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第1章 预备性知识基础 1

1.1 不确定性与期望效用分析 3

1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念 4

1.1.2 不确定选择中的偏好分析 7

1.1.3 期望效用模型 9

1.1.4 期望效用分析在金融学中的简单运用 12

1.2 金融市场一般均衡原理 16

1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念 17

1.2.2 一般均衡与资产价值的决定原理 21

1.2.3 资产价格的均衡分析模型 23

1.2.4 金融市场一般均衡模型与资产组合 24

1.3 金融最优化方法 26

1.3.1 消费与投资组合最优模型 27

1.3.2 风险投资的优化组合模型 31

1.3.3 最小方差投资组合模型及其解法 32

第2章 现代金融市场的基础知识 35

2.1 现代金融市场的基本概念 37

2.1.1 金融市场的基本概念 37

2.1.2 金融市场结构与资源配置效率 45

2.1.3 交易成本、信息、时间序列与市场有效性假说 49

2.1.4 现代金融市场组织、中介与市场结构 51

2.2 金融市场风险的概念与分析方法 53

2.2.1 有关金融市场风险与收益的基本概念原理 54

2.2.2 风险与收益的均值-方差概念与分析方法 59

2.2.3 风险的度量原理和基本方法 64

2.2.4 风险资产的市场均衡 65

2.2.5 风险的管理与分散 68

2.3 金融市场行为分析 72

2.3.1 风险厌恶与风险溢价的概念 72

2.3.2 风险投资的基本原理 75

2.3.3 投资者的风险选择与风险投资最优组合 75

第3章 消费-投资与资产组合模型 81

3.1 现代货币与金融理论 84

3.1.1 不确定性与资产需求原理 84

3.1.2 内部货币与外部货币的概念 89

3.1.3 货币的时间价值与利率的关系 91

3.1.4 货币和利率在资产定价中的基本运用 94

3.2 消费-投资组合模型 97

3.2.1 单时期最优消费-投资组合模型 97

3.2.2 多时期消费-投资组合模型 104

3.3 资产组合模型 109

3.3.1 资产组合的均值-方差分析原理 110

3.3.2 标准的均值-方差模型 112

3.3.3 一般资产组合模型 114

3.4 家庭理财分析 117

3.4.1 生命周期消费-储蓄模型 117

3.4.2 家庭理财分析举例 118

第4章 资产定价与套利模型 121

4.1 资产定价理论简述 124

4.1.1 资产组合模型与资产定价 124

4.1.2 基于消费的资产定价原理 125

4.1.3 均方差资产定价分析 126

4.2 经典的资本资产定价模型 128

4.2.1 基本的资本资产定价模型 129

4.2.2 标准的资本资产定价模型 131

4.2.3 资本资产定价公式的简单推导和经济解释 134

4.2.4 CAPM的简单应用和实证分析及检验 135

4.3 套利定价模型和金融市场结构 136

4.3.1 套利定价的概念及其与资本资产定价的关系和区别 136

4.3.2 APT的基本表述 137

4.3.3 标准的APT与推导 138

4.3.4 APT与CAPM的比较 139

4.3.5 金融市场结构与套利行为 141

4.3.6 APT的典型应用 144

第5章 金融衍生品定价与金融工程 145

5.1 衍生资产定价研究及其市场发展的简述 147

5.1.1 期权定价的基本内容和发展 147

5.1.2 期权定价的研究方法 148

5.1.3 期权定价的应用 149

5.2 金融衍生资产基本概念 151

5.2.1 金融衍生资产 151

5.2.2 期权的交易与价格 155

5.2.3 期货的交易与价格 160

5.2.4 卖出-买入期权的平价原则 162

5.3 二叉树模型与期权定价 162

5.3.1 多时期资产选择与二叉树模型 163

5.3.2 二叉树模型 165

5.3.3 二叉树证券价格模型及其特征 166

5.3.4 二叉树模型在期权价格计算中的基本运用 167

5.4 期权价格的维纳-布朗过程与Black-Scholes公式 170

5.4.1 Black-Scholes公式的发展简介 171

5.4.2 期权等资产价格的维纳-布朗过程 172

5.4.3 Black-Scholes公式及其基本性质 177

5.4.4 Black-Scholes公式的简单应用 179

5.5 期权、套利与金融市场交易 180

5.5.1 期权与套利行为分析 181

5.5.2 套利与金融资产定价 183

5.5.3 一价律与金融资产价格 184

5.6 套期保值与衍生品投机 185

5.6.1 套期保值的基本概念 185

5.6.2 几种主要的期货套期保值 186

5.6.3 运用衍生品进行套期保值的经典案例 187

第6章 利率与衍生证券模型 189

6.1 现代市场利率的基本概念 191

6.1.1 资金的供给与需求 191

6.1.2 利率的构成及其决定因素 193

6.1.3 利率的功能 195

6.1.4 利率与衍生证券价格之间的关系 196

6.1.5 基于消费的实际利率概念 197

6.2 利率期限结构与债券 198

6.2.1 债券的利率期限的基本概念 199

6.2.2 利率期限结构理论的基本内容 202

6.2.3 利率期限结构与市场流动性 204

6.3 利率与衍生证券定价 205

6.3.1 现值的概念与衍生证券估价原理 205

6.3.2 利率与债券收益的关系 206

6.3.3 债券定价模型及其应用 210

第7章 行为金融模型 214

7.1 行为金融学简述 216

7.1.1 行为金融学的概念 216

7.1.2 行为金融学的主要内容 217

7.2 前景理论与行为金融学 220

7.2.1 什么是前景理论 221

7.2.2 前景理论与行为金融学 222

7.2.3 前景理论的基本模型 223

7.3 行为金融模型 225

7.3.1 行为金融的基本概念与金融市场行为 225

7.3.2 行为金融简单模型 228

第8章 公司金融模型与金融创新 230

8.1 公司金融的基本概念 231

8.1.1 公司财务决策 232

8.1.2 公司的投资决策 232

8.1.3 非完备市场环境中的公司财务 233

8.1.4 公司金融 235

8.2 企业资本结构与金融创新 236

8.2.1 公司理财与企业资本结构的基本概念 237

8.2.2 公司财务与M-M定理 238

8.2.3 政府税收与通过融资创造价值 240

8.3 公司金融模型及其现代应用 240

8.3.1 公司债务定价模型简介 241

8.3.2 公司未定权益模型及其重要应用 242

第9章 国际金融模型 248

9.1 国际金融市场的基本概念 249

9.1.1 基本概念 249

9.1.2 新开放宏观经济学 253

9.1.3 国际金融市场一般均衡模型 254

9.2 国际CAPM与国际投资收益分析 255

9.2.1 国际CAPM 255

9.2.2 外汇收益模型与国际投资收益分析原理 256

9.3 国际市场投资组合 257

9.3.1 分散化国际投资组合 257

9.3.2 国际金融市场风险与外汇收益套期保值 258

参考文献 262

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