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导言 1

上篇　基础篇 9

第1章　金融衍生品概述 9

1.1　衍生品的主要类型 9

1.2　金融衍生品的功能和特点 13

1.3　交易所金融衍生品发展的趋势和特点 16

1.4　金融衍生品是证券交易所最重要的创新产品之一 24

1.5　金融衍生品已经成为证券交易所最重要的业务之一 31

1.6　股票和股指期权的发展状况 38

第2章　期权基础 45

2.1　期权的基本要素 45

2.2　期权的分类 47

2.3　期权的到期日价值 48

2.4　看涨和看跌期权平价 51

2.5　布莱克-斯科尔斯期权定价公式 53

中篇　应用篇 61

第3章　期权风险参数 61

3.1　Delta 61

3.2　Gamma 65

3.3　Theta 68

3.4　Vega 70

3.5　Rho 72

3.6　波动率 74

第4章　期权基本交易策略 81

4.1　期权交易策略的相关概念 81

4.2　投资单个股票期权 83

4.3　投资单个股票期权与其标的股票的组合 96

第5章　期权组合交易策略 102

5.1　期权的合成 102

5.2　期权的扩展 112

5.3　比例扩展组合 127

5.4　期权与标的股票、债券的组合 129

5.5　交易策略的选择 131

第6章　期权与结构化产品 144

6.1　结构化产品概述 145

6.2　结构化产品详解 150

6.3　结构化产品的几个相关问题 174

6.4　结构化产品在中国的发展与展望 180

第7章　期权与金融市场效率 183

7.1　期权与信息效率 183

7.2　衍生品与现货的领先落后关系 186

7.3　期权与社会福利 190

7.4　股票期权上市对股票市场的影响 192

下篇　监管篇 201

第8章 衍生品市场监管的目标和原则 201

8.1　衍生品市场监管的目标 201

8.2　衍生品市场的监管原则 202

8.3　我国金融衍生品市场监管目标和基本要求 209

第9章　政府监管 212

9.1 衍生品市场法律法规 212

9.2　衍生品市场的政府监管 222

第10章　交易所监管 230

10.1　交易监管 231

10.2　结算监管 241

10.3　风险控制监管 253

第11章　行业自律组织监管 263

11.1　行业自律体系的内涵 263

11.2　行业自律组织的典范——美国全国期货公会（NFA） 264

11.3 NFA与美国商品期货委员会（CFTC）和交易所的关系 265

11.4 中国和美国行业自律组织比较 267

11.5　英国和日本的行业自律组织 270

附录　金融衍生品术语 273

参考文献 280

后记 287

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