计量经济学 第2版PDF格式文档图书下载

绪论 1

第一篇单方程计量经济学模型理论与方法 8

第1章 一元线性回归分析 8

1.1 一元线性回归模型 8

1.2 参数的最小二乘估计 12

1.3 参数估计量的统计性质 14

1.4 随机干扰项u的方差估计 18

1.5 回归参数的区间估计和显著性检验 19

1.6 拟合优度和相关系数 21

1.7 预测 24

1.8 一元线性回归模型的建模步骤与实例 27

思考题与练习题 31

第2章 多元线性回归分析 33

2.1 多元线性回归模型 33

2.2 参数的最小二乘估计 35

2.3 参数估计量的统计性质 37

2.4 随机干扰项u的方差估计 39

2.5 拟合优度与修正拟合优度 40

2.6 回归方程的离差形式 42

2.7 多元线性回归参数的t检验与置信区间 44

2.8 多元线性回归模型的整体显著性检验（F检验） 46

2.9 预测 50

2.10 多元线性回归分析案例 51

思考题与练习题 54

第3章 线性回归模型的扩展 56

3.1 非线性回归模型 56

3.2 虚拟变量模型 62

3.3 二元离散选择模型 64

思考题与练习题 68

第二篇 模型假定不满足时的计量经济问题 72

第4章 异方差性 72

4.1 异方差性 72

4.2 异方差性模型OLS估计的结果 75

4.3 异方差性的检验 76

4.4 异方差性模型的计量经济方法 81

4.5 实例 83

思考题与练习题 86

第5章 自相关 88

5.1 自相关 88

5.2 自相关所造成的后果 91

5.3 自相关的检验 93

5.4 自相关模型的计量经济方法 96

5.5 经济应用实例 102

5.6 关于存在自相关时预测问题的讨论 104

思考题与练习题 105

第6章 多重共线性 106

6.1 多重共线性 106

6.2 多重共线性引起的后果 107

6.3 多重共线性的检验 108

6.4 解决多重共线性的方法 111

思考题与练习题 113

第7章 单方程模型的几个专题 114

7.1 随机解释变量 114

7.2 分布滞后模型 117

7.3 自回归模型 123

7.4 模型设定的偏误 131

思考题与练习题 135

第8章 时间序列分析初步 137

8.1 几个基本概念 137

8.2 自回归过程 139

8.3 移动平均过程 146

8.4 自回归移动平均模型 152

8.5 ARIMA模型和博克斯-詹金斯方法 157

8.6 利用时间序列模型进行预测 159

8.7 协整理论简介 162

8.8 条件异方差模型 167

思考题与练习题 173

第9章 面板数据分析初步 174

9.1 面板数据简介 174

9.2 面板数据回归模型概述 175

9.3 混合回归模型 177

9.4 固定效应变截距回归模型 178

9.5 固定效应变系数回归模型 180

9.6 应用实例 181

思考题与练习题 184

第三篇 联立方程计量经济模型理论与方法 186

第10章 联立方程模型及其识别 186

10.1 联立方程模型的一般概念 186

10.2 OLS估计量的同时方程偏倚 189

10.3 联立方程模型的结构形式、约化形式和递归模型 190

10.4 同时方程模型的识别问题 193

10.5 同时方程模型的识别规则 197

10.6 阶识别条件和秩识别条件的证明 202

思考题与练习题 205

第11章 联立方程模型的估计方法 207

11.1 普通最小二乘法（OLS法） 207

11.2 间接最小二乘法（ILS法） 208

11.3 工具变量法（IV法） 211

11.4 二阶段最小二乘法（2SLS法） 213

11.5 三阶段最小二乘法（3SLS法） 216

11.6 联立方程模型估计方法的比较与选择 219

思考题与练习题 220

第四篇 计量经济学的应用 222

第12章 计量经济模型的应用 222

12.1 经济预测 222

12.2 经济结构分析 227

12.3 政策评价 233

思考题与练习题 235

第13章 微观计量经济模型 236

13.1 需求分析 236

13.2 需求模型的设计与估计 239

13.3 生产者行为分析 244

13.4 生产函数的设定与估计 248

13.5 技术进步分析 252

思考题与练习题 254

第14章 宏观计量经济模型 256

14.1 宏观计量经济模型 256

14.2 宏观计量经济模型设计概述 257

14.3 消费函数模型 260

14.4 投资函数模型 264

14.5 小型宏观计量经济模型举例 269

思考题与练习题 271

附录A计量经济学软件Eviews使用简介 272

附录B统计分布表 282

附录C课后习题答案 301

参考文献 320

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