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第一章　货币金融与现代市场经济 1

目录 1

第一节 现代市场经济 2

第二节 中国市场经济的主要特色 6

图表目录 7

表1-1 消费率及城乡居民收入 7

表1-2　农村居民贫困状况 8

第三节 有关货币本质或性质的争议 11

第四节 货币金融对市场经济的贡献及其主要功能分析 16

表1-3 中国改革开放以来GDP与各层次货币量增长情况 17

表1-4　我国近年来GDP与金融资产增长情况 18

第五节 货币形态的演进 25

第二章　货币与资本、货币流通与资本的循环周转 30

第一节　货币与资本 30

第二节 货币收支体系 33

表2-2　我国GDP中消费总额和固定资产形成、存货等的构成情况 34

表2-1　按支出法计算的国内生产总值的构成 34

表2-3　2000年投入产出基本流量表（最终使用部分） 38

表2-4　按产业划分的固定资产投资 39

表2-5　1978—2003年我国财政支出结构 40

表2-6　财政用于其他方面的支出情况表 41

表2-7　不同类型居民的消费水平 42

表2-9　我国个体经济的固定资产投资情况 42

表2-8　我国居民储蓄情况 42

第三节 金融资金运行和收支渠道 43

表2-10　1990—2003年货币供应量（年底数） 43

表2-11　GNP增长率与各层次货币量增长率的对比 44

图2-1 1987—2004年居民消费物价指数走势图 45

表2-13　1990—2003年我国外汇储备情况 46

表2-12　金融机构资金来源与运用概况（年底数） 46

表2-14　我国银行利率简表 47

表2-15　我国的国债发行情况 49

第四节 国民经济中的资金周转 50

图2-2　我国国民经济的资金周转过程 51

图2-3　各产业企业资金收支渠道 54

图2-4　居民资金周转 55

图2-5　国家财政资金周转流程图 56

图2-6　货币资金周转流程图 57

第三章　货币制度的变迁与理论沿革 59

第一节 货币制度的演进与中国货币制度的发展 59

第二节 网络经济条件下的货币制度 63

图3-1 货币发行程序图 64

图3-2 电子货币支付流程图 64

图3-3　信用货币创造过程 65

第三节 世界经济金融全球化下的货币替代问题分析 67

第四节 区域货币制度发展锐不可当 74

表3-1　中国货币替代程度的相对量估计 74

第五节 中国“一国四币”未来取向研究 77

第四章　信用与信用制度建设 80

第一节 信用 81

第二节 信用制度 88

第三节 信用制度建设与道德规范 94

第四节 信用制度建设与法律环境 104

第五节 信用制度建设 109

第一节 利息的实质 121

第五章　利息与利息率 121

第二节 利率与利率决定比较 126

图5-1　利率的决定 130

第三节 利率的作用 134

第四节 利率的期限结构 139

图5-2　债券收益率与违约风险的关系 140

表5-1　投资咨询机构的评级表示方法 141

图5-3　各种形状的收益率曲线 143

图5-4　预期与期限溢价的比较 145

第五节 利率风险管理 148

第六章　经济运行中的储蓄与投资 161

第一节 储蓄与投资概述 161

表6-1　20世纪80年代发达国家政府和私人的储蓄（占GDP的比重） 164

第二节 储蓄—投资转化的经济分析 166

表6-2　美国的行业、规模与成本优势 168

表6-3　美国家族财富与美国公司规模的对比：1991年与1924年 168

表6-4　世界各国盈亏部门的基本情况（占GDP的比重） 168

第三节 储蓄—投资转化与经济增长 175

表6-5　金融改革前后新兴国家的金融指标与真实利率 180

图6-1　特殊的财政收入形成机制 182

表6-6　我国三部门储蓄份额动态变化：1978—1999年 183

图6-2　中国居民储蓄存款增长情况：1978—2003年 184

表6-7 中国全社会固定资产投资资金来源中财政与银行信贷的对比 184

表6-8　中国宏观投资效益指标：1981—1990年 185

表6-9　企业直接融资与间接融资情况比较 186

图6-3 中国直接融资与间接融资对比变化趋势：1993—2000年 187

表6-10　1999—2003年国有商业银行不良贷款比率变化表 187

表6-12 中国上市公司外源融资活动及资本结构：1995—2002年 188

表6-11 中国上市公司年度净资产收益分布总体变动状况：1993—2001年 188

第一节 金融市场概述 189

第七章　金融市场 189

第二节 金融市场的有效性 195

第三节 货币市场、资本市场、外汇市场的联动效应 197

表7-1 沪深股市交易量与货币市场成交量的相关系数分析 199

图7-1　银行与资本市场联动图 203

第四节 金融市场的内在脆弱性与波动 209

第八章　金融衍生工具及衍生金融市场 214

第一节 衍生金融市场概述 214

表8-1 金融期货交易与金融远期交易的比较 220

表8-2　金融期权交易与金融期货交易的不同特征 223

图8-1　平行贷款的资金流程 224

图8-2　背对背贷款的资金流程 225

图8-3　利率互换交易中利率支付结构示例 226

表8-3　利率互换实例 226

第二节 金融衍生工具 230

第三节 金融衍生工具的定价理论与模型 235

表8-4　投资组合例1 238

表8-5　投资组合例2 239

第四节 衍生金融市场的风险及防范 243

第九章　金融机构体系 248

第一节 市场经济条件下金融机构存在的经济原因 248

第二节 金融机构的功能分类 253

第三节 金融机构的风险及其管理 258

第四节 金融机构业务的发展趋势 266

第十章　商业银行 275

第一节 商业银行概述 275

第二节 商业银行的业务 286

表10-1　银行资本的构成 299

第三节 商业银行的风险管理 302

第四节 商业银行并购 309

表10-2　美国银行的并购数量：1949—1995年 310

表10-3　欧元启动前后欧元区国家银行并购情况 311

表10-4　运用持续增长模型对并购进行成本收益分析 315

第十一章　中央银行 319

第一节 中央银行制度的形成和发展 319

第二节 中央银行的性质、职能及地位 326

第三节 中央银行业务 331

表11-1 简化的货币当局资产负债表 335

第四节 中央银行的支付清算系统 337

第五节 中央银行的货币创造与监控 342

第六节 开放经济中的中央银行 344

第十二章　政策性银行与非银行金融机构 351

第一节　政策性银行概述 351

第二节 政策性银行的业务 364

第三节 非银行金融机构 374

第十三章　开放经济条件下的货币需求 384

第一节 货币需求的含义与分析视角 384

第二节 国外货币需求理论发展的主要线索 386

图13-1　资产组合图 397

第三节 中国学者对货币需求理论的研究成果 402

第四节 现阶段中国货币需求的决定与影响因素分析 408

第五节 对外开放进程中货币需求的变化 412

表13-2　1994—2002年外汇储备占中国人民银行资产总额的比重 413

表13-1　1994—2002年贸易顺差额 413

第十四章　货币供给 416

第一节 凯恩斯的货币供给理论 416

第二节 新剑桥学派对货币供给理论的发展 418

图14-1 卡尔多内生货币供给模型 419

图14-2　温特劳布内生货币供给模型 421

第三节 新古典综合派对货币供给理论的发展 422

第四节 货币学派的货币供给理论 431

第五节 新经济自由主义学派的货币供给理论 438

第六节 中国的货币供给理论 439

第十五章　货币供求均衡与经济均衡 446

第一节 货币均衡与总供求平衡 446

图15-1 货币供给作为内生变量条件下的简单货币均衡状态图示 447

图15-2　货币供给作为外生变量条件下的简单货币均衡状态图示 448

图15-3　总供求均衡条件下的货币均衡图示 449

第二节 货币供求均衡理论比较 450

第三节 货币供求均衡与经济周期 455

图15-4　凯恩斯的宏观经济均衡图示 455

第四节 中国经济周期的判断及性质和原因分析 459

图15-5　经济周期波动图 461

图15-6　1953—2002年中国GDP增长率的波动曲线 463

第五节 开放经济条件下货币均衡与经济均衡问题探讨 464

图15-7 中国货币运行与经济周期变动图 464

表15-1 主要年份进出口贸易总额 466

表15-2　国家外债余额和外债风险指标 468

图15-8　汇率杠杆与国内物价变动及货币供求的关系 471

第六节 开放经济条件下财政、信贷、外汇与物资协调平衡理论新视角 471

表15-3　改革以来财政收入占GDP比重的变化 473

表15-4　生产和投资中政府投资和银行贷款的变化 474

图15-9 四部门宏观经济流程图示 476

表15-5　国家财政收支总额及差额 477

表15-6　1978—2004年我国外汇储备 480

表15-7　简化的银行资产负债平衡表 481

表15-8 中央银行对财政的债权债务以及对政府的净债权与基础货币量变化 482

第十六章　通货膨胀理论研究 489

第一节 通货膨胀的定义和类型 489

图16-1　主要物价指数波动图 492

第二节 通货膨胀运行过程 494

图16-2　需求拉上型通货膨胀图示 494

图16-3　货币需求和货币供给与经济增长的变量关系图示 495

图16-4　长期需求拉上型通货膨胀图示 495

图16-5　静态成本推动型通货膨胀图示 496

图16-6　动态的螺旋式供求混合型通货膨胀图示 497

图16-7　直线式供求混合型通货膨胀图示 497

第三节 通货膨胀经济效应分析 498

第四节 中国抑制“通胀”防止“滞胀” 501

第十七章　通货紧缩理论研究 504

第一节 通货紧缩的含义及成因 504

第二节 通货紧缩理论比较 508

图17-1　通货紧缩缺口图示 511

第三节 中国的通货紧缩问题 512

图17-2　主要价格指数变动趋势比较 514

第四节 摆脱通货膨胀与通货紧缩怪圈 515

图17-3　货币供应量同比增长率 517

第一节 货币政策目标与工具 519

第十八章　货币政策理论 519

图18-1　货币政策目标体系 520

表18-1 第二次世界大战后西方各国货币政策中介指标比较 522

第二节 货币政策传导机制理论 526

第三节 货币政策效应理论分析 531

第四节 开放经济条件下的货币政策 539

表18-2　蒙代尔财政政策与货币政策搭配法则 540

图18-2　用TS—LM模型解释的“不可能三角” 541

图18-3 固定汇率制下的货币政策溢出效应图示 542

图18-4　浮动汇率制下的货币政策溢出效应 543

第五节 20世纪90年代以来我国货币政策回顾及其有效性分析 545

表18-3　1990—2003年各层次货币供应量（期未余额） 546

表18-4　1991—2003年各层次货币供应量同比增长率 546

表18-5　1993—2003年宏观经济指标一览表 547

第十九章　国际货币体系 555

第一节 汇率制度 555

表19-1　1989—1996年世界汇率格局 560

第二节 布雷顿森林体系 561

表19-2　美元输出的增加和黄金储备的下降（1962—1972年） 563

表19-3　美元危机与布雷顿森林体系的崩溃 565

第三节 牙买加体系 566

2000年6月） 567

表19-4　IMF成员国汇率制度安排情况表（截至 567

第四节 欧洲货币一体化 571

图19-1　GG曲线 576

图19-2　LL曲线 577

图19-3　加入货币区的决策 577

第一节 金本位制度下的汇率机制 583

第二十章　汇率理论 583

图20-1　金本位下汇率机制 584

第二节 购买力平价理论 585

第三节 货币主义汇率理论 589

图20-2　粘性价格模型 594

第四节 资产平衡汇率理论 595

图20-3　资产平衡汇率模型：初始状态 598

图20-4　资产平衡汇率模型：中央银行开展公开市场业务 598

图20-5　资产平衡汇率模型：政府发债融通财政赤字 599

图20-6　资产平衡汇率模型：经常账户产生盈余 599

第二十一章　国际收支理论 601

第一节 弹性论 602

图21-1　J曲线效应图 608

第二节 收入论 610

图21-2　收入调整机制图 611

图21-3 自主性支出变动对贸易收支的调整效应图 614

图21-4　货币贬值的贸易收支效应图 617

第三节　货币论 618

第四节 内外部平衡与宏观经济政策 621

图21-5　IS、LM、BP曲线图 623

图21-6　财政和货币政策的组合图示 624

表21-1 实现内外部平衡的财政和货币政策处方 625

图21-7 固定汇率制度下小国的货币政策 626

图21-8　浮动汇率制下的财政扩张 628

图21-9　浮动汇率制下的货币扩张 628

图21-10　资本不完全流动情形下的货币扩张 630

图21-11　资本不完全流动情形下的财政扩张 630

第一节 国际资本流动含义的界定 631

第二十二章　国际资本流动问题研究 631

图22-1 BP曲线的三种情况 637

第二节 国际资本流动与经济增长 640

图22-2　资本边际率与资本流动 641

图22-3　不发达国家普遍存在“贫穷的怪圈” 642

第三节 国际资本流动与宏观经济稳定 645

表22-1 高度简化的中央银行资产负债表 646

图22-4 国际资本流动对国内货币供给影响的机制 647

图22-5 国际资本流动与国内货币供给、价格水平和通货膨胀 648

表22-2　部分拉美国家1980—1981年的浮动利率负债比率 652

表22-3　拉美国家债务分布结构 653

图22-6　不可能三角 655

第四节 我国国际资本流动管理的现状与前景 657

表22-4　1979—2004年我国外汇和黄金储备规模 658

表22-5 中国外债风险指标单位 659

表22-6　我国外债余额 660

第二十三章　金融创新 666

第一节 金融创新及其表现 666

第二节 金融创新的机理与成因 670

图23-1　金融创新过程示意图 679

图23-2　总成本、平均固定成本、平均可变成本曲线图 682

图23-3　金融创新总成本、总收益与利润关系图 684

第三节 当代金融创新对金融与经济发展的影响 686

第四节 中国的金融创新与金融发展 689

第一节 金融风险与金融危机的一般理论 699

第二十四章　金融风险与金融监管 699

图24-1　米什金的金融危机发展图 703

第二节 金融危机的实证分析 704

表24-1 东南亚部分国家货币汇率在金融危机期间的变化（兑1美元） 708

第三节 中国金融发展中的风险问题 709

第四节 金融监管的一般理论 715

第五节 金融监管体系的一般构成 718

表24-2　部分国家金融监管组织体制情况 719

表24-3　部分国家金融监管法律中关于金融监管目标的论述 720

第六节 中国金融发展中的金融监管问题 727

表24-4　中国证监会、保监会和银监会内部组织结构比较 729

第二十五章　金融服务理论 734

第一节 金融服务问题的提出 734

第二节 金融服务的主要特点 736

表25-1　金融服务系统机构、人员数（年底数） 738

图25-1 金融机构体系中的资金流动 738

表25-2 国家财政债务收入占国内生产总值的比重 739

第三节 金融服务的若干理论问题 739

图25-2　储蓄向投资的转化过程 741

图25-3　利用国外储蓄的主要形式 742

表25-4 国外国民储蓄占GNP的比例 742

表25-3 国内投资占国民储蓄的比重 742

第四节 中国金融服务全方位发展的新思路 743

主要参考文献 750

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