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绪论 1

1 资产证券化概述 6

1.1 资产证券化的基本概念 6

1.2 资产证券化的产生与特点 9

1.3 资产证券化的主要目的与益处 13

1.4 资产证券化市场现状 17

2 资产证券化的机制与结构 27

2.1 适合证券化的金融资产特征 27

2.2 资产证券化的交易结构和参与者 30

2.3 资产证券化的一般品种 36

3 资产证券化的收益、成本及其风险 48

3.1 资产证券化的收益与成本 48

3.2 资产证券化的必要条件分析 51

3.3 资产证券化交易中的风险 54

3.4 资产证券化风险防范 65

4 资产证券化信用风险的防范 68

4.1 政府机构担保 68

4.2 信用提高 75

5 资产证券化信用评级 83

5.1 信用评级在资产证券化市场中的作用 83

5.2 资产证券化信用评级程序 88

5.3 资产证券化信用评级分析 90

5.4 资产证券化信用评级现状 96

6 资产证券化中的提前偿付分析 105

6.1 提前偿付与提前偿付风险 105

6.2 提前偿付及其对现金流的影响 111

6.3 结构创新与提前偿付风险 122

7 抵押担保证券的定价 140

7.1 定价方法概述 140

7.2 静态现金流量模型 145

7.3 蒙特卡罗模拟模型 146

7.4 利率二叉树模型 148

7.5 蒙特卡罗模拟模型与利率二叉树模型比较 158

7.6 抵押担保证券的价格行为 160

7.7 抵押担保证券的平均寿命、久期与凸度 161

8 中国发展资产证券化市场分析 166

8.1 发展资产证券化市场的重大意义 166

8.2 发展资产证券化市场的可行性分析 172

8.3 发展资产证券化市场的难点分析 177

8.4 证券化资产的选择 183

9 中国的住房抵押贷款证券化 187

9.1 住房抵押贷款证券化的意义 187

9.2 住房抵押贷款证券化的前提分析 190

9.3 方案设计及其实施 200

10.1 中国商业银行不良资产状况分析 207

10 中国商业银行不良资产证券化 207

10.2 国外银行不良资产的处理方式 217

10.3 中国商业银行不良资产的证券化 220

11 美国重整信托公司不良资产证券化案例 227

11.1 组合资产：避免集中 228

11.2 设立机构：选择专业机构成立经营公司 229

11.3 设计证券：合理分割债券 231

11.4 承销发行 235

附录1 金融资产管理公司条例 238

附录2 金融资产管理公司资产处置管理办法 244

附录3 金融资产管理公司财务制度(试行) 249

附录4 金融资产管理公司不良资产处置考核办法(试行) 280

附录5 金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定 283

主要参考文献 286

索引 297

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