扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究PDF格式文档图书下载
第1章 一个风险资产具有时滞的期权定价 1
1.1 风险资产具有时滞的Black-Scholes公式 1
1.1.1 引言 1
1.1.2 股票价格的随机时滞模型 2
1.1.3 时滞期权定价公式 5
1.1.4 变时滞的股票价格模型 13
1.2 时滞几何布朗运动中的期权定价 17
1.2.1 引言 17
1.2.2 时滞几何布朗运动 21
1.2.3 欧式期权的时滞影响 26
1.2.4 时滞对回望期权价格的影响 34
1.2.5 时滞对障碍期权价格的影响 35
1.2.6 Euler-Maruyama近似 37
1.3 具有时滞且支付交易费用的期权定价 39
1.3.1 Black-Scholes下具有时滞且支付交易费用的期权定价 39
1.3.2 CEV模型下具有时滞且支付交易费用的期权定价 46
第2章 多个风险资产具有时滞的期权定价 49
2.1 股票价格具有时滞的交换期权定价 49
2.1.1 交换期权 49
2.1.2 股票不支付红利的交换期权定价 50
2.1.3 股票价格具有时滞的交换期权定价 55
2.1.4 股票支付红利的交换期权定价 60
2.2 具有时滞的双币种期权定价 68
2.2.1 汇率过程和资产价格过程的随机时滞微分方程 69
2.2.2 市场的完备性 75
2.2.3 国外股票国外支付的双币种期权定价 77
第3章 贝叶斯方法的波动率模型估计 84
3.1 ARCH类波动率模型的贝叶斯估计 84
3.1.1 引言 84
3.1.2 GARCH(1,1)模型的贝叶斯估计 85
3.1.3 马尔可夫机制转换GARCH模型 94
3.2 随机波动率模型的贝叶斯估计 101
3.2.1 引言 101
3.2.2 随机波动率模型 102
3.2.3 随机波动率模型估计的单步MCMC算法 103
3.2.4 随机波动率模型估计的多步MCMC算法 106
3.2.5 简单随机波动率模型跳的扩展 111
3.2.6 波动预测和收益预测 112
3.3 贝叶斯方法的随机波动模型分析及比较 112
3.3.1 杠杆随机波动模型和贝叶斯推断 112
3.3.2 厚尾随机波动模型和贝叶斯推断 118
3.3.3 方差常弹性模型和贝叶斯推断 122
3.3.4 厚尾方差常弹性模型及贝叶斯推断 128
3.3.5 实证分析 133
第4章 基于GARCH模型的贝叶斯期权定价 139
4.1 Gibbs抽样对GARCH模型的贝叶斯推断 139
4.1.1 引言 139
4.1.2 误差为学生t分布的GARCH模型的先验和后验 140
4.1.3 GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样 142
4.1.4 方法比较 150
4.1.5 布鲁塞尔股市指数的非对称GARCH模型 153
4.2 基于非对称GARCH模型的贝叶斯期权定价 160
4.2.1 引言 160
4.2.2 预测期权价格的原则 162
4.2.3 布鲁塞尔股指的GARCH模型 166
4.2.4 预测期权价格:计算和结果 169
第5章 期权定价的贝叶斯分析 176
5.1 信息先验贝叶斯的Black-Scholes期权定价 176
5.1.1 引言 176
5.1.2 Black-Scholes期权价格先验和后验推断 177
5.1.3 数值模拟 191
5.1.4 数值结果分析 193
5.2 无信息先验贝叶斯的Black-Scholes期权定价 199
5.2.1 Black-Scholes期权价格先验和后验推断 199
5.2.2 期权价格的算法 211
5.2.3 实证分析 212
参考文献 215
- 《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》李亚琼,黄立宏,全志勇著 2016
- 《一般均衡期权定价方法 理论与实证研究 英文》陈坚著 2014
- 《B-S及跳扩散模型下的期权定价》杨云霞著 2018
- 《中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究》王平著 2013
- 《期权定价的数学模型和方法》姜礼尚著 2003
- 《双币种期权与时滞期权定价研究》李亚琼,黄立宏著 2011
- 《巴黎期权的定价模型与数值方法研究》宋斌,郭冬梅,张冰洁著 2016
- 《基于实物期权的壳资源定价研究》景泽京著 2013
- 《电子金融势与期权定价》王潼著 2011
- 《海域使用权定价研究 基于实物期权法和世代交叠模型的应用》闻德美著 2016
- 《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》李亚琼,黄立宏,全志勇著 2016
- 《经济数学》李亚琼,黄立宏主编 2011
- 《概率论与数理统计》李亚琼,黄立宏主编 2007
- 《双币种期权与时滞期权定价研究》李亚琼,黄立宏著 2011
- 《一元分析基础》黄立宏,戴斌祥主编 1998
- 《电子计算器检修手册》庄钢铭,黄立宏编著 1985
- 《大学数学 1》黄立宏,戴斌祥主编 2002
- 《高等数学 上》黄立宏主编 2018
- 《一元分析基础 第2版》黄立宏,戴斌祥主编 1998
- 《概率论与数理统计》李亚琼主编 2003