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绪论 1

第一章 股票指数 1

一、股票指数的概念 1

二、股票市场指数的类型 2

三、股票市场指数的计算 4

四、几何与算术股票市场指数的比较 5

五、一些主要的股票市场指数 11

六、股票市场指数存在的问题 12

七、股票被选人指数的影响 14

八、一些主要的国际股票指数 15

九、三种常用指数的计算 22

十、中国一些主要的股票指数 27

第二章 股票指数期货 33

一、股票指数期货的定义及特点 33

二、股票指数期货的定价及合约 35

三、股票指数期货合约交易的有关内容 36

四、远期合约和期货合约的差别比较 38

五、股票指数期货的优点 41

六、股票指数期货的主要功能 45

第三章 股票指数期货交易 48

一、期货交易市场机制 48

二、指数期货合约交易的有关内容 52

三、股票指数期货交易的清算程序 60

四、交易的分类 60

一、指数期货合约设计的原则 63

第四章 期货合约设计与规则 63

二、指数期货合约的其他问题 65

三、世界主要股票指数期货合约 76

第五章 股票指数期货的价格行为 81

一、股票指数期货价格 81

二、信息、调整速度和价格发现 85

三、价差交易 89

四、基差理论 90

五、风险溢价 96

一、套期保值的基本原理及做法 100

第六章 股票指数期货的套期保值 100

二、套期保值的基本类型 102

三、套期保值的目的 106

四、基差风险 112

五、套期保值率的确定 113

六、套期保值原则 117

第七章 股票指数期货的套期保值率 121

一、风险最小化和资产组合方案 121

二、选择期货合约和交叉套期保值 125

三、测度套期保值的效用 129

四、使用β值来阐述套期保值率 130

五、对许多不同风险的头寸进行套期保值 132

六、复合型套期保值 133

七、风险最小化套期保值率的评估 135

第八章 股票指数期货的投机功能 138

一、一般股票指数期货投机交易 138

二、股票指数期货的套利投机交易 140

三、股指期货的套利条件 152

四、套利程序 155

五、套利头寸的提前平仓 160

六、套利头寸的延期平仓 165

七、套利交易的实用性 170

第九章 股票指数期货在投资管理中的应用 174

一、指数期货的两种基本功能 174

二、基金经理如何应用股票指数期货 181

三、基金经理对指数期货的应用研究 190

一、行为金融学 193

第十章 行为金融学与交易心理 193

二、市场感觉和交易心理 206

第十一章 股票指数期货推出初期市场走势 218

一、做空机制的出现削弱多头力量 218

二、缺乏借空机制有利多头 222

三、市场多空动力分析 226

四、国内市场分析 229

五、结论和预测 234

参考文献 235

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