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目录 1

导论 1

第一章 国际金融市场 14

第一节 国际金融市场概述 15

第二节 外汇市场 19

第三节 欧洲货币市场 34

第四节 黄金市场 45

本章小结 51

第二章 外汇及外汇风险基础知识 53

第一节 外汇概述 54

第二节 外汇汇率 62

第三节 外汇风险 78

本章小结 87

附录：人民币汇率变动 89

第三章 外汇风险管理工具 96

第一节 期货交易 97

第二节 期权交易 112

第三节 互换交易 129

本章小结 141

第四章 汇率决定理论 145

第一节 汇率波动及其衡量 146

第二节 利率平价理论 150

第三节 购买力平价理论 159

第四节 国际费雪效应 166

第五节 汇率超调模型 169

第六节 资产组合平衡理论 172

第七节 汇率的合理预期模型 176

本章小结 183

第五章 汇率预测方法 187

第一节 汇率预测的意义和方法论 188

第二节 基础因素分析预测法 193

第三节 市场及时间序列预测方法 202

第四节 技术分析预测法 209

第五节 德尔菲专家预测法 219

第六节 汇率预测的检验 223

本章小结 229

附录1：SPSS的相关使用（回归方程计算与检验） 234

附录2：回归的方法 240

第六章 汇率风险计量 242

第一节 外汇风险是否相关 243

第二节 交易风险计量 246

第三节 经济风险计量 258

第四节 折算风险计量 267

本章小结 271

附录：用风险价值方法评估外汇风险 273

第七章 外汇风险管理战略及其评估 277

第一节 外汇风险管理的战略选择 278

第二节 外汇风险管理的经济分析 285

第三节 企业经营特色与外汇风险管理战略选择 300

本章小结 304

第八章 工商企业外汇风险管理技术 308

第一节 工商企业交易风险管理 309

第二节 经济风险管理 326

第三节 折算风险管理 338

第四节 我国企业运用金融产品管理外汇风险案例 342

本章小结 351

附录：工商企业对外投资的国家风险管理 353

第九章 银行外汇风险管理技术 356

第一节 商业银行汇率风险控制 357

第二节 利率风险管理 372

第三节 商业银行国家风险管理 382

第四节 金融机构风险管理典型案例分析 387

本章小结 399

附录：我国对外汇指定金融机构的相关管理法规 400

参考书目 412

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