商业银行风险计量理论与实践 《巴塞尔资本协议》核心技术PDF格式文档图书下载
- 购买点数:13 点
- 作 者:梁世栋著
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2009
- ISBN:9787504950741
- 标注页数:388 页
- PDF页数:401 页
第一章《新资本协议》 1
第一节《巴塞尔资本协议》演进过程 1
第二节《新资本协议》框架及特点 4
第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程 7
第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义 9
第二章 最低资本要求 12
第一节 资本充足率 12
第二节 信用风险 15
第三节 市场风险 25
第四节 操作风险 29
第三章 非零售风险暴露内部评级 34
第一节 非零售风险暴露内部评级要求 34
第二节 公司和金融机构客户评级模型 43
第三节 模型应用与跟踪 69
第四节 主权敞口内部评级模型 72
第五节 违约损失率模型 76
第四章 信用风险高级计量模型 83
第一节 信用利差风险 83
第二节 信用风险高级计量模型 86
第三节CreditMetrics模型 89
第四节KMV模型 93
第五节Credit Risk+模型 97
第六节CreditPortfolioView模型 98
第七节 信用风险期限结构模型的结构模型 99
第八节 信用风险期限结构模型的强度模型 102
第九节 一个信用风险期限结构模型 106
第五章 零售信贷业务风险信用评分 112
第一节 信用风险评分卡 112
第二节 评分卡模型开发 115
第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理 137
第六章 零售风险暴露内部评级 147
第一节 零售风险暴露内部评级要求 147
第二节 资产池分池技术 153
第三节 核心参数估计——违约概率 157
第四节 核心参数估计——违约损失率 161
第五节 核心参数估计——违约敞口 165
第六节 资产池分池验证 168
第七章 信用评级模型综述 170
第一节 判别分析 171
第二节logistic回归 179
第三节 人工神经网络判别分析 185
第四节 遗传算法 192
第五节 决策树 203
第六节 最近邻法 206
第七节 模型开发应注意的问题 208
第八章 市场风险计量与管理 215
第一节 市场风险的定义以及分类 216
第二节 市场风险的内部模型法 218
第三节 市场风险的静态计量工具 219
第四节 市场风险的现代计量方法——VaR 224
第五节 市场风险管理体系 232
第九章 利率期限结构模型 241
第一节Vasicek模型 243
第二节CIR模型 245
第三节 多因子均衡利率模型 247
第四节 仿射型利率期限结构模型 250
第五节Ho-Lee无套利模型 251
第六节HJM无套利模型 252
第七节 利率二叉树模型 255
第八节 利率三叉树模型 261
第十章 操作风险计量与管理 267
第一节 操作风险定义和分类 268
第二节 操作风险管理政策 271
第三节 操作风险高级计量方法 274
第四节 操作风险管理工具 286
第十一章 内部评级模型验证 293
第一节 模型验证制度 293
第二节 模型验证定量指标 296
第十二章 压力测试 305
第一节 压力测试概述 305
第二节 压力测试的工作流程 308
第三节 信用风险压力测试 312
第四节 市场风险压力测试 316
第五节 流动性风险压力测试 322
第六节 操作风险压力测试 325
第七节 风险传染 328
第十三章 经济资本 330
第一节 经济资本概念 330
第二节 经济资本计量 339
第三节 信用风险的经济资本计量 343
第四节 市场风险的经济资本计量 351
第五节 其他风险的经济资本计量 354
第六节 总体资产的经济资本 356
第七节 经济资本与全面风险管理 358
附件 367
参考文献 373
后记 388
- 《商业银行风险计量理论与实践 《巴塞尔资本协议》核心技术》梁世栋著 2009
- 《商业银行风险计量理论与实务 《巴塞尔资本协议》核心技术 修订版》梁世栋著 2011
- 《新资本协议信用风险的建模、计量和验证》王胜邦,陈颖编译 2008
- 《银行内部模型和监管模型 风险计量与资本分配》赵先信著 2004
- 《证券公司风险管理与经济资本计量研究》陈云贤,孔维成,郑涛著 2013
- 《金融风险计量及其在我国的应用》张国胜著 2010
- 《基于R语言的证券公司信用风险计量和管理》崔玉征编著 2017
- 《森林自然资本公允价值计量研究》刘梅娟编著 2010
- 《银行信用风险计量实战》叶征著 2019
- 《后金融危机时代公允价值计量理论与实践探索》林春树著 2015
- 《商业银行风险计量理论与实务 《巴塞尔资本协议》核心技术 修订版》梁世栋著 2011
- 《高职交通运输与土建类专业规划教材 公路施工组织与概预算 第2版》梁世栋著 2014
- 《寿险精算导论》张志强,付世栋著 2000
- 《公路工程施工组织与概预算》梁世栋主编 2008
- 《滨海显地旅游环境影响评价研究》刘世栋著 2016
- 《商业银行风险计量理论与实践 《巴塞尔资本协议》核心技术》梁世栋著 2009
- 《APPLEⅡ微机在物理实验中的应用基础》龙传安,童世栋著 1990
- 《路基路面施工技术与案例分析》付慧,梁世栋主编 2009
- 《可持续旅游与环境管理 理论·案例》高峻,刘世栋著 2009
- 《国家骨干高职院校工学结合创新成果系列教材 路基路面施工技术》梁世栋主编;葛宁,高捷婷副主编;秦德进,巩宝明主审 2014
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006
- 《FREEDOM OF THE PRESS》DAVID L.GEBERT 2005
- 《Racism and the press》Teun A.van Dijk 2016
- 《Im spiegel per presse 1》Albert Schmitz 1983