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作者简介 1

第一部分 流动性风险计量与监测 3

第一章 概述（Peter Neu and Leonard Matz） 3

第二章 流动性风险计量（Peter Neu） 14

第三章 情景分析和压力测试（Leonard Matz） 34

第二部分 管理流动性风险 61

第四章 流动性风险监测与控制（Leonard Matz） 61

第五章 流动性风险管理策略与技术（Leonard Matz and Peter Neu） 89

第六章 应急计划（Leonard Matz） 107

第七章 银行融资市场的发展（Peter Neu,Armin Leistenschneider,Bernhard Wondrak and Martin Knippschild） 127

第三部分 案例研究与多样化视角 151

第八章 现金流与融资流动性风险（Robert Fiedler） 151

第九章 衍生品担保的流动性冲击（Louis D.Raffis） 183

第十章 可变期限产品建模（Martin M.Bardenhewer） 197

第十一章 银行流动性管理中的净现金资本工具（Louis D.Raffis） 233

第十二章 管理融资危机：第一国民银行案例（1989—1994年）（Bruce W.Mason） 244

第十三章 瑞银集团的流动性管理（Bruce McLean Forrest） 270

第十四章 稳健流动性管理的投资标准（Dierk Brandenburg） 285

第四部分 学术前沿 303

第十五章 可变期限账户的动态建模和最优化（Karl Frauendorfer and Michael Schürle） 303

第十六章 流动性风险与传统期权定价理论（Robert A.Jarrow） 335

第五部分 结论 353

第十七章 一览众山小（Leonard Matz and Peter Neu） 353

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