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第1章 固定收益证券的基本特征 1

1.1引言 1

1.2债务契约条款 2

1.3到期条款 2

1.4票面价及美国媒体上的债券报价 3

1.5息票利率 8

1.6偿还条款 16

1.7转换权与交换权 18

1.8回售权 19

1.9货币单位 19

1.10嵌式期权 19

1.11质押借款债券投资 20

第2章 美国债券市场及常见的债券种类 24

2.1美国国债市场 24

2.2美国国债的主要品种 26

2.3联邦机构债券 31

2.4市政债券 38

2.5企业债务工具 40

2.6资产担保债券 42

第3章 中国债券市场及常见的债券种类 45

3.1我国国债一级市场 45

3.2我国企业债券的公开发行 48

3.3我国银行间债券市场 50

3.4交易所债券市场 52

3.5我国国债的主要品种 53

第4章 货币的时间价值与利率 60

4.1金融市场常见利率的定义与使用 60

4.2收益曲线 67

4.3现金流 68

4.4现值及其计算 70

4.5常见收益率及其计算 73

第5章 收益率、即期利率与远期利率 78

5.1收益来源 78

5.2收益的传统计量法 79

5.3浮动利率债券收益差的衡量 83

5.4美国国债收益率与收益曲线 87

5.5理论即期利率 89

5.6非美国国债收益 99

5.7远期利率 102

5.8联邦基金利率 104

第6章 债券投资的风险 106

6.1债券交易中常见的风险 106

6.2信用风险与债券相关的信用分析 116

6.3一些特殊债券的信用分析 124

6.4税收债券 127

第7章 债券利率风险分析 131

7.1全价法 131

7.2债券价格波动特征 133

7.3久期 135

7.4凸率 138

7.5基点价值 141

7.6期限结构理论 141

7.7期限结构模型 145

7.8收益曲线风险的衡量 149

7.9收益波动性的计量 151

第8章 固定收益证券定价概论 159

8.1定价一般原理 159

8.2长短期息票债券的定价 170

8.3无套利定价法 174

8.4模型风险 177

第9章 嵌期权债券定价 179

9.1债券嵌期权概述 179

9.2二叉树模型 179

9.3嵌赎回权债券的定价 185

9.4嵌回售权债券的定价 186

9.5同时嵌有赎回和回售期权债券的定价 187

9.6期权调整利差 188

9.7实际久期与实际凸率 189

9.8利率上限浮动债券定价 191

第10章 抵押贷款与过手债券 194

10.1抵押贷款 194

10.2抵押过手债券 205

10.3过手债券的风险特征 216

第11章 抵押担保债券 219

11.1抵押担保债券的特点 219

11.2抵押担保债券的发展过程 219

11.3抵押担保债券的关系人 220

11.4抵押贷款抵押债券的一些特别条款 221

11.5抵押担保债券的主要结构类型 223

11.6抵押担保债券的剥离 230

11.7非机构性抵押贷款担保债券 231

11.8美国抵押担保债券可能面临的税务处理问题 232

11.9抵押担保债券的主要风险 235

第12章 资产担保债券 238

12.1资产担保债券的特点 238

12.2住房权益性贷款 241

12.3组合房担保证券 242

12.4汽车贷款担保债券 243

12.5学生贷款担保证券 244

12.6小企业贷款担保债券 245

12.7信用卡应收账款担保证券 245

12.8担保债务凭证 246

第13章 抵押及资产担保债券的定价 254

13.1现金流收益分析 254

13.2零波动利差 255

13.3蒙特卡罗模拟与最小方差法 256

13.4利率风险的衡量 261

13.5资产担保债券的定价 266

第14章 中国可转换债券的特征 269

14.1我国可转换债券市场的发展 271

14.2我国可转换债券条款设计的特点 272

14.3可转债的定价 281

第15章 利率衍生工具定价 292

15.1利率期货合约 292

15.2利率互换的定价 295

15.3期权的定价 300

第16章 固定收益证券交易策略 309

16.1杠杆作用 309

16.2回购协议融资 311

16.3债券回购交易 316

16.4总收益 320

参考文献 326

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