商业银行操作风险量化分析PDF格式文档图书下载
- 购买点数:11 点
- 作 者:陆静著
- 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787300208145
- 标注页数:274 页
- PDF页数:283 页
1 绪论 1
1.1 研究背景 2
1.2 研究意义 32
1.3 研究内容、研究方法与技术路线 34
1.4 主要贡献 37
附录1A 巴塞尔协议Ⅲ关于银行资本改革的主要内容 37
2 国内外相关研究进展 43
2.1 有关操作风险计量的研究 43
2.2 有关贝叶斯网络的研究 47
2.3 有关信度理论的研究 53
2.4 本章小结 55
3 操作风险的定义和分类 56
3.1 什么是风险 56
3.2 操作风险的定义 57
3.3 操作风险的分类 62
3.4 操作风险管理在银行全面风险管理中的重要地位 68
3.5 本章小结 71
4 操作风险监管要求 72
4.1 巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的监管要求 72
4.2 基本指标法、标准法与高级计量法的比较 80
4.3 中国银监会对操作风险的监管要求 82
4.4 本章小结 89
附录4A 2008年国际银行业操作风险损失数据分析 90
5 操作风险建模分析概览 99
5.1 自上而下模型 100
5.2 自下而上模型 103
5.3 操作风险损失数据的收集与处理 105
5.4 本章小结 108
6 基于多因素收入模型的操作风险计量方法 109
6.1 收入模型的选择 109
6.2 风险因素的确定 110
6.3 GDP平减指数的构造 112
6.4 样本银行的选取 113
6.5 实证结果及分析 113
6.6 本章小结 123
7 基于POT极值模型的操作风险计量方法 124
7.1 极值理论 124
7.2 POT极值模型 125
7.3 参数估计 128
7.4 实证分析 129
7.5 本章小结 137
8 基于传统信度理论的操作风险计量方法 138
8.1 信度理论 138
8.2 研究设计 139
8.3 实证分析 147
8.4 本章小结 151
9 基于半线性信度理论的操作风险计量方法 153
9.1 半线性信度理论 153
9.2 研究设计 154
9.3 实证分析 157
9.4 本章小结 169
10 基于Copula函数的多个操作风险单元联合分布 170
10.1 相关文献 170
10.2 数据来源及描述性统计 172
10.3 用POT模型构建边缘分布 177
10.4 用Copula函数构建多维操作风险单元的联合分布 183
10.5 采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本 186
10.6 不同操作风险计量结果的比较 187
10.7 本章小结 194
11 基于贝叶斯网络的操作风险预警系统 195
11.1 商业银行风险的传统预警机制 195
11.2 贝叶斯网络方法 198
11.3 商业银行操作风险预警系统的贝叶斯网络建模 203
11.4 操作风险预警系统的运行 212
11.5 运用超级贝叶斯方法确定先验概率 216
11.6 本章小结 229
12 商业银行操作风险计量和管理的政策建议 231
12.1 中国银行业操作风险管理现状 231
12.2 我国银行业操作风险计量的政策建议 240
12.3 我国银行业操作风险管理的政策建议 246
12.4 本章小结 254
13 结束语 255
参考文献 258
- 《商业银行操作风险量化分析》陆静著 2015
- 《银行业系统性风险 机理、影响因素、量化识别与监管》荆中博,杨海珍著 2016
- 《风险量化实证分析在当前热点问题上的应用》中央财经大学中国金融发展研究院著 2016
- 《操作风险量化模型 英文影印注释版》(西)卡塔利娜·柏兰思(Catalina Bolance)著 2017
- 《银行操作风险控制及成本收益分析》成俊著 2007
- 《商业银行操作风险管理新论》徐学锋著 2009
- 《银行业金融机构操作风险知识手册》于岚,李镇西主编 2012
- 《企业风险量化分析:以Risk和DecisionTools为工具》 2019
- 《商业银行操作风险管理实务》杜世清著 2011
- 《中国商业银行操作风险管理研究、设计与实施》张培,胡燕,叶建刚,叶永刚等著 2014
- 《当代中国文化对外传播》陆静著 2019
- 《商业银行操作风险量化分析》陆静著 2015
- 《文化产品实现社会主义核心价值体系的学理与实践研究》陆静著 2016
- 《分割资本市场的股票定价》陆静著 2011
- 《中学地理课程中的环境教育》陆静著 2007
- 《国际正义的维度空间 以国际检察官裁量权为视角》陆静著 2013
- 《小学识字教学问题》陆静山著 1959
- 《小学阅读教学问题》陆静山著 1963
- 《小学写字教学问题》陆静山著 1963
- 《传媒品与评》陆静高著 2013
- 《最高人民法院新闻发布会实录 2012=records of supreme people's court press conferences 2012》 2222
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16623-1996 压配式实心轮胎=Pressed-on solid tyres》 2222
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16622-1996 压配式实心轮胎系列=Series of pressed-on solid tyres》 2222
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006