应用计量经济学 时间序列分析 第2版PDF格式文档图书下载
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- 作 者:(美)恩德斯(Enders W.)著 杜江 谢志超译
- 出 版 社:北京:高等教育出版社
- 出版年份:2006
- ISBN:7040193973
- 标注页数:451 页
- PDF页数:467 页
第1章 差分方程 1
1.1 时间序列模型 1
1.2 差分方程及解法 6
1.3 迭代法解方程 8
1.4 备选解法 12
1.5 蛛网模型 16
1.6 解齐次差分方程 20
1.7 求确定性过程的特解 28
1.8 待定系数法 30
1.9 滞后算子 36
1.10 总结 38
习题 39
附录1.1 虚根和de Moivre定理 41
尾注 41
附录1.2 高阶方程中的特征根 43
第2章 平稳时间序列模型 45
2.1 随机差分方程模型 45
2.2 自回归移动平均ARMA模型 48
2.3 平稳性 49
2.4 ARMA(p,q)模型的平稳性限制 52
2.5 自相关函数 57
2.6 偏自相关函数 61
2.7 平稳序列的样本自相关 63
2.8 Box-Jenkins模型筛选方法 72
2.9 预测性质 75
2.10 生产者物价指数(PPI)模型 82
2.11 季节性模型 88
习题 94
2.12 总结 94
尾注 98
附录2.1 MA(1)过程的估计 99
附录2.2 模型筛选准则 100
第3章 波动性建模 103
3.1 定式化的经济时间序列 103
3.2 ARCH过程 107
3.3 通货膨胀的ARCH和GARCH估计 113
3.4 实例:PPI的GARCH模型 117
3.5 风险的GARCH模型 120
3.6 ARCH-M模型 122
3.7 GARCH过程的其他特性 125
3.8 GARCH模型的最大似然估计 130
3.9 其他条件方差模型 132
3.10 估计纽约证券交易所综合指数 136
3.11 总结 142
习题 143
尾注 147
第4章 包含趋势的模型 148
4.1 确定性趋势和随机趋势 148
4.2 除去趋势 156
4.3 单位根与回归残差 162
4.4 Monte Carlo方法 166
4.5 DF检验 172
4.6 DF检验实例 175
4.7 扩展的DF检验 180
4.8 结构性变化 190
4.9 有效性与确定性回归变量 197
4.10 趋势和单变量分解 204
4.11 Panel单位根检验 213
4.12 总结 217
习题 218
尾注 221
附录 自助法 222
尾注 226
第5章 多方程时间序列模型 227
5.1 干扰分析 227
5.2 传递函数模型 234
5.3 估计传递函数 244
5.4 结构性多元估计的约束 248
5.5 向量自回归(VAR)介绍 251
5.6 估计和识别 256
5.7 脉冲响应函数 259
5.8 假设检验 267
5.9 简单的VAR实例:西班牙的恐怖事件和旅游业 273
5.10 结构性VAR 276
5.11 结构性分解实例 280
5.12 Blanchard和Quah分解 287
5.13 实例:分解实际汇率与名义汇率变动 292
5.14 总结 296
习题 297
尾注 302
第6章 协整与误差修正模型 304
6.1 单整变量的线性组合 304
6.2 协整与共同趋势 310
6.3 协整与误差修正模型 312
6.4 协整检验:Engle-Granger检验方法 319
6.5 协整检验:Engle-Granger检验方法演示 322
6.6 协整和购买力平价理论 327
6.7 特征根、秩与协整 330
6.8 假设检验 337
6.9 Johansen协整检验方法 345
6.10 一般到特殊建模方法 349
6.11 总结 354
习题 355
尾注 359
附录6.1 协整向量推导 360
附录6.2 特征根、平稳性与秩 362
7.1 线性与非线性调整 369
第7章 非线性时间序列模型 369
7.2 ARMA模型的简单扩展 371
7.3 门限自回归TAR模型 374
7.4 TAR的扩展形式与其他非线性模型 380
7.5 非线性检验 386
7.6 状态转换模型的估计 394
7.7 一般化的脉冲响应及其预测 402
7.8 单位根与非线性 408
7.9 总结 413
习题 414
尾注 416
统计表 418
参考文献 424
索引 433
- 《应用时间序列计量经济学》[德)赫尔穆特·鲁克波尔,马库斯·克莱茨希编 2008
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- 《金融计量学:时间序列分析视角》张成思著 2016
- 《市场反应模型 计量经济学和时间序列分析法》(美)多米尼克·M.汉森(Dominique M.Hanssens)等著;欧阳明等译 2003
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- 《WEB+DB PRESS中文版 2》日本技术评论社编 2015
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《SUING THE PRESS》RODNEY A.SMOLLA 1986
- 《THE PRESS AND AMERICA》 2222
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ERIC BARENDT 2009
- 《FREEDOM OF THE PRESS》ROB EDELMAN 2006
- 《FREEDOM OF THE PRESS》DAVID L.GEBERT 2005
- 《Racism and the press》Teun A.van Dijk 2016