次贷危机视角下信用风险计量模型与管理研究PDF格式文档图书下载

第一章 导论 1

第一节 选题背景与研究意义 1

第二节 国内外文献综述 5

第三节 研究内容与创新之处 20

本章参考文献 24

第二章 信用风险度量的基本理论 30

第一节 信用风险的概念界定及特征分析 30

第二节 信用风险模型的主要参数 34

第三节 信用风险度量的方法评析 43

本章参考文献 52

第三章 次贷危机与成因分析 54

第一节 什么是次贷危机？ 54

第二节 次贷危机产生的根源分析 59

第三节 次贷危机暴露的银行信用风险管理问题 71

本章参考文献 80

第四章 演进着的巴塞尔资本协议与信用风险管理研究 81

第一节 巴塞尔资本协议的演进过程 81

第二节 巴塞尔资本协议的主要内容 84

第三节 后金融危机时代巴塞尔资本协议的新进展 110

本章参考文献 123

第五章 基于跳—扩散过程的期权定价建模与数值模拟 124

第一节 期权定价研究的基本工具 125

第二节 服从跳—扩散过程的期权定价方法 133

第三节 资产价值服从跳—扩散过程的风险债券定价 147

第四节 基于指数O-U跳—扩散过程的期权定价模型与模拟分析 155

本章参考文献 168

第六章 我国商业银行风险管理的启示 169

第一节 我国商业银行风险管理的现状分析 169

第二节 次贷危机对我国银行业风险管理的启示 174

本章参考文献 192

后记 193

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