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1　绪论 1

1.1　研究背景 1

1.1.1　单位根检验及其可靠性研究的意义 1

1.1.2　ADF（DF）检验和PP检验可靠性研究的评述 3

1.2　单位根检验稳健性和可靠性研究存在的问题 13

1.2.1　已有结论在应用中的局限性 13

1.2.2　初始值问题 15

1.2.3　检验程序问题 17

1.3　进一步研究ADF（DF）和PP检验可靠性的意义 19

1.4　研究思路及研究方法 21

1.4.1 研究思路 21

1.4.2　研究方法 22

1.5　本书的结构及创新之处 23

1.5.1　结构安排 23

1.5.2　创新与不足 24

2　DF单位根检验的势及检验式的选择 27

导言 27

2.1　DF单位根检验概述 29

2.2　Monte Carlo模拟试验设计 32

2.2.1　DF检验备择假设的平稳性研究 32

2.2.2　试验设计 34

2.2.3　DF统计量的影响因素分析 36

2.3　DF检验的可靠性研究（一） 38

2.3.1　情形2与情形4中检验的可靠性比较 38

2.3.2　情形3与情形4中检验的可靠性比较 41

2.4.1　情形1中检验的程序及检验的势 46

2.4　DF检验的可靠性研究（二） 46

2.4.2　备择假设含有漂移项时情形1中检验的势 52

2.4.3　小结 53

2.5　DF检验程序的改进 54

2.5.1　Dolado等检验程序述评 55

2.5.2　DF检验程序的改进 56

2.6　小结 58

3　具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究之一 59

导言 59

3.1　ARCH/GARCH模型评述 61

3.1.1　GARCH（ARCH）模型的定义 62

3.1.2　矩的基本性质 64

3.1.3　参数的估计 65

3.1.4　ARCH/GARCH效应检验 66

3.1.5　均值方程的设定 68

3.1.6　GARCH/ARCH模型的局限性 69

3.2　试验设计 70

3.2.1　GARCH-errors的平稳性分析 71

3.2.2　DF统计量的影响因素分析及试验设计 72

3.3 GARCH-Normal-errors对DF检验稳健性的影响 74

3.3.1　k检验与？检验的稳健性比较 75

3.3.2　条件方差方程的结构对k,？检验稳健性的影响 76

3.3.3　样本容量与实际检验水平之间的关系 77

3.4　具有GARCH-Normal-errors的单位根过程DF检验的势函数 78

3.4.1　统计量的实际分位数 78

3.4.2　方差方程结构的变化对DF检验势的影响 80

3.4.3　k检验与？检验势的比较 81

3.4.4　样本容量与DF检验的势 82

3.5　F检验与k,？检验可靠性的比较 83

3.5.1　F2（0,1）检验的稳健性 83

3.5.2　F2（0,1）检验与k,？检验的理论势比较 84

3.6 小结 86

4　具有GARCH(1,1)-Normal-errors的单位根过程DF检验的可靠性研究之二 87

导言 87

4.1　GARCH效应对检验式含有截距项和趋势项的DF检验的影响 88

4.1.1　情形4中DF检验的稳健性 88

4.1.2　情形4中DF检验的理论势 90

4.2　GARCH效应对检验式不含截距和趋势项的DF检验的影响 92

4.2.1　情形1中DF检验的稳健性 92

4.2.2　情形1中DF检验的理论势 95

4.2.3　情形1与情形2中DF检验理论势的比较 95

4.3　GARCH效应对情形3中DF检验的影响 97

4.3.1　情形3中？检验的稳健性 97

4.3.2　情形3中？检验的理论势 100

4.4　小结 102

导言 104

5　其他GARCH类误差项对DF检验的影响 104

5.1　扩展ARCH/GARCH模型的评述 105

5.1.1　非正态条件分布的引进 106

5.1.2　方差方程结构的扩展 107

5.2　条件分布非正态的G3ARCH-errors对DF检验的影响 111

5.2.1　具有GARCH-t-errors的单位根过程DF检验的稳健性 112

5.2.2　具有GARCH-t-errors的单位根过程DF检验的理论势 115

5.3　EGARCH-errors对DF检验的影响分析 116

5.3.1　试验设计 117

5.3.2　具有EGARCH-errors的单位根过程DF检验的稳健性 119

5.3.3　具有EGARCH-errors的单位根过程DF检验的理论势 122

5.4　小结 123

6　ADF检验的稳健性和可靠性研究 126

导言 126

6.1　ADF检验理论概述 129

6.2　试验设计 131

6.2.1　单位根过程的一般形式 131

6.2.2　试验设计 132

6.3.1　ADF检验的稳健性 133

6.3　误差项为AR（p）过程时ADF检验的稳健性和理论势 133

6.3.2　ADF检验的理论势 135

6.3.3　ADF检验与DF检验的可靠性比较 135

6.4　误差项为AR（p）-GARCH（1,1）过程时ADF检验的稳健性和理论势 139

6.4.1　小样本下GARCH效应对ADF检验的影响 139

6.4.2　大样本下GARCH效应对ADF检验的影响 141

6.5　误差项为MA（1）过程时ADF检验的稳健性和理论势 142

6.5.1　ADF检验的稳健性 142

6.5.2　ADF检验的理论势与滞后截断参数的关系 143

6.5.3　ADF检验与DF检验的可靠性比较 144

6.5.4　大样本下ADF检验的性质 147

6.6　平稳性系数、滞后截断参数与ADF检验的势 150

6.7　改进ADF检验程序的一种设想 151

6.7.1　传统ADF检验程序的缺陷 151

6.7.2　ADF（DF）检验程序的改进 153

6.7.3　新ADF（DF）检验程序的评价 154

导言 157

7　PP检验的稳健性和可靠性研究 157

7.1　PP检验的评述 158

7.1.1　PP检验的概述 158

7.1.2　传统ADF（DF）检验与PP检验的比较 162

7.2　误差项为MA（1）过程时PP检验的稳健性和可靠性 163

7.2.1　小样本下PP检验的稳健性和理论势 163

7.2.2　大样本下PP检验的稳健性和理论势 168

7.2.3　小结 170

7.3　误差项为AR（p）过程时PP检验的稳健性和可靠性 171

7.3.1　PP检验的稳健性 171

7.2.2　PP检验的理论势与滞后截断参数的关系 172

7.4　误差项为AR(p)-GARCH（1,1）过程时PP检验的稳健性和理论 175

7.4.1　小样本下GARCH效应对PP检验的影响 177

7.4.2　大样本下GARCH效应对PP检验的影响 178

7.4.3　小结 180

7.5　ADF检验与PP检验的可靠性对比 181

导言 184

8　单位根检验原假设的设定及其应用研究 184

8.1　单位根检验原假设的设定 185

8.1.1　传统设定方法存在的缺陷 185

8.1.2　原假设的设定策略 186

8.1.3　单位根检验的一种综合检验程序 189

8.2　我国国内生产总值（GDP）序列的单整性检验 191

8.2.1　样本数据 191

8.2.2　我国GDP的单整性检验 192

8.3.1　样本数据 197

8.2.3　结论 197

8.3　沪深股市不同期限收益率的平稳性检验和模型分析 197

8.3.2　沪深股市收益率的平稳性检验 200

8.3.4　沪深股市不同期限收益率的模型分析 213

参考文献 215

附录一　Di ckey-Faller检验的临界值表 227

附录二　蒙特卡罗模拟试验的matlab程序精选 230

附录三　泛函中心极限定理（Functional Central Limit Theorem） 265

后记 270

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