钢材期货风险管理PDF格式文档图书下载
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- 作 者:刘勇著
- 出 版 社:武汉:湖北人民出版社
- 出版年份:2012
- ISBN:9787216073332
- 标注页数:247 页
- PDF页数:257 页
第一章 钢材基础知识与市场概况 1
第一节 钢材基础知识 1
一、钢材的性能和分类 1
二、钢铁生产工艺 4
三、螺纹钢的生产工艺和用途 6
四、线材的生产工艺和用途 10
第二节 我国钢材市场概况 13
一、我国钢材市场的基本状况 13
二、我国螺纹钢市场 17
三、我国线材市场 20
四、钢材价格变化状况与影响因素 21
第二章 期货基础知识 27
第一节 期货市场概述 27
一、期货市场的含义 27
二、期货市场的产生 27
三、期货市场的发展 29
四、期货市场的功能和作用 33
五、中国期货市场的产生与发展 34
第二节 期货市场组织结构 36
一、期货交易所 36
二、期货结算机构 39
三、期货经纪公司 40
四、期货监管机构和期货行业自律机构 42
五、期货投资者 43
第三节 期货交易和期货合约 43
一、期货交易 43
二、期货合约 45
第三章 钢材期货市场与钢材期货交易流程 60
第一节 世界钢材期货市场概况 60
一、印度钢材期货简介 60
二、日本废钢期货简介 62
三、迪拜黄金与商品交易所螺纹钢期货简介 63
四、伦敦金属交易所钢坯期货简介 64
五、美国钢材期货简介 66
第二节 我国钢材期货市场发展历程 66
一、最初推出钢材期货市场的原因 66
二、钢材期货市场经历的过程 67
三、我国重新推出钢材期货市场的必要性 67
四、钢材期货市场在钢铁企业生产经营中的作用 68
第三节 钢材期货合约和行情 70
一、上海期货交易所钢材期货合约介绍 70
二、钢材期货行情 73
第四节 钢材期货交易流程 86
一、钢材期货开户程序 86
二、钢材期货交易流程 98
第四章 钢材期货市场风险类型、特点、管理原则与方法 109
第一节 风险管理的基本理论 109
一、风险管理理论的演变 109
二、风险的含义 110
三、期货市场风险的含义 111
四、钢材期货市场风险的含义 111
第二节 钢材期货市场风险类型与特点 111
一、钢材期货市场风险的类型 111
二、钢材期货市场风险的主要特点 113
第三节 钢材期货市场风险管理的必要性 114
一、钢材期货市场风险管理的含义 114
二、钢材期货市场风险控制的核心是有效的风险管理 115
三、有效的风险管理是钢材期货市场充分发挥功能的前提和基础 115
四、有效的风险管理是减缓和消除钢材期货市场对钢材市场不良冲击的需要 116
五、有效的风险管理是适应世界经济自由化和国际化发展的需要 116
第四节 钢材期货市场风险管理的原则 116
一、全面细致的原则 116
二、“事先预防”的原则 116
三、量力而行的原则 117
四、量化的原则 117
五、制度化、经常化的原则 117
第五节 钢材期货市场风险管理的方法 120
一、风险价值模型 120
二、情景分析法 121
三、压力测试法 122
第五章 钢材期货市场客户的内部风险管理 123
第一节 钢材期货市场客户的风险来源 123
一、代理风险 123
二、价格风险 124
三、客户自身因素导致的风险 124
第二节 客户的风险管理 124
一、了解钢材期货交易的特点,掌握钢材期货行情分析方法 125
二、慎重选择期货经纪公司 144
三、制定正确投资战略,将风险降至可以承受的程度 145
四、规范自身行为,提高风险意识 145
五、投资的资金规模必须正当、适度 145
六、关注信息、分析形势 145
七、机构客户(企业)的内部风险管理 145
第六章 钢材期货市场客户的外部风险管理 161
第一节 期货交易所的风险源 161
一、监控执行力度 161
二、异常价格波动风险 162
第二节 期货交易所的风险管理 163
一、正确建立和严格执行有关风险监控制度 163
二、建立钢材期货交易全过程风险实时监控系统 174
三、建立和严格管理风险基金 175
第三节 期货经纪公司的风险类型 175
一、期货经纪公司面临的外部风险 176
二、期货经纪公司面临的内部风险 177
第四节 期货经纪公司的风险管理 184
一、进一步完善期货经纪公司治理结构 184
二、设立向董事会负责的风险管理委员会 185
三、建立期货经纪公司全面风险管理系统 185
四、建立稳定高效的硬件环境 192
五、加强人力资源管理,积极开展员工培训,提高员工的业务能力 192
第五节 钢材期货市场宏观风险管理 193
一、立法管理 193
二、行政管理 211
三、行业自律管理 216
第七章 钢材期货风险量化及控制 223
第一节 早期的风险量化理论 223
一、马柯维茨的均值——方差理论 224
二、Downside-risk方法与哈洛资产配置理论 225
三、资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT) 225
四、期权定价理论 227
第二节 现代的钢材期货风险量化理论 227
一、风险的敏感性分析法 227
二、VaR方法 230
三、整体风险管理理论TRM 234
第三节 钢材期货风险管理的发展趋势——全面风险管理ERM 235
附录 期货术语(中英文对照) 237
参考文献 247
- 《钢材期货风险管理》刘勇著 2012
- 《钢材期货与企业套期保值实务》党剑主编 2009
- 《期货市场结算风险管理研究》徐毅著 2008
- 《期货交易风险管理理论与模型》周颖著 2018
- 《中国期货业发展创新与风险管理研究》中国期货业协会编 2011
- 《大豆期货价格波动的风险管理研究》赵玉著 2012
- 《股指期货 风险管理的金融逻辑》蔡向辉著 2017
- 《现代期货期权创新与风险管理》杨玉川等著 2002
- 《中国黄金期货价格波动及风险管理》何镇宇著 2016
- 《期货市场的风险管理与控制》乔刚主编 1995
- 《眼科常用中药与药理》刘勇主编;刘勇,梁彤,牟忠祥,王琰,赵敏编者 2001
- 《艺术中的音乐》洛秦中文版主编;李玫,刘勇副主编;洛秦,李玫,刘勇校译/审校 2014
- 《磁山文化》乔登云,刘勇著 2006
- 《一面铜锣天下响》刘勇著 1957
- 《金色的秋天》刘勇著 1964
- 《领导科学》刘勇著 1986
- 《商业增长论》刘勇著 1999
- 《黑浪枭雄》刘勇著 1990
- 《当代械斗警世录》刘勇著 1997
- 《金色的秋天》刘勇著 1961
- 《最高人民法院新闻发布会实录 2012=records of supreme people's court press conferences 2012》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16623-1996 压配式实心轮胎=Pressed-on solid tyres》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16622-1996 压配式实心轮胎系列=Series of pressed-on solid tyres》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16623-2008 压配式实心轮胎技术规范=Technical specification of Pressed-on solid tyres》 2222
- 《人民力量 武汉人民战胜特大洪水》张学亮编写 2011
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T21692-2008 数控压力机、液压机用模拟负荷测试系统=Analog load testing system for CNC presses and hydra》 2222
- 《湖北武汉·洪山宝通禅寺》万松亭 2222
- 《洪水淹不了人民的武汉》吴文蜀著 1955
- 《和洪水搏斗的武汉人民》湖北人民出版社编 1955
- 《湖北武汉文革资料 第3辑》湖北文革史研究会(筹)编辑 2002