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导论 1

第一篇 基本知识篇 15

第1章 证券投资工具 17

1.1 投资概述 17

1.2 债券 24

1.3 股票 32

1.4 证券投资基金 40

1.5 金融衍生工具 44

1.6 另类投资工具 57

第2章 证券市场 67

2.1 证券市场概述 67

2.2 证券市场的运行机制 78

2.3 证券市场监管 102

第二篇 投资分析篇 113

第3章 证券投资基本分析 115

3.1 证券投资的宏观经济分析 116

3.2 证券投资的产业分析 123

3.3 公司财务分析 129

3.4 公司价值分析 142

第4章 证券投资技术分析 162

4.1 技术分析的概述 162

4.2 技术分析的主要理论和方法 168

第5章 证券投资量化分析 203

5.1 量化投资的基本概念 203

5.2 信息比率的定义 208

5.3 信息比率的应用 212

5.4 信息比率与其他比率的比较 216

5.5 α的预测与前瞻信息比率 218

第三篇 组合管理篇 227

第6章 证券组合管理 229

6.1 证券组合管理概述 229

6.2 马科维茨选择资产组合的方法 239

第7章 风险资产的定价与证券组合管理的应用 265

7.1 资本资产定价模型 265

7.2 套利定价理论 281

7.3 期权定价理论 288

第8章 投资组合管理业绩评价模型 303

8.1 投资组合管理业绩评价概述 303

8.2 单因素投资基金业绩评价模型 304

8.3 多因素整体业绩评估模型 317

8.4 时机选择与证券选择能力评估模型 322

8.5 进一步的研究 328

第9章 债券组合管理 331

9.1 债券定价理论 331

9.2 可转换债券定价理论 357

参考文献 368

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