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第1章 序言 1

1.1 计量经济学及其发展 1

一、计量经济学 1

二、计量经济学的产生与发展 2

1.2 计量经济学的有关概念 4

一、样本数据 4

二、经济变量 6

三、经济变量之间的关系 7

四、计量经济模型 7

1.3 计量经济学的主要内容与步骤 8

一、计量经济学的主要内容 8

二、建立计量经济模型的步骤 10

1.4 EViews软件简介 10

一、主要计量软件 11

二、EViews 3.1简介 12

1.5 习题 29

第2章 一元线性回归模型 31

2.1 一元线性回归模型的概念、假定与模型 31

一、建立一元线性回归模型的条件 31

二、总体一元线性回归模型 31

三、几个概念 32

四、u包含的内容 33

五、一元线性回归模型的假定 33

六、样本一元线性回归模型 34

2.2 一元线性回归模型的参数估计 35

一、参数估计原理与结果 35

二、OLS估计量的统计特性 37

2.3 一元线性回归模型的检验 38

一、经济理论检验 38

二、数理统计检验 39

三、计量经济检验 44

2.4 回归方程的表示方法与预测 48

一、回归方程的表示方法与回归结果分析 48

二、预测 49

2.5 习题 55

附录 56

一、普通最小二乘法估计参数 56

二、应变量y的总变差的分解 57

三、广义最小二乘法 57

第3章 多元线性回归模型 63

3.1 用矩阵表示的多元线性回归模型 63

一、总体多元线性回归模型的形式 63

二、总体多元线性回归模型的假定 64

三、用矩阵表示的样本多元线性回归模型 65

3.2 矩阵回归模型的参数估计与检验 65

一、回归系数B的估计式？ 65

二、回归方程的检验 66

3.3 案例与建模注意事项 67

一、案例 67

二、建模注意事项 72

3.4 习题 74

附录 74

一、回归系数列向量B的OLS估计值列向量？的公式推导 74

二、样本多重判断系数R2矩阵公式的推导 75

三、定基价格指数的计算方法 76

第4章 非线性回归模型 77

4.1 非线性回归模型的种类与识别 77

一、非线性回归模型的种类 77

二、非线性回归模型的识别方法 78

4.2 可线性化的非线性回归模型 78

一、多项式模型 78

二、幂函数模型 84

三、指数函数模型 88

四、对数模型 88

五、双曲函数模型 92

4.3 修正指数模型、逻辑斯蒂模型和龚珀兹模型 94

一、修正指数模型 95

二、逻辑斯蒂模型 97

三、龚珀兹模型 100

4.4 习题 102

附录 103

一、弹性的概念 103

二、弹性公式 103

三、弹性的特点 104

第5章 特殊解释变量 105

5.1 趋势变量与滞后变量 105

一、趋势变量 105

二、滞后变量 106

5.2 虚拟变量与工具变量 109

一、虚拟变量 109

二、工具变量 112

5.3 季节虚拟变量 116

一、虚拟变量法 116

二、季节调整法 119

5.4 习题 124

第6章 模型假设的检验 125

6.1 模型的零均值与正态性 125

一、模型u的零均值检验 125

二、模型u的正态性检验 126

6.2 模型的自相关与高阶自相关 127

一、模型u的自相关检验 127

二、模型u的高阶自相关检验——LM检验 128

6.3 模型的异方差 129

一、异方差的概念 129

二、异方差产生的原因 130

三、异方差的后果 130

四、异方差的检验方法 131

五、克服异方差的方法 136

6.4 多重共线性 137

一、多重共线性的概念 138

二、产生多重共线性的原因 138

三、多重共线性的后果 139

四、多重共线性的检验方法 139

五、克服多重共线性的方法 140

6.5 时序模型的稳定性 147

一、模型不稳定的原因 148

二、参数的稳定性检验——递归检验 148

三、模型形式的稳定性检验——拉姆齐检验 149

6.6 习题 151

第7章 时间序列模型 152

7.1 随机过程的基本概念 152

一、随机过程 152

二、平稳与非平稳随机过程 152

7.2 平稳随机时间序列 154

一、随机时间序列 154

二、非平稳时序的平稳化 154

7.3 时间序列模型与平稳可逆条件 155

一、自回归（过程）模型AR（p） 156

二、移动平均（过程）模型MA（q） 156

三、自回归移动平均（过程）模型ARMA（p，q） 157

四、自回归单整移动平均（过程）模型ARIMA（p，d，q） 158

五、含有外生解释变量的自回归移动平均（过程）模型ARMAX（p，q） 159

7.4 模型识别 159

一、自协方差函数和自相关函数 160

二、AR（p）、MA（q）、ARMA（p，q）过程的自相关函数 161

三、AR（p）、MA（q）、ARMA（p，q）过程的偏自相关函数 161

四、模型的参数估计 163

7.5 模型检验与预测 163

一、相关方法与标准 163

二、模型检验与预测步骤 166

7.6 习题 173

第8章 单位根检验 175

8.1 伪回归及单整性 175

一、伪回归 175

二、单整性 176

8.2 单位根检验方法 176

一、单位根的DF、ADF检验 177

二、单位根的PP检验 182

8.3 习题 183

第9章 协整与误差修正模型 185

9.1 均衡与协整 185

一、均衡与误差修正机制 185

二、协整的概念与格兰杰定理 186

9.2 协整检验 187

一、Engle-Granger检验法 187

二、CRDW检验法 189

9.3 建立误差修正模型的EG两步法 189

一、第一步——协整回归 189

二、第二步——建立误差修正模型 190

9.4 习题 194

附录 195

增长率近似为弹性系数的证明 195

第10章 自回归分布滞后模型与误差修正模型 196

10.1 “一般到特殊”建模法 196

一、“一般到特殊”建模法的概念 196

二、选择模型的准则 196

10.2 自回归分布滞后模型 197

一、自回归分布滞后（ADL）模型的形式 197

二、确定ADL模型中最大滞后阶数的方法 198

10.3 由ADL模型推导ECM 198

一、模型推导过程 198

二、案例 200

10.4 非线性单方程ECM 203

10.5 习题 204

第11章 ARCH族模型 206

11.1 ARCH族模型产生的背景 206

一、计量经济模型的局限性 206

二、ARCH族模型产生的直接原因 206

11.2 ARCH（p）与GARCH（p，q）模型 207

一、ARCH（p）模型 207

二、ARCH效应检验与参数估计 208

三、GARCH（p，q）模型 213

11.3 ARCH（p）-M与GARCH（p，q）-M模型 216

一、ARCH（p）-M模型 217

二、GARCH（p，q）-M模型 217

11.4 TARCH模型、EGARCH模型与PARCH模型 219

一、TARCH模型 219

二、EGARCH模型 219

三、PARCH模型 220

11.5 CARCH模型与ATARCH模型 222

一、CARCH模型 222

二、ATARCH模型 223

11.6 习题 224

第12章 向量自回归模型和向量误差修正模型 225

12.1 向量自回归（VAR）模型的定义与特点 225

一、VAR模型的定义式 225

二、VAR模型的特点 227

12.2 格兰杰因果关系检验与VAR模型中滞后阶数p的确定 227

一、格兰杰因果关系检验 227

二、VAR模型滞后阶数p的确定 229

12.3 约翰森（Jonhansen）协整检验 230

一、Johansen协整似然比（LR）检验 231

二、Johansen协整检验的方法与结果 232

12.4 建立VAR模型 234

12.5 VAR模型的检验 236

一、VAR模型的平稳性检验 236

二、VAR模型的残差检验 236

12.6 利用VAR模型进行预测 237

12.7 脉冲响应函数和方差分解 238

一、脉冲响应函数 238

二、方差分解 243

12.8 向量误差修正（VEC）模型 244

一、VEC模型及协整特征 244

二、建立VEC模型 245

12.9 习题 247

第13章 面板数据模型 249

13.1 建立面板数据对象 250

一、建立工作文件与录入数据 250

二、面板数据的基本分析和生成新序列 254

13.2 建立面板数据模型 256

一、面板数据模型的类型 256

二、模型的单位根检验 257

三、模型识别 259

四、面板数据模型的建立方法 267

13.3 习题 279

第14章 状态空间模型 281

14.1 状态空间模型的形式 282

一、一般状态空间模型的形式 283

二、变参数的状态空间模型的形式 284

14.2 卡尔曼滤波 285

一、卡尔曼滤波的形式 285

二、预测 286

14.3 变参数状态空间模型的应用 287

一、外商直接投资和教育投入对我国经济影响的状态空间模型 287

二、最优财政支出规模的变参数状态空间模型 289

14.4 习题 300

第15章 离散选择模型 301

15.1 二元选择模型 301

一、线性概率模型与二元选择模型 301

二、二元选择模型的参数估计 303

三、预测 305

15.2 多元排序选择模型 308

一、多元排序选择模型的形式 308

二、建立多元排序选择模型 309

15.3 受限应变量模型 311

一、截取（审查）回归模型 311

二、截尾回归模型 314

15.4 习题 315

附录 316

参考文献 329

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