保险公司动态资产配置PDF格式文档图书下载
- 购买点数:10 点
- 作 者:倪莎著
- 出 版 社:北京:中国社会科学出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:7516171462
- 标注页数:227 页
- PDF页数:236 页
第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 研究目的与意义 4
一 本书的研究目的 4
二 本书研究的理论意义 4
三 实际应用价值 7
第三节 基本概念界定 7
一 资产配置 7
二 动态财务分析 11
第四节 本书框架和研究内容 13
一 本书研究框架 13
二 本书主要研究内容 15
第五节 本书的研究方法 17
一 文献回顾 17
二 理论分析与建模 17
三 综合运用 18
第六节 本章小结 18
第二章 文献综述与理论基础 19
第一节 文献综述 19
一 投资组合理论研究概述 19
二 保险公司资产配置理论研究概述 33
三 动态财务分析研究概述 37
第二节 理论基础 47
一 保险风险理论 47
二 契约理论 52
三 金融市场对接理论 53
四 保险企业资产负债管理理论 56
第三节 对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述 57
第四节 本章小结 59
第三章 保险公司的本质与保险公司资产配置 60
第一节 保险公司的本质 60
一 保险公司的业务范围 61
二 保险公司的本质属性 62
第二节 保险公司的社会福利效应 63
一 交易成本与保险市场有效性 63
二 保险交易与社会福利效应 65
第三节 保险公司资产管理与风险 66
一 保险公司资产配置的风险管理特征 66
二 保险企业经营的风险特征 68
三 基于资产负债管理的广义保险观 69
第四节 我国保险公司资产配置概况 70
一 我国保险公司总体发展状况 70
二 我国保险市场存在的问题 71
三 我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题 73
四 我国保险公司资产配置存在问题的原因分析 77
第五节 本章小结 79
第四章 保险公司关键风险分析 80
第一节 风险与保险公司经营管理 80
一 风险的概念 80
二 保险公司的风险特征 85
第二节 与保险公司资产面和负债面相关的风险来源 88
一 外部风险因素分析 89
二 保险企业内部风险因素分析 94
三 影响保险公司经营的其他风险 102
第三节 影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系 104
一 寿险与非寿险保险公司风险特征分析 104
二 关键风险因素分析 107
三 各关键风险因素相互关系分析 110
第四节 本章小结 111
第五章 情景发生器Ⅰ:保险公司外部环境风险模拟 113
第一节 利率风险模拟 113
一 利率风险模拟理论综述 113
二 利率期限结构模型在我国的实证及模型选择 124
三 基于瓦西塞克模型的利率发生器 126
四 瓦西塞克利率模型的参数估计 128
第二节 通货膨胀风险模拟 138
一 通货膨胀率VAR模型 140
二 模型参数估计 141
三 通胀模型模拟效果检验 144
第三节 市场收益率风险模拟 145
一 资产收益率模型研究概述 145
二 基于三因子模型的权益资产收益率模拟 149
第四节 本章小结 165
第六章 情景发生器Ⅱ:保险公司内部环境风险模拟 166
第一节 损失发生器 166
一 非巨灾损失发生器 167
二 巨灾损失发生器 169
第二节 再保险策略模拟 178
一 再保险种类 180
二 一般再保风险模拟 185
第三节 承保周期模拟 193
一 承保周期风险概述 193
二 承保周期风险模拟 201
第四节 本章小结 203
第七章 动态财务分析技术的应用——条件风险值模型(CVaR)与负债约束下保险公司动态资产配置模型 205
第一节 资产配置研究方法概述 205
第二节 多阶段资产配置与条件风险价值模型(CVaR) 209
一 多阶段资产配置 209
二 条件风险价值 211
第三节 基于动态财务分析(DFA)的多阶段资产配置模型 212
一 情景生成 212
二 CVaR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型 213
第四节 CVaR约束下动态资产配置模型的应用 214
一 情景模拟 215
二 模型求解 217
第五节 本章小结 219
第八章 结论与展望 221
第一节 结论 222
第二节 本书进一步研究的方向 225
参考文献 227
- 《保险公司动态资产配置》倪莎著 2016
- 《国内外保险机构大类资产配置研究》中国保险资产管理业协会编著 2017
- 《理论与实务应用 最佳组合理论 资产配置策略 财富管理应用 风险规避与保险策略》陈松男博士著 2008
- 《低利率环境下保险资产配置策略与创新 “太平资产杯·IAMAC2016年度征文”论文集》曹德云,肖星主编 2017
- 《基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究》何林著 2014
- 《服务大局推进保险资金支持实体经济 “新华资产杯·IAMAC2017-2018年度征文”论文集》曹德云,李全主编 2018
- 《公司动态财务理论》吴树畅著 2012
- 《保险公司资产负债管理》沈烈编著 2009
- 《保险公司投资资产委托管理模式研究》本书编委会编著 2007
- 《保险资产管理的理论与实践》缪建民等著 2014
- 《保险公司动态资产配置》倪莎著 2016
- 《罗素论幸福人生》罗素著;桑国宽,欧阳梦云,倪莎,谢志斌,曹荣湘,王晓澜,吴群芳,刘志明,付维科译;崔人元,杨玉成主编 2007
- 《新编大学体育理论教程》尚长孝,覃阳,倪莎莎主编 2009
- 《别跟我提爱情》东方莎莎著 2002
- 《工业增长质量研究》郭克莎著 2007
- 《誓言无声》邬莎著 2005
- 《母女浪游中国》华莎著 1984
- 《镜花水月 王濛莎》王濛莎著 2011
- 《汉代兵器、兵制与服饰》郭嘉,杨莎莎著;代江滨责编 2016
- 《托付一生给你》绿莎著 1997
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006
- 《FREEDOM OF THE PRESS》DAVID L.GEBERT 2005
- 《Racism and the press》Teun A.van Dijk 2016
- 《Im spiegel per presse 1》Albert Schmitz 1983