期货量化交易系统的构建PDF格式文档图书下载
- 购买点数:10 点
- 作 者:田志超著
- 出 版 社:北京:地震出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787502848354
- 标注页数:250 页
- PDF页数:261 页
第一章 交易系统和开发过程 1
1.1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统 1
1.2 投资市场的基本理论 3
1.3 交易系统 5
1.4 量化交易 11
1.5 交易系统开发流程 13
1.6 总结 14
第二章 交易策略初步测试比较 15
2.1 声明 15
2.2 交易策略及量化 16
2.3 交易策略的参考标准 16
2.4 选择测试的交易策略 17
2.5 性能对比的指标说明 18
2.6 流行交易策略测试对比 18
2.7 总结 28
第三章 双均线交叉交易系统(Trade Blazer)性能测试 29
3.1 性能概要 29
3.2 交易分析 33
3.3 交易明细 36
3.4 平仓分析 36
3.5 阶段分析 37
3.6 资产分析 45
3.7 图表分析 49
3.8 总结 50
第四章 投资组合 51
4.1 资产组合简介 51
4.2 SMA(5,20)双移动平均线交叉交易策略资产组合测试 53
4.3 交易策略的资产组合测试 66
4.4 总结 74
4.5 附录:客观技术分析、数据挖掘及偏差 75
第五章 交易周期和时间框架 77
5.1 单个品种与交易周期优化测试 78
5.2 投资组合净盈利与交易周期优化测试 82
5.3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试 83
5.4 自适应周期 89
5.5 时间框架(日内、短线、中线或长线) 92
5.6 总结 94
第六章 止损 95
6.1 单个品种止损测试 95
6.2 投资组合止损测试 107
6.3 止损对于交易策略的影响 115
6.4 总结 120
第七章 风险管理 121
7.1 风险管理过程 121
7.2 风险资金比例(总体风险暴露)测试 122
7.3 交易品种或交易机会选择 137
7.4 资金分配 138
7.5 头寸计算 139
7.6 总结 143
第八章 策略改进 144
8.1 信号过滤 144
8.2 跟踪止损 156
8.3 总结 161
第九章 交易系统构建 162
9.1 交易系统的搭建 162
9.2 交易前辈——理查德·唐奇安 163
9.3 交易程序运行架构 164
9.4 交易系统规则 166
9.5 交易纪律 170
9.6 总结 172
第十章 交易系统运行实例 174
10.1 基金单位净值 175
10.2 资金关键数据记录 177
10.3 交易系统实际运行实例 179
10.4 投资绩效评估 198
10.5 总结 205
10.6 附录:融资决策 205
第十一章 资金账户风险监控和VaR应用 211
11.1 VaR介绍 211
11.2 金融风险类型 212
11.3 正态分布 213
11.4 VaR的定义和计算 214
11.5 VaR用于实时控制资金账户风险 215
11.6 VaR用于确认维持保证金 221
11.7 总结 222
第十二章 交易心理调控 223
12.1 改变思维 223
12.2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学 227
12.3 趋势交易心理分析 231
12.4 主观交易与量化交易 234
12.5 自律 235
12.6 改造自我 237
12.7 杂想 238
12.8 总结 242
第十三章 结尾 243
附录1 买房或不买房 245
附录2 股指期货日K线价格变动概率分布 248
- 《期货量化交易系统的构建》田志超著 2017
- 《量化投资技术分析实战 解码股票与期货交易模型》濮元恺著 2018
- 《中国期货市场量化交易 R与C++版》李尉著 2018
- 《TradeStation交易应用实践 量化方法构建赢家策略 原书第2版》(美)乔治·普鲁特,约翰·希尔著 2018
- 《期货交易实战 套利模式、技术分析与交易系统构建》投资赢天下著 2018
- 《量化投资 策略与技术 修订版》丁鹏编著 2012
- 《量化投资 策略与技术》丁鹏编著 2016
- 《全天候股指期货技术交易模型及优化研究》罗威著 2014
- 《量化投资 策略与技术 典藏版》丁鹏编著 2014
- 《量化投资 数据挖掘技术与实践 MATLAB版》卓金武,周英编著 2015
- 《期货量化交易系统的构建》田志超著 2017
- 《火灾时期矿井通风系统灾变规律及其抗灾能力研究》刘业娇,田志超著 2015
- 《生活的浮思》梅逸民,梅志超著 1995
- 《唐诗精选三百首》志超著 1992
- 《杜诗击年考论》蔡志超著 2012
- 《石窟河传》徐志超著 1996
- 《风雪大青山 (四集)》徐志超著 2012
- 《古代诗文解说》陈尤山,郭志超著 1984
- 《儿童仿效操》黄一德,马志超著 1932
- 《南侨女杰 李林文学传记》舒志超著 1986
- 《地震的奥秘》李亦菲主编 2007
- 《北京市地震监测志》北京市地震局编 2006
- 《北京及周边地区历史地震研究 1902-2012》贺树德著 2013
- 《北京地震考古》北京市文物工作队编 1984
- 《北京地区地震史料选编》 1976
- 《北京地区地震史料》贺树德编 1987
- 《北京历史地震资料汇编》王越主编 1998
- 《北京地区的地震与防震》王德功编著 2000
- 《北京地区历史地震资料年表长编》地震考古组编 1977
- 《北京及邻区地震目录汇编》国家地震局地球物理研究所编辑 1978