资本市场非线性行为研究PDF格式文档图书下载

第一章　绪论 1

第一节　研究背景、意义及目的 1

目录 1

第二节　文献综述 3

第三节　研究思路和结构安排 7

第四节　创新点 9

第二章 资本市场理论发展历史的回顾及方法论分析 12

第一节　资本市场理论发展历史的回顾 12

第二节　主流资本市场理论的基本假设、观点和缺陷 15

第三节　资本市场研究的方法论问题及主流理论失灵的根源 21

第四节　资本市场是高度开放的非线性复杂系统 26

第五节　资本市场属于耗散结构 29

第一节　系统、结构与功能 32

第三章　非线性系统与耗散结构——一般概念和原理 32

第二节　决定论和概率论的描述 35

第三节 自组织与耗散结构 38

第四节　分形与混沌 40

第五节　分形时间序列及R/S分析法 54

第六节　相空间分形维、时间序列分形维及其与赫斯特指数的关系 56

第四章　资本市场的动力学因素分析 58

第一节　投资者及投资者行为 58

第二节　投资期限和信息对投资行为的影响 60

第三节　个人投资者的投资心态和投资理念 62

第四节　委托代理关系与机构投资者投资 68

第五节　其他利益相关者行为对市场价格的影响 73

第六节　市场规则及政策对证券价格变化的影响 75

第七节　投资行为的反馈特性 77

第五章　资本市场价格运动的动力学框架和特征 81

第一节　反馈机制和原理 81

第二节　资本市场价格运动的动力学模式框架 82

第三节　一个简单的数学反馈模型 84

第四节　对价格动力学模型的讨论 94

第五节　资本市场价格运动的一般运动学描述 95

第六章　资本市场价格运动的混沌动力特性分析 99

第一节　市场价格时间序列的趋势消解 99

第二节　相空间重构及塔肯斯（Takens）定理 100

第三节　李雅甫诺夫（Lyapunov）指数 102

第四节 国内外学者对资本市场分形维与李雅甫诺夫（Lyapunov）指数的求解情况 104

第七章　资本市场价格运动分形特征的R/S分析 107

第一节　方法论 108

第二节　数据的选取及说明 111

第三节　在整个区间作回归的结果 111

第四节　改进方法得到的结果 114

第五节　对结果的分析和说明 122

第八章　总结与前瞻 129

第一节　主要结论及成果 129

第二节　关于市场有效性 133

第三节　非线性范式相对于主流资本市场理论 136

第四节　市场趋势和市场危机 139

第五节　启示与对策 140

第六节　有待进一步研究的问题 141

参考文献 144

后记 155

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