高级计量经济学及Stata应用 第2版PDF格式文档图书下载

第1章 绪论 1

1.1什么是计量经济学 1

1.2经济数据的特点与类型 2

第2章 概率统计回顾 3

2.1概率与条件概率 3

2.2分布与条件分布 4

2.3随机变量的数字特征 5

2.4迭代期望定律 8

2.5随机变量无关的三个层次概念 9

2.6常用连续型统计分布 9

2.7统计推断的思想 11

习题 12

附录 12

第3章 小样本OLS 13

3.1古典线性回归模型的假定 13

3.2 OLS的代数推导 14

3.3 OLS的几何解释 17

3.4拟合优度 17

3.5 OLS的小样本性质 18

3.6对单个系数的t检验 20

3.7对线性假设的F检验 23

3.8 F统计量的似然比原理表达式 25

3.9分块回归与偏回归（选读） 26

3.10预测 27

习题 28

附录 29

第4章 Stata简介 30

4.1为什么使用Stata 30

4.2 Stata的窗口 30

4.3 Stata操作实例 31

4.4 Stata命令库的更新 46

4.5进一步学习Stata的资源 47

习题 48

第5章 大样本OLS 49

5.1为何需要大样本理论 49

5.2随机收敛 49

5.3大数定律与中心极限定理 51

5.4统计量的大样本性质 52

5.5渐近分布的推导 53

5.6随机过程的性质 53

5.7大样本OLS的假定 57

5.8 OLS的大样本性质 58

5.9线性假设的大样本检验 60

5.10大样本OLS的Stata命令及实例 61

习题 63

附录 63

第6章 最大似然估计法 66

6.1最大似然估计法的定义 66

6.2线性回归模型的最大似然估计 68

6.3最大似然估计的数值解 69

6.4信息矩阵与无偏估计的最小方差 70

6.5最大似然法的大样本性质 71

6.6最大似然估计量的渐近协方差矩阵 74

6.7三类渐近等价的统计检验 75

6.8准最大似然估计法 78

6.9对正态分布假设的检验 80

6.10最大似然估计法的Stata命令及实例 80

习题 84

附录 84

第7章 异方差与GLS 87

7.1异方差的后果 87

7.2异方差的例子 87

7.3异方差的检验 88

7.4异方差的处理 90

7.5处理异方差的Stata命令及实例 93

7.6 Stata命令的批处理 96

习题 98

附录 98

第8章 自相关 100

8.1自相关的后果 100

8.2自相关的例子 101

8.3自相关的检验 101

8.4自相关的处理 103

8.5处理自相关的Stata命令及实例 108

习题 115

第9章 模型设定与数据问题 116

9.1遗漏变量 116

9.2无关变量 117

9.3建模策略：“由小到大”还是“由大到小” 118

9.4解释变量个数的选择 118

9.5对函数形式的检验 120

9.6多重共线性 123

9.7极端数据 124

9.8虚拟变量 126

9.9经济结构变动的检验 127

9.10缺失数据与线性插值 132

9.11变量单位的选择 133

习题 133

附录 133

第10章 工具变量，2SLS与GMM 135

10.1解释变量与扰动项相关的例子 135

10.2工具变量法作为一种矩估计 138

10.3二阶段最小二乘法 140

10.4有关工具变量的检验 141

10.5 GMM的假定 146

10.6 GMM的推导 147

10.7 GMM的大样本性质 148

10.8如何获得工具变量 151

10.9 MLE也是GMM 152

10.10工具变量法的Stata命令及实例 153

习题 167

附录 167

第11章 二值选择模型 169

11.1离散被解释变量的例子 169

11.2二值选择模型 169

11.3二值选择模型的微观基础 177

11.4二值选择模型中的异方差问题 178

11.5稀有事件偏差（选读） 179

11.6含内生变量的Probit模型（选读） 183

11.7双变量Probit模型（选读） 187

11.8部分可观测的双变量Probit模型（选读） 189

习题 190

第12章 多值选择模型 192

12.1多项Logit与多项Probit 192

12.2条件Logit模型 193

12.3混合Logit模型 193

12.4嵌套Logit 205

习题 208

第13章 排序与计数模型 209

13.1排序模型 209

13.2泊松回归 211

13.3负二项回归 213

13.4零膨胀泊松回归与负二项回归 215

13.5计数模型的Stata实例 215

习题 222

第14章 受限被解释变量 223

14.1断尾回归 223

14.2零断尾泊松回归与负二项回归 226

14.3随机前沿模型（选读） 228

14.4偶然断尾与样本选择 235

14.5归并回归 238

14.6归并数据的两部分模型 243

14.7含内生解释变量的Tobit模型（选读） 246

习题 248

附录 248

第15章 短面板 250

15.1面板数据的特点 250

15.2面板数据的估计策略 251

15.3混合回归 252

15.4个体固定效应模型 252

15.5时间固定效应 253

15.6一阶差分法 254

15.7随机效应模型 254

15.8组间估计量 255

15.9拟合优度的度量 255

15.10非平衡面板 256

15.11究竟该用固定效应还是随机效应模型 257

15.12个体时间趋势 257

15.13短面板的Stata命令及实例 258

习题 271

第16章 长面板与动态面板 272

16.1长面板的估计策略 272

16.2面板校正标准误 272

16.3仅解决组内自相关的FGLS 274

16.4全面FGLS 278

16.5组间异方差的检验 279

16.6组内自相关的检验 280

16.7组间同期相关的检验 281

16.8变系数模型 283

16.9面板工具变量法 287

16.10豪斯曼-泰勒估计量（选读） 288

16.11动态面板 289

16.12动态面板的Stata命令及实例 291

16.13偏差校正LSDV法 300

16.14重复截面数据与组群分析 301

习题 302

第17章 非线性面板 303

17.1面板二值选择模型 303

17.2面板二值选择模型的随机效应估计 304

17.3面板二值选择模型的固定效应估计 305

17.4面板二值选择模型的Stata实例 307

17.5面板泊松回归 313

17.6面板负二项回归 314

17.7面板计数模型的Stata实例 315

17.8面板Tobit 325

17.9面板随机前沿模型 327

习题 332

第18章 随机实验与自然实验 334

18.1实验数据 334

18.2理想的随机实验 335

18.3引入更多的解释变量 335

18.4随机实验执行过程中可能出现的问题 336

18.5自然实验 337

18.6双重差分法 339

18.7三重差分法 343

18.8观测数据的处理效应 344

习题 345

第19章 蒙特卡罗法与自助法 346

19.1蒙特卡罗法的思想与用途 346

19.2蒙特卡罗法实例：模拟中心极限定理 347

19.3蒙特卡罗法实例：服从卡方分布的扰动项 348

19.4蒙特卡罗积分 349

19.5最大模拟似然法与模拟矩估计 350

19.6自助法的思想与用途 351

19.7自助法的分类 352

19.8使用自助法估计标准误 352

19.9使用自助法进行区间估计 353

19.10使用自助法进行假设检验 353

19.11自助法的一致性（选读） 354

19.12异方差情况下的自助法 354

19.13面板数据与时间序列的自助法 355

19.14自助法的Stata命令 355

19.15使用自助法进行稳健的豪斯曼检验 356

习题 358

附录 358

第20章 平稳时间序列 361

20.1时间序列的数字特征 361

20.2自回归模型 362

20.3移动平均模型 364

20.4 ARMA 364

20.5自回归分布滞后模型 365

20.6 ARMA模型的Stata命令及实例 366

20.7误差修正模型 371

20.8 MA（∞）与滞后算子 372

20.9向量自回归过程 375

20.10 VAR的脉冲响应函数 377

20.11预测误差的方差分解 380

20.12格兰杰因果检验 381

20.13面板格兰杰因果检验 381

20.14 VAR的Stata命令及实例 381

20.15季节调整 399

习题 407

第21章 单位根与协整 409

21.1非平稳序列 409

21.2 ARMA的平稳性 410

21.3 VAR的平稳性 411

21.4单位根所带来的问题 411

21.5单位根检验与平稳性检验 414

21.6单位根检验的Stata实例 418

21.7面板单位根检验 422

21.8协整的思想与初步检验 432

21.9 Beveridge-Nelson分解公式 433

21.10协整的定义与最大似然估计 434

21.11协整分析的Stata实例 437

习题 445

附录 445

第22章 自回归条件异方差模型 447

22.1条件异方差模型的例子 447

22.2 ARCH模型的性质 448

22.3 ARCH模型的MLE估计 449

22.4 GARCH模型 450

22.5何时使用ARCH或GARCH模型 451

22.6 ARCH与GARCH模型的扩展 451

22.7 ARCH与GARCH的Stata命令及实例 453

22.8多维GARCH模型（选读） 460

习题 467

第23章 似不相关回归 468

23.1单一方程估计与系统估计 468

23.2似不相关回归的假定 468

23.3 SUR的FGLS估计 470

23.4 SUR的假设检验 471

23.5似不相关回归的Stata命令及实例 471

23.6变系数面板数据的SUR估计 475

习题 478

附录 479

第24章 联立方程模型 482

24.1联立方程模型的结构式与简化式 482

24.2联立方程模型的识别 483

24.3单一方程估计法 486

24.4三阶段最小二乘法 487

24.5三阶段最小二乘法的Stata实例 489

24.6结构VAR 493

24.7 SVAR的Stata实例 496

习题 502

第25章 非线性回归与门限回归 503

25.1非线性最小二乘法 503

25.2非线性回归的Stata命令及实例 504

25.3门限回归 505

25.4面板数据的门限回归 507

25.5门限回归的计算机操作 508

习题 508

第26章 分位数回归 509

26.1为什么需要分位数回归 509

26.2总体分位数 509

26.3样本分位数 510

26.4分位数回归的估计方法 512

26.5分位数回归的Stata命令及实例 513

习题 517

第27章 非参数与半参数估计 518

27.1为什么需要非参数与半参数估计 518

27.2对密度函数的非参数估计 518

27.3核密度估计的性质 520

27.4最优带宽 521

27.5多元密度函数的核估计 523

27.6非参数核回归 523

27.7多元核回归 525

27.8 k近邻回归 525

27.9局部线性回归 526

27.10非参数估计的Stata命令及实例 526

27.11半参数估计 530

习题 533

附录 533

第28章 处理效应 537

28.1处理效应与选择难题 537

28.2通过随机分组解决选择难题 539

28.3依可测变量选择 539

28.4匹配估计量的思想 540

28.5倾向得分匹配 542

28.6倾向得分匹配的Stata实例 545

28.7偏差校正匹配估计量 555

28.8双重差分倾向得分匹配 557

28.9断点回归的思想 559

28.10精确断点回归 561

28.11模糊断点回归 563

28.12断点回归的Stata实例 565

28.13处理效应模型 570

习题 574

第29章 空间计量经济学 575

29.1地理学第一定律 575

29.2空间权重矩阵 575

29.3空间自相关 578

29.4空间自回归模型 583

29.5空间杜宾模型 586

29.6空间误差模型 586

29.7一般的空间计量模型 589

29.8含内生解释变量的SARAR模型 592

29.9空间面板模型 593

29.10空间计量方法的局限性 598

第30章 久期分析 599

30.1久期数据的处理方法 599

30.2风险p函数 599

30.3久期数据的归并问题 601

30.4描述性分析 602

30.5久期模型的最大似然估计 603

30.6比例风险模型 604

30.7加速失效时间模型 606

30.8 Cox模型 607

30.9比例风险模型的设定检验 610

30.10分层Cox模型 611

30.11随时间而变的解释变量 612

30.12不可观测的异质性 613

30.13其他久期分析模型 614

30.14久期分析的Stata命令及实例 615

习题 630

第31章 贝叶斯估计简介 631

31.1贝叶斯估计的思想 631

31.2贝叶斯定理 631

31.3贝叶斯估计的一个例子 632

31.4基于后验分布的统计推断 634

31.5先验分布的选择 635

31.6多元回归的贝叶斯分析 637

31.7马尔可夫链蒙特卡罗法 639

习题 640

第32章 如何做规范的实证研究 641

32.1计量理论与现实数据 641

32.2实证研究的主要步骤 642

32.3实证论文的结构 644

32.4计量实践的十诫 645

32.5结束语 646

习题 646

附录：常用数据来源 647

参考书目 649

数学符号 664

英文缩写 666

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