52

3.2商业银行的绩效考核 55

3.3 RAROC在商业银行实务中的计量及系统构建 57

3.4本章小结 71

4基于RAROC最优的商业银行贷款组合决策 72

4.1投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用 72

4.2基于客户选择的单目标贷款组合优化决策 80

4.3贷款收益和综合收益RAROC优化组合的比较分析 85

4.4基于经营机构的贷款组合决策模型 91

4.5本章小结 98

5基于LR模糊数的贷款组合优化模型 99

5.1模糊数 99

5.2基于三角模糊数的贷款组合优化决策 106

5.3基于梯形模糊数的贷款组合优化管理模型 125

5.4不同LR类型模糊数的贷款组合优化模型比较研究 137

5.5本章小结 148

6基于区间模糊数的贷款组合优化模型 149

6.1区间模糊数 150

6.2基于方差约束的贷款组合模型构建和求解 154

6.3基于偏差约束的区间数贷款组合模型 165

6.4本章小结 173

7资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化决策 175

7.1多目标行业贷款组合的优化属性 175

7.2资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化模型 179

7.3应用实例 185

7.4本章小结 190

8贷款损失保险及组合管理 191

8.1中国银行业资本的现状及补充途径 192

8.2贷款损失保险的设计及原理 198

8.3贷款损失保险模型 202

8.4贷款损失保险的组合管理 207

8.5本章小结 212

9商业银行信贷经营的内部市场化管理 213

9.1市场化管理及软约束 213

9.2商业银行对公贷款组合优化的内部市场化管理 215

9.3本章小结 225

10结论与展望 226

10.1本书的主要工作 226

10.2本书的主要特色 228

10.3研究展望 229

参考文献 231

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