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第一章 绪论 1

第一节 研究背景及问题提出 1

一、研究背景 2

二、问题提出 4

三、研究意义 4

第二节 研究思路与方法 5

一、研究思路 5

二、研究方法 6

第三节 研究内容与技术路线 7

一、研究内容 7

二、技术路线 9

三、创新之处 9

第二章 理论基础与文献综述 11

第一节 非利息收入的定义及分类 11

第二节 非利息收入的特点 13

第三节 发展非利息收入的理论基础 14

一、银行业务多元化论 14

二、银行范围经济论 15

三、银行金融创新论 16

第四节 非利息收入对银行影响的文献综述 16

一、国外相关研究综述 16

二、国内相关研究综述 24

第五节 本章小结 28

第三章 发达国家的经验分析及其对中国的启示 29

第一节 美国银行业发展经验及启示 29

一、美国银行业发展背景、特点与案例分析 29

二、美国经验对我国的启示 40

第二节 英国银行业非利息收入的发展 41

一、英国银行业发展背景、特点与案例分析 41

二、英国经验对我国的启示 45

第三节 德国银行业非利息收入的发展 46

一、德国银行业发展背景、特点与案例分析 46

二、德国经验对我国的启示 49

第四节 日本银行业非利息收入的发展 50

一、日本银行业发展背景、特点与案例分析 50

二、日本经验对我国的启示 54

第五节 发达国家的经验总结及中外对比 54

一、发达国家经验总结 54

二、中外对比 55

第六节 本章小结 56

第四章 我国银行业非利息收入发展分析 57

第一节 我国银行业非利息收入发展的环境 57

一、制度环境 57

二、资本监管加强 58

三、金融市场结构 58

四、国内银行业发展状况 59

第二节 我国代表性商业银行非利息收入的现状 63

一、国有商业银行非利息收入及其构成 63

二、代表性股份制商业银行非利息收入及其构成 74

三、代表性地方性商业银行非利息收入及其构成 81

第三节 我国代表性商业银行非利息收入的特征分析 86

一、各代表性银行的比较分析 86

二、我国银行业非利息收入发展的特点 89

三、我国银行业非利息收入发展总结与展望 91

第四节 本章小结 91

第五章 最优净息差与非利息收入关系研究 93

第一节 最优息差与非利息收入理论模型 93

一、模型假设 93

二、模型分析 97

三、模型结论 99

第二节 实证检验 100

一、样本选取 100

二、计量模型设定 101

三、变量定义 101

第三节 实证结果及分析 107

一、主要变量的描述性统计 107

二、实证回归结果及分析 110

三、稳健性检验 118

第四节 本章小结 119

第六章 非利息收入对银行风险的影响 120

第一节 我国银行业面临的主要风险 120

一、我国银行业面临的主要风险概述 120

二、信用风险及其变化 121

三、流动性风险及其变化 123

四、破产风险 126

第二节 非利息业务对风险传导途径的分析 127

一、信用风险 127

二、流动性风险 128

三、破产风险 128

四、逻辑框架图 129

第三节 实证模型设计 129

一、样本选取 129

二、计量模型设定 130

三、变量定义 132

第四节 实证结果及分析 137

一、主要变量的描述性统计 137

二、实证回归结果及分析 138

三、稳健性检验 151

第五节 本章小结 151

第七章 非利息收入对银行盈利质量的影响 153

第一节 对银行盈利水平的影响 153

一、支持提升盈利水平的理论 153

二、不支持提升盈利水平的理论 154

第二节 对银行盈利波动水平的影响 155

一、资产组合理论的解释 155

二、直接效应：非利息业务所带来的盈利波动 156

三、间接效应：分散化程度降低盈利波动 158

第三节 对银行盈利质量的影响 158

一、盈利质量定义 158

二、非利息收入对盈利质量影响的机制 159

三、作用渠道图 160

第四节 实证模型设计 160

一、样本选取 160

二、计量模型设定 160

三、变量定义 161

第五节 实证结果及分析 165

一、主要变量的描述性统计 165

二、实证回归结果及分析 167

三、稳健性检验 176

第六节 本章小结 176

第八章 研究结论、建议与展望 178

第一节 主要研究结论 178

第二节 主要建议 181

第三节 研究展望 183

参考文献 185

附录 200

附录A：非利息收入与净息差关系的理论模型 200

附录A-1：效用函数化简 200

附录A-2：最优化求解过程 201

附录A-3：稳健性检验结果 204

附录B：流动性创造指标的构造 208

附录B-1：流动性创造指标的选择与构造 208

附录B-2：流动性创造指标代理变量 213

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