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应用统计工程前沿丛书 高频金融数据建模 理论、方法与应用
张波,余超,毕涛著2015 年出版200 页ISBN:9787302405474金融高频数据是指在金融市场运行过程中以小时、分钟或秒为采集频率的数据。数据的采集频率越高,信息丢失越少,数据所包含的信息越接近于理论上的连续时间模型。因此利用高频数据能更深刻地理解金融市场微观结...
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