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第1章 导论 1

1.1计量经济学概述 1

1.2计量经济学的基本概念 9

1.3建立与应用计量经济模型的主要步骤 15

习题 22

第2章 一元线性回归模型 24

2.1一元线性回归模型的基本假定 24

2.2一元线性回归模型的参数估计 29

2.3一元线性回归模型的检验 42

2.4一元线性回归模型的预测 55

2.5案例分析 61

习题 70

第3章 多元线性回归模型 72

3.1多元线性回归模型的估计 72

3.2多元线性回归模型的检验 86

3.3多元线性回归模型的预测 94

3.4非线性回归模型 98

3.5案例分析 112

习题 120

第4章 异方差性 125

4.1异方差性及其产生的原因 125

4.2异方差性的影响 128

4.3异方差性的检验 130

4.4异方差性的解决方法 139

4.5案例分析 145

习题 149

第5章 自相关性 152

5.1自相关性及其产生的原因 152

5.2自相关性的影响 155

5.3自相关性的检验 158

5.4自相关性的解决方法 168

5.5案例分析 175

习题 179

第6章 多重共线性 182

6.1多重共线性及其产生的原因 182

6.2多重共线性的影响 184

6.3多重共线性的检验 187

6.4多重共线性的解决方法 192

6.5案例分析 197

习题 205

第7章 虚拟变量与随机解释变量 207

7.1虚拟解释变量 207

7.2虚拟被解释变量 223

7.3随机解释变量 238

7.4案例分析 248

习题 251

第8章 滞后变量模型 255

8.1滞后变量模型概述 255

8.2有限分布滞后模型及其估计 258

8.3几何分布滞后模型 267

8.4自回归模型的估计 273

8.5案例分析 276

习题 279

第9章 时间序列分析 283

9.1时间序列概述 283

9.2时间序列的平稳性检验 287

9.3协整与误差修正模型 300

9.4格兰杰因果关系检验 312

9.5向量自回归模型 316

9.6案例分析 322

习题 327

第10章 联立方程模型 330

10.1联立方程模型概述 330

10.2联立方程模型的识别 340

10.3联立方程模型的估计 350

10.4联立方程模型的检验 372

10.5案例分析 374

习题 386

第11章 面板数据模型 390

11.1面板数据模型概述 390

11.2面板数据模型设定检验 397

11.3混合回归模型 398

11.4变截距模型 399

11.5变系数模型 414

11.6面板数据的单位根检验与协整检验 419

11.7案例分析 423

习题 442

附录 统计分布表 444

参考文献 452

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