年金资产负债匹配与配置风险研究PDF格式文档图书下载
- 购买点数:8 点
- 作 者:谢杰著
- 出 版 社:杭州:浙江工商大学出版社
- 出版年份:2015
- ISBN:9787517810834
- 标注页数:130 页
- PDF页数:148 页
第一章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 文献综述 4
1.3 研究内容 18
第二章 中国企业年金新替代率研究 21
2.1 企业年金替代率问题的提出 21
2.2 基于利率周期性特征的投资收益率预测 22
2.3 企业年金现金流平衡模型及其参数设置 33
2.4 企业年金新替代率测算及其敏感性检验 38
第三章 企业年金基金的资产负债匹配管理研究 43
3.1 企业年金基金的资产负债匹配管理问题 43
3.2 久期、凸性与现金流三匹配的理论模型 44
3.3 企业年金资产负债的久期、凸性、现金流三匹配动态模拟 47
3.4 企业年金更长期资产负债匹配的一点思考 58
第四章 非对称拉普拉斯分布及其条件风险价值 60
4.1 非对称拉普拉斯分布下的条件风险价值CVaR之研究进展 60
4.2 非对称拉普拉斯分布的性质与参数估计 65
4.3 非对称拉普拉斯分布下的CVaR模型 67
第五章 基于ALD的CVaR在企业年金资产配置中之应用 70
5.1 非对称拉普拉斯分布下的CVaR证券市场应用 70
5.2 非对称拉普拉斯分布下的CVaR企业年金投资战略资产配置中的应用 83
第六章 基于ALD的CVaR之股市风险测量与返回检验 96
6.1 基于ALD的股市动态CVaR 96
6.2 基于ALD的股市动态VaR与CVaR之返回测检验 98
6.3 基于ALD的股市动态VaR与CVaR之返回测检验 101
6.4 本章小结 103
第七章 总结与展望 105
7.1 主要结论 105
7.2 主要创新 112
7.3 进一步研究的展望 113
附录 116
1:AL的累积分布函数推导 116
2:AL分布参数的最大似然估计求解 116
3:AL(θ,σ,k)分布q分位数ξq的推导: 117
4:AL分布下的左尾CVaR与右尾CVaR 118
5:ALD分布拟合的R程序段 119
6:CVaR与前沿面的部分MATLAB程序段 120
参考文献 125
- 《年金资产负债匹配与配置风险研究》谢杰著 2015
- 《保险资产负债匹配管理的比较、实践与创新》段国圣编 2012
- 《现代商业银行资产负债管理》侯树仁等编著 1994
- 《工业企业资产负债管理》杨建人主编 1992
- 《银行资产负债管理》姚中民,高兴国主编 1992
- 《保险资产负债管理技术、治理与监督》汤大生,乐嵘等编著 2013
- 《保险公司资产负债管理》沈烈编著 2009
- 《资产负债表观应用研究》曹兴华著 2011
- 《资产负债综合管理》栗文政,张军主编 1998
- 《银行资产负债管理》李焕成主编 1995
- 《应用型人才培养理论与实践 浙江工商大学杭州商学院2009年论文集》张俊英主编 2009
- 《人才培养与教学改革 浙江工商大学教学改革论文集 2011》陈寿灿编 2012
- 《说杭州 下》王国平总主编;钟毓龙编著;钟肇恒增补 2016
- 《浙江工商大学法律评论》孔庆江主编 2005
- 《浙江省“2+2”考试辅导教材高等数学宝典》金义明主编 2011
- 《浙江工商大学志 1911-2011》《浙江工商大学志》编纂委员会编 2011
- 《法治思维品质检察 来自浙江杭州的探索》杭州市人民检察院编 2015
- 《青年教授零距离 浙江工商大学青年教授风采录》浙江工商大学青年教授联谊会主编 2012
- 《戏文概论 谜史》钱南扬编著 2009
- 《浙江工商大学统计学文集 1 统计拾贝》李金昌主编;洪兴建副主编 2014