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第1章 汇率系统的动态复杂性与汇率预测方法 1

1.1汇率时间序列的非线性特征与检验方法 1

1.2汇率预测的基本分析与技术分析 10

1.3汇率预测的非线性非参数方法 25

1.4汇率预测效果的评价 42

第2章 基于空间聚类和神经网络的汇率预测 44

2.1基于聚类的神经网络模型及其预测研究现状 44

2.2汇率预测与时间序列聚类分析技术 46

2.3空间聚类与神经网络组合的汇率预测 54

2.4汇率时间序列的UKW聚类分析 55

2.5基于汇率聚类簇的反馈神经网络预测 72

2.6基于UKW聚类与反馈神经网络的汇率预测结论 87

第3章 基于时频分析和神经网络的汇率预测 89

3.1 Elman反馈神经网络模型 89

3.2基于Hilbert-Huang变换的汇率时间序列时频分析 90

3.3基于反馈神经网络的汇率预测 99

3.4基于Hilbert-Huang变换和Elman网络的汇率预测结论 109

第4章 基于GARCH模型和神经网络的汇率预测 110

4.1研究基础与分析框架的提出 110

4.2 GARCH-GRNN组合预测模型参数选择 123

4.3基于GARCH-GRNN模型的汇率预测实证研究 132

4.4本章小结 145

第5章 基于小波变换和支持向量机的汇率预测 147

5.1支持向量回归组合预测模型构建 147

5.2小波母函数及分解尺度的选择 148

5.3汇率序列滞后阶的识别和确定 153

5.4支持向量机的回归模型的参数选取 154

5.5基于支持向量组合模型的汇率预测 162

5.6本章小结 169

第6章 基于光顺样条滤波和支持向量机的汇率预测 170

6.1相关研究基础与理论分析 170

6.2基于SS滤波与RBF模型的预测方法设计 189

6.3基于SS滤波与RBF模型的人民币汇率预测 197

6.4本章小结 208

第7章 基于独立分量分析与支持向量机的汇率预测 209

7.1非线性非参数汇率行为预测方法及其研究动态 209

7.2样本选取与组合预测模型构建 211

7.3预测效果的比较分析 215

7.4本章小结 219

第8章 外汇干预机制与国际外汇干预实践 220

8.1外汇干预基本概念 220

8.2汇率制度与外汇干预 227

8.3国际外汇干预机制与实践经验 231

第9章 外汇干预基本理论与研究方法 244

9.1外汇干预的理论依据 244

9.2汇率决定基础上的外汇干预理论 247

9.3中央银行外汇干预行为描述方法 252

9.4外汇干预有效性研究方法 262

第10章 中央银行外汇干预行为描述及实证 271

10.1中央银行外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出 271

10.2外汇干预反应函数非线性FTR模型的实证 275

10.3中央银行外汇干预行为规则的获取方法 284

10.4外汇干预行为规则获取的实证 290

第11章 基于IV-GARCH模型的汇率干预有效性研究 295

11.1汇率管理干预行为及其有效性的研究动态 295

11.2样本选取与模型构建 300

11.3实证结果及分析 303

11.4本章小结 310

第12章 外汇干预传递渠道的有效性研究 312

12.1外汇干预传递的资产组合渠道实证方法 312

12.2资产组合渠道有效性实证研究 314

12.3外汇干预传递的预期渠道实证方法 320

12.4预期渠道有效性实证研究 329

第13章 外汇干预策略影响汇率的有效性研究 338

13.1基于混沌控制的外汇干预有效性研究方法 338

13.2外汇干预自适应混沌控制策略的有效性仿真 344

13.3外汇干预策略影响汇率的有效性实证设计 347

13.4外汇干预策略影响汇率的有效性实证结果与分析 356

第14章 中国外汇干预的实践与展望 365

14.1人民币汇率形成机制 365

14.2中国外汇干预的历程与研究状况 368

14.3中国外汇干预现状分析与未来展望 371

14.4中国外汇干预的对策分析 376

参考文献 381

后记 404

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