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第一部分 信用风险管理概论 3

第1章 信用风险管理的基础知识 3

1.1 风险 3

1.2 风险管理过程 8

第2章 信用与信用风险 18

2.1 信用 18

2.2 信用风险 22

2.3 全球性信用问题 32

2.4 我国信用风险产生的原因 38

第3章 信用风险管理的目标、意义和发展趋势 46

3.1 信用风险管理的目标和意义 46

3.2 信用风险管理发展的趋势 48

第4章 信用文化 50

4.1 信用文化的概念和结构 50

4.2 信用文化的功能、地位及构建途径 51

第二部分 信用风险管理模型与方法 57

第5章 古典信用分析法——专家制度 57

5.1 专家制度的主要内容 57

5.2 专家制度存在的缺陷与不足 62

第6章 线性判别模型 65

6.1 模型函数说明 66

6.2 计算例 67

6.3 模型的特色与限制 75

7.1 线性概率模型 78

第7章 线性概率模型、Logit模型与Probit模型 78

7.2 Logit模型 82

7.3 Probit模型 85

7.4 模型比较 88

第8章 人工神经网络与模糊分析 91

8.1 人工神经网络 91

8.2 模糊分析 98

第9章 KMV模型 101

9.1 股权可看成是一种看涨期权 101

9.2 应用期权理论计算信用风险 103

9.3 KMV理论应用上的限制与应注意的要点 106

9.4 KMV理论的应用 107

第10章 消费者信用模型 109

10.1 消费者信用判断系统 112

10.2 定量信用筛选模型 113

10.3 信用计分模型的设计 114

10.4 模型充分性的检验 116

10.5 开发样本之外的检验 118

10.6 决策树模型 118

10.7 神经网络模型 119

10.8 信用计分模型的优缺点 120

10.9 动态信用风险管理系统的决策 122

10.10 其他的定量消费者信用模型 123

11.1 小企业模型 126

第11章 小企业、房地产及金融机构信用模型 126

11.2 住宅房地产模型 128

11.3 商业房地产模型 131

11.4 商业银行模型 132

第12章 信用风险模型的检验实施 137

12.1 一种内在价值的方法 138

12.2 一种有效系统的要素 139

12.3 风险事件的定义 139

12.4 目标客户群 140

12.5 模型开发的质量 140

12.6 模型稳定性 141

12.8 跟踪记录 142

12.7 违约概率 142

12.9 对非上市公司的适用性 143

12.10 模型的公认 143

12.11 实施 144

12.12 试点检验 144

12.13 信用风险模型的问题及尚未解决的难点 145

第三部分 信用风险管理专题 149

第13章 商业银行信用风险管理 149

13.1 商业银行信用风险的界定 149

13.2 影响商业银行活动的信用风险因素 156

13.3 巴塞尔银行监管委员会的有关要求 161

13.4 商业银行信用风险防范的具体措施 170

13.5 我国商业银行信用风险管理实践的简要回顾 175

第14章 证券市场信用风险管理 193

14.1 我国证券市场的信用风险 193

14.2 我国证券市场信用风险产生的原因 201

14.3 证券市场信用风险的应对策略 206

第15章 保险公司信用风险管理 222

15.1 保险公司业务风险特性分析 222

15.2 信用保险 230

15.3 国内保险公司风险管理 236

第16章 对外贸易信用风险管理 238

16.1 对外贸易信用风险的本质与特征 238

16.2 对外贸易信用风险产生的因素分析 239

16.3 支付方式的信用风险及其防范 244

16.4 合同类的信用风险及其防范 256

第17章 电子商务信用风险管理 261

17.1 电子商务概述 261

17.2 电子货币信用风险的防范与控制 265

第18章 国家风险管理 276

18.1 国家风险的概念及种类 276

18.2 国家风险的历史演变 278

18.3 国家风险的评估模型 279

18.4 国家风险的防范 286

参考文献 299

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