金融数学与金融工程实验教程PDF格式文档图书下载
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- 作 者:陈奇斌主编
- 出 版 社:广州:华南理工大学出版社
- 出版年份:2019
- ISBN:9787562359371
- 标注页数:188 页
- PDF页数:200 页
图书介绍:本书为金融数学与金融工程及相关专业实验辅导教材。第1章为计量经济学实验,第2章为金融时间序列分析实验,第3章为投资学实验,第4章为金融衍生品实验,第5章为综合实验案例,由3个金融建模分析作品构成。本书可作为金融数学、金融工程及其他与经济学、金融学相关专业的实验教学辅导用书。
图书介绍
第1章 计量经济学实验 1
实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计 2
实验2 异方差性及其性质 10
实验3 自相关性及其性质 18
实验4 随机解释变量问题 34
实验5 单位根序列伪回归 44
实验6 非平稳序列协整及误差修正模型 53
第2章 金融时间序列分析实验 62
实验7 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测 62
实验8 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测 80
第3章 投资学实验 93
实验9 构造最优投资组合 93
实验10 CAPM模型与贝塔系数 108
第4章 金融衍生品实验 117
实验11 套期保值实验 117
实验12 欧式期权定价实验 127
第5章 综合实验案例 134
案例1 基于沪深300股指期货的ETF套期保值 134
案例2 股指期货套期保值实证分析 157
案例3 基于趋势捕捉的期货日内交易策略 175
参考文献 188
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