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第一章　期货与期权市场的产生与发展 1

第一节　商品期货交易概述 2

一、商品期货交易的产生与发展 2

二、中国商品期货的产生与发展 6

第二节　金融期货概述 8

一、金融期货的定义 8

二、金融期货的产生和发展 8

第三节　期权交易概述 11

一、期权交易的产生和发展 11

二、中国期权市场的产生和发展 12

三、世界期货与期权交易的发展趋势 12

第四节　期货与期权交易的特点 14

一、期货交易与现货交易的联系和区别 14

二、期货市场与现货市场的联系和区别 15

三、期货交易与证券交易的联系和区别 16

四、远期合同与期货合约的联系和区别 18

五、期权与期货的联系和区别 18

小结 21

案例分析 21

第二章　世界主要的期货与期权市场 23

第一节　世界期货与期权市场概述 24

一、世界期货与期权交易量 24

二、世界各主要期货与期权交易所的交易量 25

三、世界期货与期权交易品种的市场份额 26

第二节　美国期货与期权市场 28

一、芝加哥商业交易所集团 29

二、纽约泛欧交易所集团 31

三、纽约期货交易所 31

第三节 欧洲期货与期权市场 32

一、欧洲期货与期权交易所 33

二、泛欧交易所 33

三、伦敦金属交易所 34

四、伦敦国际金融期货交易所 35

第四节 亚洲期货与期权市场 36

一、日本期货与期权市场 36

二、新加坡期货与期权市场 38

三、韩国期货与期权市场 39

四、中国香港期货与期权市场 39

五、中国内地期货与期权市场 40

小结 42

案例分析 43

思考与练习 44

第三章　期货与期权市场的组织结构 45

第一节 期货与期权交易所 46

一、期货与期权交易所的定义与职能 46

二、期货与期权交易所的组织机构 48

三、期货与期权交易所的会员 51

四、期货与期权交易所的交易大厅 54

第二节　期货与期权结算所 54

一、期货与期权结算所及其职能 55

二、期货与期权结算所的类型 56

三、期货与期权结算所的机构与制度 56

四、期货与期权结算的方式与程序 59

第三节 期货与期权交易中介 59

一、期货公司的职能和作用 59

二、期货公司的分类 60

三、期货公司的机构设置 60

四、期货公司的管理制度 61

第四节　期货与期权交易者 62

一、期货与期权投机者 62

二、期货与期权套利交易者 63

三、期货与期权的套期保值者 63

小结 64

案例分析 64

思考与练习 66

第四章　期货与期权品种及交易规则 67

第一节　期货商品上市的条件及期货、期权商品 68

一、期货商品的上市条件 68

二、期货、期权交易品种 69

第二节 期货、期权交易的规则与程序 72

一、期货、期权交易的制度与规则 72

二、期货交易的程序 74

小结 82

案例分析 82

思考与练习 84

第五章　期货与期权合约 85

第一节　期货与期权合约的基本要素 86

一、期货合约与期权合约的概念 86

二、期货与期权合约的主要特点及设计原则 86

三、期货与期权合约的基本要素 87

第二节　主要期货与期权合约 90

一、商品期货合约 90

二、金融期货及合约 103

小结 106

案例分析 106

思考与练习 109

第六章　期货与期权交易管理 110

第一节 期货与期权的市场风险 111

一、期货与期权市场的双重特性 111

二、期货与期权市场风险存在的必然性 111

三、期货与期权市场风险产生的主要环节 112

四、期货与期权市场监管机构的发展 113

第二节 美国期货与期权市场的管理 114

一、法律体系 115

二、监管机构 115

三、管理目标 116

四、监管模式 117

五、存在的问题与发展趋势 120

第三节　英国期货与期权市场的管理 120

一、早期的“自律监管模式” 120

二、法律体系 120

三、监管机构的演变 121

四、存在的问题与发展趋势 121

第四节 日本期货与期权市场的管理 122

一、法律体系 122

二、监管机构与模式 123

三、存在的问题与发展现状 123

第五节 中国期货与期权市场管理的探索与发展 124

一、中国商品期货与期权市场监管的现状 124

二、中国金融期货与期权市场监管模式的构建 125

三、进入21世纪中国期货期权市场监管的发展 126

小结 128

案例分析 129

思考与练习 130

第七章　期货与期权交易的功能、作用 131

第一节　期货交易的宏观功能 132

一、市场机制的缺陷 132

二、政府干预的失效 133

三、期货在宏观经济中解决“市场失灵”的作用 134

第二节　期货交易的微观功能 136

一、价格发现功能 136

二、规避价格风险的功能 139

三、其他派生功能 143

第三节　期权交易的功能 145

小结 147

案例分析 147

思考与练习 148

第八章　期货的套期保值 149

第一节　套期保值概述 150

一、套期保值的定义 150

二、套期保值的原理 151

第二节　套期保值的应用 152

一、套期保值的类型 152

二、买入套期保值操作 153

三、卖出套期保值操作 154

四、套期保值的效果 155

第三节　基差与基差保值 155

一、基差与套期保值 155

二、基差的叫价交易 158

小结 166

案例分析 167

思考与练习 167

第九章　期货的投机与套利 169

第一节　期货投机 170

一、期货投机的概念及类型 170

二、期货投机的功能 172

三、期货投机的应用 173

第二节　套期图利 174

一、跨期套利数学分析模型 174

二、跨市套利数学分析模型 180

三、跨商品套利数学分析模型 182

小结 184

案例分析 185

思考与练习 186

第十章　价格走势的基本分析法 187

第一节　期货价格基本分析法 188

一、期货价格构成理论 188

二、期货价格的基本分析 190

三、期货价格基本分析法的不足 196

第二节　期权价格基本分析法 197

一、期权价格的构成 197

二、影响期权价格的因素 198

小结 200

案例分析 200

思考与练习 202

第十一章　价格走势的技术分析法 203

第一节　技术分析的理论基础及分类 204

一、技术分析的理论基础 204

二、技术分析的分类 204

三、对技术分析的评价 205

第二节　图形分析法 205

一、图形的种类 205

二、技术分析的基础 210

三、形态 214

四、缺口 222

第三节　技术指标分析法 224

一、趋势类技术指标 225

二、摆动类技术指标 230

小结 235

案例分析 235

思考与练习 237

第十二章　期货与期权交易策略 238

第一节　期货与期权投资的基本理论 239

一、道氏理论 239

二、艾略特波浪理论 240

三、江恩理论 242

四、止蚀盘法则 242

五、相反理论 243

第二节　期货与期权投资管理要领 243

一、制定科学的投资计划 243

二、实施科学的期货与期权交易计划的原则 244

三、培养良好的投资心理素质 248

第三节 期货与期权的交易策略 251

一、纵向分散投资策略 251

二、行情有利策略 252

三、转亏为盈策略 253

四、突破策略 255

小结 255

案例分析 256

思考与练习 258

第十三章　外汇期货交易 259

第一节　外汇期货交易概述 260

一、外汇的概念 260

二、外汇期货交易 263

第二节　外汇期货合约 266

一、外汇期货合约的内容 266

二、主要外汇期货合约简介 268

第三节 汇率决定理论与外汇期货交易的基本操作 270

一、汇率决定理论 270

二、影响汇率的因素 272

三、外汇期货交易的操作 273

四、外汇期货行情表的认读 274

五、外汇期货交易实例分析 276

小结 277

案例分析 278

思考与练习 279

第十四章　利率期货交易 280

第一节　利率期货交易基础 281

一、利率期货基础知识 281

二、利率期货概述 284

三、短期利率期货 285

四、长期利率期货 288

第二节　利率期货交易的主要业务 291

一、利率期货套期保值 291

二、投机交易 292

三、套利交易 293

第三节　利率期货保值的优化 293

一、利率期货的套期保值比率 293

二、优化后的卖出套期保值策略 297

三、优化后的买入套期保值策略 298

四、基于持续期间的套期保值策略 299

五、交叉套期保值 300

小结 303

案例分析 303

思考与练习 304

第十五章　股票价格指数期货 306

第一节　股票价格指数期货概述 307

一、股指期货的特点 307

二、股指期货的功能与作用 307

第二节　股指期货合约和交易制度 309

一、股价指数的概念 309

二、股指期货合约的内容 310

三、股指期货交易的基本制度 313

四、股指期货的定价理论 315

第三节　股票指数期货交易的操作 316

一、套期保值 316

二、股指期货合约的套利交易 319

三、股指期货合约间的价差交易 320

小结 323

案例分析 323

思考与练习 324

第十六章　金融期权交易 326

第一节　金融期权概述 327

一、金融期权的基本概念 327

二、金融期权的种类 327

三、金融期权与金融期货的区别 329

第二节　期权交易方式的盈亏分析 331

一、买进看涨期权 331

二、买进看跌期权 331

三、卖出看涨期权 332

四、卖出看跌期权 333

第三节　外汇期权 334

一、外汇期权的种类 334

二、外汇期权在管理外汇风险中的应用：期权组合 337

第四节　利率期权 342

一、利率上限 342

二、利率下限 343

三、利率上下限 344

第五节　股票期权和股指期权 344

一、股票期权 344

二、股价指数期权 345

第六节　期权的定价 346

一、期权的价格构成 346

二、影响期权价格的主要因素 347

三、期权的定价模型 349

小结 354

案例分析 354

思考与练习 355

参考文献 357

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