投资学原理 估价与管理 原书第6版PDF格式文档图书下载

第一部分 导论 2

第1章 风险与收益简史 2

1.1 收益 3

1.2 历史数据 6

1.3 平均收益：第一课 14

1.4 收益波动性：第二课 17

1.5 关于更多平均收益 24

1.6 风险和收益 29

概要和总结 30

实践应用 31

章节回顾和自测 31

投资智商测试 32

概念理解 33

疑难问题 33

Schweser的CFA复习资料 35

第2章 投资过程 36

2.1 投资政策声明 37

2.2 投资专家 44

2.3 账户类型 47

2.4 头寸的类型 54

2.5 构建一个投资组合 59

概要和总结 63

实践应用 63

章节回顾和自测 64

投资智商测试 64

概念理解 65

疑难问题 66

Schweser的CFA复习资料 67

第3章 证券类型概述 69

3.1 证券分类 70

3.2 计息资产 70

3.3 股票 73

3.4 衍生工具 77

3.5 期权合约 80

概要和总结 84

实践应用 84

章节回顾和自测 85

投资智商测试 85

概念理解 86

疑难问题 86

第4章 共同基金 89

4.1 共同基金投资的优点和缺点 90

4.2 投资公司和基金类型 91

4.3 共同基金的运作 93

4.4 共同基金的成本和费用 94

4.5 短期基金 98

4.6 长期基金 100

4.7 共同基金的表现 107

4.8 封闭式基金、交易开放式指数基金和对冲基金 110

概要和总结 120

实践应用 121

章节回顾和自测 121

投资智商测试 121

概念理解 122

疑难问题 123

Schweser的CFA复习资料 124

第二部分 股票市场 128

第5章 股票市场简介 128

5.1 私募和向公众出售证券 129

5.2 纽约证券交易所 136

5.3 纽约证券交易所的运营 139

5.4 纳斯达克 141

5.5 纽约证券交易所和纳斯达克的竞争者 143

5.6 股票市场信息 143

概要和总结 150

实践应用 150

章节回顾和自测 151

投资智商测试 151

概念理解 152

疑难问题 152

Schweser的CFA复习资料 154

第6章 普通股票估值 155

6.1 证券分析：谨慎小心 156

6.2 股利贴现模型 156

6.3 两阶段股利增长模型 162

6.4 剩余收益模型 168

6.5 自由现金流模型 169

6.6 价格比率分析 172

6.7 关于麦格劳-希尔公司的分析 175

概要和总结 181

实践应用 182

章节回顾和自测 182

投资智商测试 183

概念理解 184

疑难问题 185

Schweser的CFA复习资料 187

第7章 股票价格行为和市场效率 189

7.1 市场效率导言 189

7.2 “击败市场”的含义是什么 190

7.3 市场效率的基本原理 190

7.4 市场效率的形式 191

7.5 为什么市场是有效的 192

7.6 市场效率的一些内涵 192

7.7 知情交易者和内幕交易 195

7.8 市场是如何有效的 197

7.9 市场效率和专业基金经理的表现 201

7.10 异常现象 203

7.11 泡沫和崩溃 207

概要和总结 214

实践应用 214

章节回顾和自测 215

投资智商测试 215

概念理解 216

疑难问题 218

第8章 行为金融学和投资心理学 220

8.1 行为金融学导言 221

8.2 前景理论 221

8.3 过度自信 225

8.4 对随机性理解不当和对偶发事件反应过度 227

8.5 行为金融学的更多方面 231

8.6 基于情绪的风险和有限套利 233

8.7 技术分析 236

概要和总结 248

实践应用 249

章节回顾和自测 249

投资智商测试 250

概念理解 251

疑难问题 252

Schweser的CFA复习资料 254

第三部分 利率和债券估值 256

第9章 利率 256

9.1 利率历史和货币市场利率 257

9.2 货币市场价格和利率 262

9.3 固定收益证券的利率和收益率 268

9.4 利率期限结构 272

9.5 名义利率与实际利率 275

9.6 传统的利率期限结构理论 278

9.7 名义利率的决定因素：一个现代化的视角 280

概要和总结 282

实践应用 283

章节回顾和自测 283

投资智商测试 283

概念理解 285

疑难问题 285

Schweser的CFA复习资料 287

第10章 债券价格与收益率 288

10.1 债券基础知识 289

10.2 普通债券价格和到期收益率 290

10.3 收益率的更多信息 295

10.4 利率风险和马尔基尔定理 298

10.5 久期 301

10.6 基于久期的债券风险计算 305

10.7 专项投资组合和再投资风险 306

10.8 免疫 309

概要和总结 310

实践应用 311

章节回顾和自测 312

投资智商测试 312

概念理解 314

疑难问题 315

Schweser的CFA复习资料 317

第四部分 资产组合管理 320

第11章 多样化与风险资产配置 320

11.1 预期收益率和方差 321

11.2 投资组合 324

11.3 分散投资和投资组合的风险 326

11.4 相关性和分散投资 330

11.5 马科维茨有效边界 336

概要和总结 338

实践应用 338

章节回顾和自测 339

投资智商测试 340

概念理解 341

疑难问题 341

Schweser的CFA复习资料 344

第12章 收益率、风险和证券市场线 345

12.1 公告，超出预期的信息和预期收益率 346

12.2 风险：系统的和非系统的 348

12.3 分散投资：系统风险和非系统风险 349

12.4 系统风险和贝塔 350

12.5 证券市场线 352

12.6 关于贝塔的更多内容 358

12.7 扩展的CAPM 364

概要和总结 367

实践应用 367

章节回顾和自测 367

投资智商测试 368

概念理解 369

疑难问题 370

Schweser的CFA复习资料 372

第13章 业绩评价和风险管理 373

13.1 业绩评价 374

13.2 评价方法比较 380

13.3 投资风险管理 385

13.4 有关风险价值计算的更多知识 388

概要和总结 390

实践应用 391

章节回顾和自测 391

投资智商测试 391

概念理解 392

疑难问题 393

Schweser的CFA复习资料 394

第五部分 期货和期权 396

第14章 期货合约 396

14.1 期货合约基础知识 397

14.2 期货 402

14.3 期货交易账户 407

14.4 现货价格与期货价格 409

14.5 股指期货 412

概要和总结 416

实践应用 417

章节回顾和自测 417

投资智商测试 418

概念理解 419

疑难问题 420

Schweser的CFA复习资料 421

第15章 股票期权 422

15.1 普通股期权 423

15.2 期权结算公司 427

15.3 期权 428

15.4 股指期权 430

15.5 期权的内在价值和“价值状态” 432

15.6 期权收益和利润 435

15.7 使用期权进行风险管理 438

15.8 期权交易策略 441

15.9 套利和期权定价约束 443

15.10 看跌-看涨平价定理 446

概要和总结 450

实践应用 451

章节回顾和自测 451

投资智商测试 452

概念理解 454

疑难问题 454

Schweser的CFA复习资料 457

第六部分 投资专题 460

第16章 期权估值 460

16.1 到期前的简单期权估值模型 461

16.2 单期的二项式期权定价模型 461

16.3 二期二项式期权价格模型 464

16.4 多期二项式期权定价模型 467

16.5 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 468

16.6 期权输入值的差异 472

16.7 股价变化对期权价格影响的度量 474

16.8 股票期权对股票的对冲 476

16.9 股票指数期权对股票组合进行对冲 478

16.10 隐含标准差 480

16.11 员工股票期权 481

概要和总结 485

实践应用 486

章节回顾和自测 486

投资智商测试 487

概念理解 488

疑难问题 489

Schweser的CFA复习资料 490

第17章 现金流与收益预测 492

17.1 财务信息的来源 493

17.2 财务报表 494

17.3 财务报表预测 499

17.4 星巴克公司案例研究 505

概要和总结 514

实践应用 515

章节回顾和自测 515

投资智商测试 516

概念理解 518

疑难问题 518

Schweser的CFA复习资料 520

第18章 公司债券 522

18.1 公司债的基础知识 523

18.2 公司债的种类 524

18.3 债券契约 526

18.4 保护契约 535

18.5 事件风险 536

18.6 无契约的债券 537

18.7 优先股 538

18.8 浮动利率债券 538

18.9 公司债信用评级 539

18.10 垃圾债券 542

18.11 债券市场交易 543

概要和总结 544

实践应用 545

章节回顾和自测 545

投资智商测试 546

概念理解 547

疑难问题 548

Schweser的CFA复习资料 549

第19章 政府债券 550

19.1 政府债券基本要素 550

19.2 美国短期国库券、中期国库券、长期国库券和本息分离债券 551

19.3 美国财政部拍卖 555

19.4 美国储蓄债券 557

19.5 联邦政府机构债券 558

19.6 市政债券 559

19.7 相等课税收益率 566

19.8 应税市政债券 567

概要和总结 567

实践应用 568

章节回顾和自测 568

投资智商测试 568

概念理解 570

疑难问题 571

附录A 投资智商测试答案 572

附录B 部分疑难问题答案 575

术语表 578

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